监管资本框架下的中小银行风险组合管理

韩 镇 詹原瑞

摘要：文章构建了适合中小银行的监管资本框架下的资产组合优化模型。针对传统收益评价方法的不足提出了修正分析方法。证明了在监管资本框架下用修正分析方法进行资产组合优化也可以在一定程度上提高中小商业银行的风险管理能力。

关键词：中小银行；组合优化；监管资本