基于抗原抗体亲和度的银行贷款风险评判体系构建

【摘 要】 银行对企业申报贷款可行性及风险评判是防范银行经营风险主要手段之一，银行要根据影响企业贷款可行性因素来构建贷款可行性及风险评判指标体系，运用人工免疫原理中的抗原与抗体之间的亲和度来验证银行对企业贷款风险评判体系的有效性。将实际指标的审计值作为抗原，用抗原平均值（即聚类中心值）或预警值作为抗体，文章应用这种手段来评判企业贷款的优等（信用贷款）、中等（担保贷款，抵押贷款）、劣等（有风险，拒绝放贷）。该方法具有客观性和可操作性的特点，为银行科学合理评判企业贷款提供科学依据。

【关键词】 企业贷款； 风险评判； 人工免疫算法； 抗原抗体； 亲和度

银行风险管理是银行的核心功能。其中贷款风险管理水平的高低直接影响银行的盈利性和安全性。它包括信贷前可行性分析、贷时审查和执行、贷款回收和评估三个阶段，而第一阶段是防范贷款风险的主要手段之一。所以科学合理构建银行对企业贷款风险评判体系是关键内容。文中引入人工免疫原理及人工免疫算法，将贷款指标的审计值作为抗原，将抗原的平均值，又称聚类中心值作为抗体。从抗体与抗原的匹配，计算出抗体与抗原的亲和度，来衡量银行产生对贷款类资产的免疫反应，即验证指标体系的优中劣等级划分及其预警区间值的合理性和有效性，旨在使构建的评判指标体系具有科学性和实用性。当企业的贷款被确认为优良等级时，企业才能使用信用贷款；若为中等等级，就要考虑为担保贷款或抵押贷款；若为劣等等级，说明贷款存在风险银行不予放贷。

一、生物免疫原理

免疫（Immune）一词由拉丁语Imminis衍生而来。免疫机体的抗感染能力来自宿主对入侵病原微生物的不同程度的无感受性。机体对不同抗原（指标审计值）能够进行识别和排斥，以维持正常的生命环境。免疫是生物体识别自体（self），排除异己（non-self）过程中所产生的生物学效应的总和。对机体起有利的生理性保护作用。识别了“自身”抗原，会形成天然免疫耐受性能，识别是“非己”抗原，就产生排斥作用，以维持抗体生理平衡和免疫保护作用。如果免疫功能失调，则对人体有害。当某种抗原刺激人体以后，人体对这种抗原产生一种物质，称为抗体。抗体能够识别抗原，一旦抗体与抗原的亲和力—亲和度值增大，抗体就能抵抗抗原和消灭抗原。免疫种类有主动免疫和被动免疫。

*主动免疫：机体受外来入侵所获得的免疫属于自适应（adaptive）免疫或特异性（specific）免疫，都属于主动免疫。

*被动免疫：母体在胎儿期注入疫苗为被动免疫。

主动与被动免疫共同构成一套机体免疫系统。

二、人工免疫原理

机体免疫是抗体与抗原的亲和力产生应答效应。抗原是一类物质，它能刺激机体内免疫系统产生一种特异性免疫应答，抗原具有两种特性：

1.抗原原性指抗原能刺激免疫细胞，在人工免疫原理中，可将评判指标审计值作为抗原原性体，刺激免疫细胞可理解为各评判等级的预警区间值。抗原会活化、增值，可将所有指标审计值叠加成实体抗原。

*判别所分评判等级准则：

D（Ci）>［D（Ci）］=0.5，则抗原与抗体之间亲和力合格，可以不改变评判等级数目k，并使用此评判指标体系及此评判系统。

D（Ci）≤［D（Ci）］=0.5，则亲和力太小，需改变评判级别数目k±1，重新判定合理性。

四、银行对企业贷款可行性及风险评判指标体系

银行对企业贷款风险及可行性评判时，科学合理构建其评判指标体系是关键。“安全性”原则是银行经营时要遵循的三性原则之一。就银行贷款而言，对企业使用等级的评定是银行防范贷款风险的基础。银行主要从企业基本素质，经济实力、经营能力、经营效益、使用状况和发展前景等方面来判断企业评判等级。每个方面应有具体指标来衡量。每个指标又有各自的参照监控值和评分标准，文中主要参考财政预算和兴业银行的公司客户使用等级通用评定标准。表1中指标评级数据的权值是以企业客户的实有净资产小于10亿为条件制定的，如果大于10亿，则净资产收益率要求≥4%~6%，故数据段又要调整。

优、中、劣评分标准的量化值要随货币政策变动、金融形势发展和银行的经营目标，而随机动态调整评分标准和权值。

五、各申报贷款企业的实际指标审计值和同一指标归一化处理值

归一化公式u=（J-Jmin）/（Jmax-Jmin）

式中，u为在［0，1］区间的归一化值，在表2的（）内，参见表2。

J为这一指标的实际审计值。

Jmax为各个企业在同一指标中的最大审计值。

Jmin为各个企业在同一指标中的最小审计值。

六、各评判等级A，B，C的抗原与抗体及其匹配表达式

表3中，抗原值等于一个企业所有指标审计值之和。

抗原级额定值为1.000/k=1.000/3个级别＝0.333。于是获得：A级为0.66～1.00，B级为0.33～0.66，C级为0.0～0.33。

按抗原值的归一化处理值0.000～1.000（参见表2）可确定抗原值所处等级，参见表3。

f（Ci）=1/DB=0.4708

f'（Ci）=[fmax-f（Ci）]/（fmax-fmin）=0.640

结论：D（Ci）=1/（1+f'（Ci））=0.609>[D（Ci）]=0.5

验证结论：所有抗原与抗体之间的浓度和亲和度较大，说明所分等级数及等级区间值科学合理，这种评判指标体系科学完善有使用实用价值。

（三）银行对各申报贷款企业的可行性及风险评判结论（见表5）

八、结语

对企业申报贷款可行性评判是防范银行经营风险的关键，这对银行安全运行正确决策具有科学价值，从案例说明这种基于人工免疫原理的评判技术是科学可行的。三个评判等级的浓度函数值C（Ci）均在0.5~0.9之间。所以它具有有效性和可操作性。银行还要根据各银行的经营目标和需求、世界和国内金融形势的发展以及国家货币政策的变动，而对指标体系中的量化数据和指标权重值随机进行动态调整。

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