中小银行金融风险管理的实践探讨

摘 要：金融风险管理是中小银行在日常经营中至关重要的一个方面。随着金融市场的不断变化和全球经济的不确定性增加，中小银行面临着更大的风险挑战。文章探讨了中小银行金融风险管理的实践，分析其面临的挑战，并提出一些解决方案。

关键词：中小银行 金融风险 风险管理 实践探讨

中图分类号：F830.33

文献标识码：A

文章编号：1004-4914（2024）05-127-03

一、目前我国中小商业银行金融风险防控面临的挑战

（一）市场环境复杂化

随着我国经济的快速发展和金融市场不断改革开放，中小商业银行所处的市场环境变得越来越复杂。首先，市场竞争日趋激烈，中小商业银行面临着来自国内外各类金融机构的竞争。大型国有银行、股份制银行、外资银行以及互联网金融等新兴金融业态的崛起，加剧了市场上的竞争压力。这些竞争对手具备更雄厚的资金实力、更广泛的金融产品与服务、更先进的科技支持，使得中小商业银行难以在市场上获得足够的份额和利润。其次，监管要求趋严，风控成本增加。为了防范金融风险、保护金融体系的稳定运行，监管部门加强了对中小商业银行的监管力度和要求。这无疑增加了中小商业银行合规风险的管理难度和成本，例如加强对风险管理制度、内部控制体系、资本充足率、风险分类、不良资产处理等方面的监管要求，使得中小商业银行不得不投入更多的资源和精力来满足监管规定。

（二）利率市场化发展引起的金融风险

以前，银行在贷款和吸收存款时可以相对稳定地依赖固定的利率，但随着市场化，利率将更多地由市场供求决定，可能出现较大幅度的波动。这对于中小商业银行的资金管理和风险控制构成了挑战，尤其是在利率大幅波动时可能导致资产负债不匹配问题。市场化的利率环境可能导致中小商业银行的负债成本上升，尤其是对于那些依赖于吸收存款的银行。这可能会挤压银行的净利润，降低其盈利能力，进一步加大了经营风险。另外，利率市场化也对中小商业银行的资产质量产生潜在的影响。高波动的市场环境可能导致企业和个人的偿债能力下降，从而增加了不良贷款的风险。

（三）国际金融市场带来的影响较大

全球一体化经济发展模式的形成为我国商业银行的发展提供了良好的经济环境，但与此同时，国外资本的不断注入和影响也给我国金融行业带来了一定的影响。在国外资金大量涌入国内金融市场的过程中，商业银行所面临的隐藏风险也逐渐增加。此外，受国外经济波动的影响，资金市场可能会出现剧烈的波动，这会使商业银行在资金流动管理方面面临更大的困难，进而使商业银行的自身发展受到外部市场因素不断提升的影响。

二、我国中小商业银行金融风险防控策略研究

（一）风险识别与度量

有效的风险识别与度量能够帮助银行准确评估风险水平、追踪风险动态，并为制定相应的风险管理策略提供依据。以下将重点叙述我国中小商业银行在风险识别与度量方面的策略研究。通过对不同类型风险进行细化分类，可以更准确地把握风险的本质和特征。在风险分级评估过程中，中小商业银行应基于客观、科学的指标和模型，对不同风险进行定量度量，包括信用风险、流动性风险、市场风险等。这有助于对于风险程度的准确评估，为采取相应的风险防范和管理措施提供重要依据。随着技术的不断发展，人工智能、大数据分析、机器学习等技术的应用日益广泛，中小商业银行可以利用这些技术手段对大规模的数据进行快速分析和处理，挖掘出潜在的风险因素。此外，建立高效的风险管理系统，包括风险指标监测、风险报告生成等模块，有助于提高风险识别和度量的准确性及时效性。另外，中小商业银行需要加强内部控制和风险管理文化建设。建立健全的内部控制系统，包括风险管理架构、风险管理政策和流程等，能够有效规范银行内部人员的行为，减少风险操作和违规行为的发生。同时，银行应培养和强化风险管理文化，将风险意识融入到全员的经营活动中，激发员工对风险防控的重视和主动性。

