关于投资收益—风险模型等价性的证明

赖　民　赵世舜　宋立新

提要：通过拉格朗日乘子法和Kuhn—Tucker条件证明了投资收益—风险模型两种策略的等价性，即这两种策略对应的最优投资组合是相同的．

关键词：收益；风险；拉格朗日函数；拉氏乘子法；Kuhn—Tucker条件

中图分类号：O212．1

文献标识码：A

文章编号：1671—5489(2003)04—0454—04