长三角外贸FDI与环境污染的长短期关系研究

倪伟清

摘要：本文选取了1985-2007年长三角地区外贸、FDI及三废排放的数据为样本，运用时序计量分析技术对三者之间的长短期关系进行了实证研究，结论表明：该地区外贸、FDI与环境污染存在长期稳定的均衡关系。不管是长期或短期，出口贸易、FDI与环境污染之间均存在双向因果关系，出口贸易会加剧长三角的环境污染，而FDI则短期内偏向于减轻污染，长期内却加重污染：进口贸易仅是环境污染的单向格兰杰因，但进口贸易在长期和短期都有利于环境污染的改善。最后根据实证检验结果分别从政府、企业和公众层面提出了若干对策建议，

关键词：外贸FDI环境污染长短期关系

20世纪80年代以来，长三角地区外贸、外资(FDI)利用均取得了巨大成就，1985—2007年间，整个地区外贸总额与FDI实际利用额的年均增率分别达到了23.46％与32.86％，从而使长三角成为我国外贸增长最快、吸收外资最多的地区之一。然而，在外贸、FDI推动区域经济高速增长的同时，长三角的环境污染却呈现出不断恶化的趋势。2007年整个地区工业废气、废水排放量以及工业废渣产生量已分别达到1985年的约6.01倍、1.09倍和4.19倍，由此带来的大气水体污染、酸雨赤潮频发以及废物垃圾堆积等环境问题严重威胁着整个区域的生态环境。那么，长三角地区外贸、FDI的增长与其环境污染存在着怎样的关系?该地区是否会因此而沦为新的“污染避难所”?鉴于以上问题，本文选取了长三角地区1985-2007年间外贸、FDI及三废排放的数据为样本，通过各种时序计量分析技术对该地区外贸、FDI与环境污染之间的长短期动态关系以及双向因果关系做了深入探究，以期验证前人理论在长三角地区的适用性，并为该地区贸易环境政策的调整提供理论依据。

一、文献回顾

关于贸易与环境的关系问题，国外学术界曾经在20世纪60、80、90年代分别掀起过三次研究热潮，期间涌现了大量的研究成果，主要存在三种不同观点。一是有益论。如Bhagwati(1993)、Stevens(1993)、Strutt和An—terdersonfl9991等均认为自由贸易有益于改善环境质量：Lyuba(1999)、David(2001)、Jeffery(2002)等人则支持“污染光环”假说，认为跨国公司的高效生产具有示范效应，能促使东道国环境得到改观。二是损害论。如Conrad(1993)、Chilchilnisky(1994)、Copeland和Taylor(1995)、和Geradinfl9971等人认为无论在短期或长期，若环境产权未能明确界定。贸易自由化对环境的影响都是消极的：而Smarzynska(Z001)、Kolstad(2002)、Hua Wang(2005)等人的研究则基本证实了“污染避难所”假说，认为发达国家严格的环境管制会促使污染产业迁移到管制较松的发展中国家，从而使其逐渐沦为“污染避难所”。三是折衷论。如Grossman和Krueger(1991、1995)、Keydiche(1993)、Runge(1994)以及Dean(1997)等认为贸易与投资的环境效应是复杂多维的，不能一概而论是利或弊，而应根据一国的经济发展阶段、居民收入水平、环境政策等情况，从辩证、动态的角度综合考察贸易投资对环境的影响机理及效应之间的“角力”。国内在该领域的研究始于20世纪90年代后，至今尚未形成完整的理论体系，文献多侧重于实证分析，在研究结论上存在较大分歧。如赵玉焕(1997)、沙文兵(2006)、周茂荣(2008)等认为贸易投资的增长会使我国环境问题日益严重，而张连众(2003)、李芳香(2004)等则认为贸易开放有利于环境保护。

二、数据、模型与实证检验

(一)变量选取、数据来源与处理

本文首先应用SPSS14.0对长三角三废数据进行了主成分分析，并将以此为基础构建的环境污染综合指数用于表征因变量环境污染(PLTN)，然后用长三角三省市加总的出口额、进口额与FDI实际利用额(单位金额均为亿美元)来分别表征出口贸易(EXP)、进口贸易(IMP)与外商直接投资(FDI)等自变量。文中数据均来自1986—2008年间江、浙、沪三省市的地方统计年鉴与环境状况公报，样本容量为23。为消除价格因素影响以获得变量实际值，本文对三省市加总的进、出口总额分别用WTO公布的中国进、出口商品价格指数进行了平减，FDI实际利用额则采用上海市统计局公布的固定资产投资价格指数来代替整个地区的指数进行了平减。所有价格指数均以1990年为基期经转化计算而得。由于自变量与因变量间的量纲不同，同时为增强数据稳定性并消除异方差的影响。本文对出口贸易、进口贸易与FDI等变量的数据也做了先取对数，后作标准化的处理，并在分析中分别记为：LNEXP，LNIMP，LNFDI。