（二）风险防范策略设计

一旦银行对各种金融风险有了清晰的认识，接下来的关键步骤是制定风险控制策略。这需要商业银行根据自身的情况，包括资产负债状况、市场定位、客户需求等方面，设计一套综合性的风险管理战略。这些战略包括风险分散化、风险监测、资本充足度维护等。商业银行应采取措施分散不同类型的金融风险，例如信用风险、市场风险和流动性风险。这可以通过多元化的资产配置、贷款组合多样性和地理分布多样性来实现。分散化有助于减小风险暴露，降低全局性风险。此外，商业银行需要建立强大的风险监测和评估机制，以实时跟踪风险的变化和演化。这包括建立合适的风险指标、设立风险监测小组、开展定期的风险评估和压力测试，以及借助先进的数据分析工具来识别潜在风险。

（三）管理与监督

在我国，中小商业银行金融风险防控是至关重要的，而在管理与监督方面，需要制定一系列策略来确保风险的有效识别、控制和监测。首先，中小商业银行应注重内部管理，建立健全的风险管理体系，包括设立独立的风险管理部门，明确职责和权限，制定详尽的风险管理制度和流程，并加强内部控制和审查机制，确保风险规避和控制的有效执行;其次，中小商业银行应采用全面的风险评估方法，包括定量和定性分析，以识别和评估各类风险，如信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等，并制定相应的风险管理策略;最后，中小商业银行还应加强对客户和业务的风险管理，包括审慎的贷款审查和准入政策，建立完善的风险分类和预警机制，及时发现和处置不良资产和不良贷款。同时，监管部门应增强对中小商业银行的监管能力，密切关注其风险状况，加强对其内部控制和风险管理体系的评估和监测，提供必要的监管指导，并及时采取措施应对风险。

三、中小商业银行金融风险管控措施实务探讨

（一）强化金融风险监测预警

在中小商业银行金融风险管控的实务探讨中，强化金融风险监测预警是一项至关重要的措施。它涉及对潜在风险的识别、测量和监控，以及及时发出预警信号，确保及早采取必要的措施来防范和化解风险。这一过程需要以下几个方面的努力。

一是，中小商业银行应建立健全的风险管理框架和制度，明确风险管理的责任和流程，并将其贯穿于日常经营活动的各个环节中。这包括设置风险管理部门，制定明确的风险管理政策和指导意见，建立科学的风险评估和监测机制。二是，中小商业银行应加强数据和信息的收集和整合能力，建立完善的风险信息系统。通过准确、及时地收集和整理各类风险数据，实现对业务、客户和市场风险的全面监测和评估。同时，中小商业银行可以应用先进的技术手段，如数据挖掘和机器学习等，提高风险预测和预警的准确性和效率。三是，中小商业银行应建立有效的风险预警机制，及时发现和分析异常风险信号。这需要制定合理的风险指标和阈值，通过监控和对比实际风险水平与预期目标的差异，识别潜在风险的迹象，发出预警信号。预警机制应具备灵敏性和快速反应能力，以便在风险发生之前采取必要的措施。四是，中小商业银行应制定相应的风险应对策略和措施。一旦发出风险预警，银行应针对具体风险情况制定相应的风险管理计划，包括调整业务结构、加强内部控制、调整资本和流动性等方面的措施。同时，银行需要与监管机构和其他相关利益相关方进行沟通和合作，以共同应对金融风险的挑战。

（二）加强科技应用提升风险防范效果

正是因为科学技术的不断发展，中小银行金融风险管理能够得到全面提升。不同商业银行在日常风险防范工作中应逐步提升科技应用水平，实现信息科技风险防范措施的应用，并充分发挥大数据和信息技术的作用。实现信息科技应用水平的提升，确保加强信息科技精细化管理水平，努力打造智能化管理体系，并发挥科技创新的重要作用，实现信息安全和风险防控的多角度管理。

