数学怪才狂飙华尔街

邓丽萍

他是一位世界级的数学大师，和我国著名数学家陈省身发现了“Chern—simons几何定律”；他是一位著名大学教授和密码破译专家；他同时又是亿万富翁，是华尔街年薪最高的基金经理人和操盘手。

他运用统计方法建立风险投资的数学预测模型，创下了惊人的投资回报率，自1988年以来，年均报酬率高达34％，超过金融大鳄索罗斯!

这个人就是美国medallion对冲基金负责人——詹姆斯·西蒙斯。一个人们眼中有点近乎偏执的数学怪才。

因偏执而成功

今年67岁的西蒙斯毕业于麻省理工大学数学系，后来又获得伯克莱加州大学数学博士学位。曾任教于麻省理工大学、哈佛大学和纽约州立大学石溪分校。西蒙斯和中国著名数学家陈省身教授合作发现“Chern—simons几何定律”，成为理论物理学的重要工具。此外，西蒙斯曾担任普林斯顿大学国防研究院的密码破译专家。

在数学领域工作15年，数学研究正处于高峰时，西蒙斯转入金融界，开始创立私人投资Medallion对冲基金。西蒙斯说：“有些交易模式并非都是随机的，而是有一定规律可循，具有预测效果的。”经过多年的研究，他发明了一套运用统计方法建立风险投资的数学预测模型，创下了惊人的投资回报率。西蒙斯这样总结道，过去的选股方式，既能让你一夜之间变成英雄，也可以让你一夜之间变成穷光蛋。成功与否，全凭运气。数学模型可以降低投资风险，也能防止盲目投资。交易行为不应是一种人为判断，而应是复杂精细的电脑计算模式。

西蒙斯领导Medallion对冲基金会以电脑运算为主导，运用数学模型在全球各种市场上进行短线交易，如股票、债券、货币、商品等进行套利。依靠这种策略，西蒙斯从一个天才数学家变身成为华尔街亿万富翁，被誉为“地球上最好的基金经纪人”。

西蒙斯领导着50亿美元的对冲基金，自1988年创立以来，年均报酬率高达34％，而名噪一时的索罗斯名下的基金当年年均报酬率也只有22％。2004年，西蒙斯光是佣金就赚了5亿美元。

因偏执而存在

在华尔街股场，西蒙斯特立独行，以数学理论为本，完全采用科学统计方法操盘。在生活中，他笃信科学方法，近乎偏执。

西蒙斯有五个孩子。小女儿奥德莉6岁时便被发现患有自闭症。西蒙斯为了给心爱的女儿治病，成立了西蒙斯基金会援助教育及医疗方面的科学研究计划。20年来，西蒙斯捐助3800万美元来研究造成自闭症的原因。与此同时，他还捐出1亿美元，成立美国最大的自闭症私人研究中心，从遗传学的角度去研究自闭症的病源及疗法。

为了治好女儿的病，他除了主动捐出自己和家人的DNA外，还全力以自身的科学专业去协助研究团队。当麻省理工大学要求西蒙斯捐助脑科研究基金时，西蒙斯规定该研究计划必须专注于自闭症，同时还点名指定负责该计划的科学家。

西蒙斯强烈倡导研究团队从遗传学的角度来找出自闭症的根源，这不仅遭到科学家们的反对，同时也招来了许多病童父母的抗议。他们都认为自闭症可以用改善环境的办法来治疗。

因为西蒙斯的偏执坚持，目前奥德莉已上大学，虽然在社交及学习问题上有所障碍，但她热衷于参加犹太教聚会以及争取妇女和少数权益活动。2003年，西蒙斯基金会发表了有关自闭症的研究报告，并展示精确的自闭症基因图谱。

因偏执而独特

西蒙斯的公司一共有140名员工，其中1／3拥有数理博士学位，大部分还是西蒙斯的学生。他从不雇用华尔街分析师，而是喜欢身边围绕着一群“怪胎”。这群超级“怪胎”的专业领域千奇百怪，包括天体物理学、数学理论、电脑科学、计算语言学等。这和华尔街完全沾不上边。然而，他正是依靠这些“怪胎”专家，运用量化策略从庞大的市场中筛选数据，找寻统计上的关系，找到预测商品、货币及股市价格波动的模式。后来华尔街虽然也有其他对冲基金采取了相同的策略，却远远不及西蒙斯那样成功。

最近，西蒙斯想验证这个数学模型是否适用于任何规模的基金。于是，他扬言要成立千亿美元的基金，这相当于全球对冲基金总和的1／10。此语一出，立即在金融圈引起骚动。这个由数学家和物理学博士共同开发的基金叫“文艺复兴与法人股票基金”，从去年10月创立以来，短短三个月就集资40亿美元。许多基金经理人发现，当管理者的资产过于庞大，对冲基金要想实现高于业内平均水平的报酬率就越来越难。西蒙斯会成功吗?华尔街和数学界都拭目以待。