(二)单位根检验

只有同阶单整的非平稳时序之间才可能存在协整关系，因此本文首先采用ADF单位根检验法对上述各变量的平稳性及其单整阶数进行了检验。检验时，本文根据各序列的曲线图来确定模型是否包含截距项和时间趋势项，滞后阶数p则在设定最大滞后长度后由EVIEW6，0软件按AIC准则自动选择最佳滞后期数。由检验结果表1可知，四个变量的原始时间序列都是非平稳的，但它们的一阶差分变量都平稳，因而都具有一阶单整I(1)现象，可在此基础上进一步做Johansen协整关系检验。

(三)协整关系分析

协整关系是指非平稳变量之间存在的一种长期稳定的均衡关系，本文在建立VAR(m)型的基础上采用Johansen and Juselius(1990)提出的方法对上述各变量进行了协整检验。首先依据EVIEW6.湔滞后长度判别检验的结果，将VAR模型的最佳滞后阶数m设为3。然后根据初始数据的特性，再将协整检验形式确定为“序列有线性趋势但协整方程仅含截距”，鉴于协整检验是对无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期进行约束检验，因此协整检验时的滞后期数应设为2。从检验结果表2可看出，最大特征根与迹统计量检验均表明在5％的显著性水平下变量间最多存在两个协整方程，现将第一个能准确反映变量间关系的协整方程写成如下数学表达式：

PLTN=0.404217+1.558060LNEXP-0.698444LNIMP+0.171226LNFDI

(1)

(0.13812)

(0.13262)

(0.01632)

由检验结果及表达式(1)，我们得出以下结论：一是从长期看，长三角地区的外贸、FDI与环境污染确实存在稳定的均衡关系；二是LNEXP，LNFDI与PLTN之间存在正的协整关系，即出口贸易和FDI加重了长三

角地区的环境污染，出口与FDI每增加1％，三废排放分别增加1.56％与0.17％：三是LNIMP与PLTN之间存在负协整关系，即进口贸易减轻了长三角地区的环境压力，进口每增加1％，三废排放减少0.70％：四是从系数的绝对值来看，出口对环境污染的影响最大，进口次之，FDI最小。这些结论与长三角的现实状况是相吻合的。20余年来，长三角工业制成品的出口贸易迅速增长，其中石化矿冶、纺织印染等污染密集品的出口规模也在急剧膨胀，而现代服务贸易与高新技术产品贸易却相对滞后。FDI大量流人中低端制造业与高耗能产业，致使整个地区偏污染型的生产活动规模不断扩大，虽然FDI能产生一定的技术外溢、制度示范等正面效应，但远低于其生产规模扩大所带来的环境负面效应，结果导致整个地区的工业排放日趋增多，环境污染随之恶化。与此相反，进口贸易则减缓了长三角地区的环境压力，这主要是因为商品的进口，尤其是污染密集品的进口不仅能促进市场竞争，有效替代过剩产能，而且先进技术设备的引进与扩散能提高整个地区的劳动生产率和资源利用率，从而有助于缓解经济贸易增长所带来的环境负影响。

(四)向量误差修正模型

根据Engle表述定理(1987)，若变量之间存在协整关系，则基于VAR模型可建立向量误差修正模型(VECM)以检验变量间的动态关系。在VECM模型中，误差修正项ecmt-1能反映变量之间在短期波动的不断调整下最终回归的长期均衡关系，而修正系数矩阵仅则能反映差分因变量偏离长期均衡状态时系统对其进行修正的调整速度。在做VECM检验之前，本文先对整个模型的平稳性进行了检验，由检验结果图l知，所有特征根均落在单位圆内或圆上，表明VECM模型是稳定的，由此得出的结论较为可靠。鉴于VECM的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期，而前文确定的VAR模型滞后期为3，因而本次VECM检验的滞后期应设为2，检验时序列仍保留确定性趋势但协整方程仅含截距项。运行EVIEW6，0后，可得到以下矩阵形式的估计结果：