通过科技的应用，中小银行可以使用大数据分析工具对客户数据、市场数据和业务数据进行深入分析，以发现可能存在的风险并及时预警。信息技术可以为中小银行提供更加高效的风险管理工具和系统，例如风险评估模型、风险监测系统和预警机制等。这将有助于银行更好地识别和管理风险，提高风险管理的准确性和效率。另外，中小银行还可以利用科技手段加强对内部控制的监管和管理。例如，引入智能化风险管理系统，实现自动化的风险监测和控制。同时，可以建立完善的信息安全保障机制，采用加密技术、身份验证等方法，防止信息泄露和非法访问。

（三）加大信用风险处置力度

中小商业银行在金融风险管控方面，需要加大对信用风险的处置力度。信用风险是指由于借款人无法或不愿按时偿还债务而导致的潜在损失。为了有效应对这一风险，中小商业银行可以采取一系列措施。首先，加强客户信用评估和监测机制，确保借款人的信用状况得到准确评估。通过建立完善的客户风险评级模型和数据分析工具，银行可以更好地了解借款人的还款能力和还款意愿，从而有针对性地制定贷款政策和授信额度。其次，中小商业银行可以加强对不良贷款的及时识别和处置。包括建立健全的不良贷款风险预警机制和风险分类管理体系。通过及时发现和识别不良贷款，银行可以采取迅速的处置措施，例如加大追偿力度、调整还款计划或采取诉讼手段，以降低不良贷款带来的损失。最后，中小商业银行还可以加强信用风险监控和内部控制机制。建立完善的风险监测系统和流程，包括定期风险报告和风险事项跟踪，以及内部审计和风险管理部门的监督和评估。通过加强内部控制，银行可以及时发现潜在的信用风险问题，并采取相应的措施予以控制和防范。

（四）做好流动性风险的防范

通过建立科学的风险处置方案，银行可以根据风险的性质和程度，采取相应的措施进行处置。这可能包括加大对问题贷款的催收力度和追偿力度，进行资产转让或处置，以减轻不良资产对流动性的影响。此外，银行还可以通过合理的资产负债管理，调整业务结构和发展战略，控制风险并提高盈利能力。对于流动性风险管理，银行应考虑建立合理的流动性补充机制，并确保具备稳定的流动性来源。这包括建立储备资金、设立流动性备份线和进行流动性融入等措施，以应对可能出现的流动性压力。同时，银行还需加强监测和评估流动性风险，不断优化流动性管理模式，确保业务与流动性的平衡和稳定。

四、结语

中小银行金融风险管理面临一些挑战。例如，技术和数据能力的限制、人员培训和专业知识的不足等。因此，银行需要加强内部能力建设，加大对人员培训和技术投入的支持，提升风险管理能力和水平。综上所述，中小银行金融风险管理在实践中需全面加强流动性风险的识别、风险计量与控制，提高预警分析和风险评估频率，并借助科技手段提升管理水平。这些措施将有助于中小银行实现风险的有效防范，保障其发展稳定性。同时，中小银行需要面对挑战并加强内部能力建设，以适应金融环境的变化，为客户提供更稳定可靠的金融服务。

参考文献：

[1] 周科.中小银行金融风险管理的实践探讨[J].中国集体经济，2021（18）

[2] 李军.中小银行金融风险管理的实践探讨[J].财经界，2019（21）

[3] 林文佳.中小银行金融科技能力建设与发展建议[J].中小企业管理与科技，2023（16）

（作者单位：石嘴山银行股份有限公司 宁夏石嘴山 753000）

[作者简介：薛璐（1987—），女，汉族，陕西西安人，本科，经济师，研究方向：金融。] （责编：赵毅）