其中Yt=[PLTN LNEXP LNIMP FD]，veem_t-1=(1-1.558 0.698-0.1711xY_t-0.404。模型总体检验统计量为：LogL=96.3；AIC=-8.4；SC=-7.8。从以上矩阵方程的第一行数据可得出以下结论：短期内LNEXP对PLTN会产生显著的正向影响。且影响系数较长期大，这表明长三角地区出口的增长会使污染排放短期内立即增加，长期内出口贸易所发挥的规模效应与技术效应却部分抵消了其短期所产生的污染效应：与长期影响一样，短期内LNIMP也对PLTN产生显著的负面影响，因此进口贸易的生产替代作用能在短期内有效缓解污染排放压力，且长期内随着进口贸易技术溢出效应的发挥，其对污染排放的抑制作用会更大，因而进口的长期影响系数会大于其短期系数；与长期影响相反。短期内LNFDI会对PLTN产生较显著的负面影响，但影响力度较长期小，可见FDI的流入在短期内有利于污染排放的减少，这是因为外资项目的建设通常需要一定的周期，在外资企业开工投产前或试运营期间，其生产规模较小因而污染排放也较少，加上企业创建初期技术设备、中间品的进口还能产生一定的国产替代效应与技术溢出效应，所以短期内的污染排放不仅不会增加反而会有所减少，但长期内随着产能的扩大，特别是区内上下游产业被带动发展后，FDI将逐步发挥其进口替代效应，从而使国内生产与污染排放的压力随之增大。当FDI的污染排放效应超过其技术转移效应时，FDI必然会加剧环境污染；误差修正项的系数为负，符合反向纠正机制，而其绝对值较小，表明短期波动对长期均衡趋势的偏离程度较低，因而系统调整速度也较小，所以长三角地区外贸、FDI对污染排放的影响还是比较稳定的。从矩阵方程的其他几行数据还可看出，在滞后两期内PLTN对LNEXP与FDI均有较显著的负面影响，但影响系数较小，说明近年来随着环评审批、环保“三同时”、排污注册与许可以及排污费征收等环保措施的相继出台，长三角地区的环境政策法规体系日趋完善，环境执法与监管力度也有所提高，因此环境规制在抑制整个地区的粗放型出口与引导外资流向等方面已经初现成效。

(五)格兰杰(GRANGER)因果关系检验

协整关系的存在并不表明变量之间必然有经济意义上的因果关系，因此还需采用格兰杰因果检验法做进一步验证。本文首先基于变量的水平值对长三角地区PLTN与LNEXP、LNIMP、LNFDI间的长期格兰杰因果关系进行检验，然后在上文VECM模型的基础上应用WALD系数检验法对变量的差分值进行短期的因果关系检验。从检验结果表3可知，不管是长期或短期，在10％以内不同的显著性水平上，LNEXP、LNIMP与LNF—DI均是PLTN的格兰杰因，表明长三角进、出口贸易与FDI流入确实是影响整个地区环境污染变化的统计学原因：反过来，在90％左右的置信度水平上，PLTN也是LNEXP与LNFDI(LNIMP除外)的格兰杰因，这表明随着长三角地区环境管制的加强，环境资源，作为一种对比较优势具有影响力的生产要素，已通过成本传导机制对长三角的出口贸易与FDI产生了一定的反作用，但对进口贸易的反作用由于环境监管、执法等方面的原因目前尚不明显。

三、对策建议

基于以上分析结论，为进一步促进长三角地区外贸、FDI与环境的协调发展，本文提出以下对策建议：一是在政府层面，应完善节能减排地方性法规。加大执法监管力度，加强区域产业、贸易和环保政策的衔接，建立健全与国际接轨的环保标准体系和环保标志制度：优化产业与出口结构，抑制“高耗能、高污染、资源性”产品出口，同时调整区内工业布局和能耗结构，建立高污染密集产业特别控制区，积极发展循环经济，大力促进环保产业与现代服务业的发展：严格实施废旧物品进口监管制度，杜绝洋垃圾流入区内，鼓励引进先进适用的环保技术和治污设备，放松对污染品进口的贸易保护，促使污染型产业全面参与国际竞争，尽快淘汰“三高一低”型落后产能：注重外资利用的质量、效益与水平，加强对外资企业的环保审批与环境监管。严格限制或禁止污染型项目继续进入区内；加强区域环境合作，打破行政条块分割，完善资源产权制度。创新环境管理手段，提高环境成本的内化程度；深化政绩考核制度改革，加快推行、完善绿色GDP核算体系，适时推出环境垂直管理体系。二是在企业层面，应鼓励企业树立绿色经营理念，积极实施清洁生产，并按照ISO14000系列标准强化环境管理，努力实现节能、降耗与减排目标；同时大力开发绿色产品，实施绿色设计与绿色制造，积极参与国际绿色认证，开展绿色营销，促进绿色产品出口。三是在公众层面，应加强宣传教育，增强全民环保意识与绿色消费意识，建立公众参与的环保监督制度：鼓励并扶持环境非政府组织在长三角地区的发展，充分发挥其环保工作中在协助监督、调停中介与沟通引导方面的重要作用。