不确定性与经济理论重构的若干问题(上)

朱小黄 谭庆华

[摘要]不确定性的提出开创了经济学研究的新领域，也奠定了风险管理理论的基础，但对不确定性的认识仍然有待深化和拓展，并据此会对现有经济理论产生重要影响。本文在对不确定性内涵分析的基础上，探讨了人类社会的偶然性及其运行机理，进而对经济理论的理性假设、运行机制、经济周期与规律、经济预期与信用体系等方面进行了重新思考，指出数据分类是经济理论重构的基础，最后提出应从不确定性出发重构经济理论的基本框架，并指出可能需要重点突破的方向。

【关键词】不确定性;偶然性;数据分类;理论重构

传统上对不确定性的理解受富兰克·奈特（Frank Hyneman Knight）的影响较大，奈特深刻地阐述了不确定性与利润、风险成本之间的关系，为现代经济学奠定了一块重要的基石。但奈特对不确定性的认识有其固有的缺陷，他默认了绝对确定性的存在，未充分认识到不确定性的普遍性，以及对经济理论的影响。不确定性是世界的本质，更是人类社会的本质，是物理世界无序性的表达，也是人类生活偶然性的根源。研究人类社会资源配置活动的经济理论也应该充分认识到这个本质，并从不确定性出发，将全部研究置于不确定性的背景下展开。

不确定性是世界运行的本质

奈特在他的成名作《风险、不确定性与利润》中为风险与不确定性作出了定义，主张风险是能被计算概率与期望值的不确定性，而不能被预先计算与评估的风险则是不确定性。可见，奈特虽然用不确定性与风险进行了相互定义，但在本质上仍然是在不确定性的基础上定义风险，即可计量的不确定性是风险，不可计量的不确定性仍然是不确定性，并为后续风险管理研究奠定了理论基础。由此也可看出，奈特在指出不确定性的同时，也认为存在确定性，只是确定性不在其研究范畴之内，也不构成利润的来源;另外，在奈特看来，不确定性似乎是不好的东西，是成本、是损耗，与利润相对，虽然不确定性波动也可能带来利润，但付出了不确定性的代价即风险。进一步的研究发现，不确定性本身不存在好与坏，其客观存在，所谓好与坏只是人类以利己的立场所做出的主观判断;不确定性是世界运行的本质，是人类不得不接受并须予以深刻认识的客观事实，是研究一切问题的起点和基本语境;所谓的确定性都是在不确定性框架下的相对表达，只是不确定性分布方式的不同提供的相对稳定的预期。

自然世界的无序本源

世界的不确定性同自然原生的无序密切相关。无序的自然世界决定了世界的不确定性本质，这一点也是不确定性的最根本来源。不确定性就是我们永远无法确知未发生事件将会在何时、以怎样的方式和什么样的结果发生，或者说事物的产生和发展不存在唯一的结果1。从广义的角度来说，不确定性就是无序。

“宇宙大爆炸后，它的产物以无序状态不断膨胀，在地球上，宇宙中唯一的生命体同熵进行斗争，试图在无序中创造有序，利用粒子能量形成复杂的物质结构”（【英】加亚·文斯）。可见，从宇宙大爆炸以来，世界总是处于无序或变得更加无序的过程中。热力学第二定律其实从熵值的角度也证明了这一点2。的确，人类在无序的熵增过程中奋力抗争，努力自律，减少熵值，获得了骄人的成绩，弄清了物质的结构并加以利用，建立了社会秩序获得了相对稳定的预期，构成了人类文明的进步。

自从人类从无序中创造了有序，慢慢地习惯了，甚至产生了错觉，以为这个世界是有序挟带无序的。其实正相反，这个世界是在无序中偶然获得了一些有序，人类因而得以产生和发展。因为无序才是世界的本相，有序只是对无序的相对克制。所以无序和混沌是绝对的，而有序和规律都是相对的、有条件的、动态的与变化的。与此相应，世界的不确定性是绝对的，而确定性则是有条件的、动态的和不稳定的，确定性也是人类文明进步的成果和上帝留给人类喘气的时空窗口。

无序带来变化，而有序只是对整个无序所拥有资源利用的时空窗口。无序无法利用，却拥有无限的自然资源，只有有序的成果如技术进步，才能获得对这些资源的利用。所以无序和有序不仅仅是物理学概念，也是经济学的基本前提和原理。在有序与无序的消长循环中，人类学会了如何利用市场规则去配置资源，获得各种经济效用和效率，也学会了通过有序的约定，使经济资源和经济成果的配置与分享更符合公平价值，建立了一套保护市场效率和交易公平的规则和法律救济方式。没有无序的原生资源和推动力，人类没有来处;没有人类文明所构建的有序空间，人类便没有未来。

人性的差异与理性自负

除了物理学上的依据之外，人性的差异也是一个重要的不确定性的来源[1]。世界上没有两个相同的人，就像没有两片相同的树叶一样。人性的个体表现也是无序的，就好像物理世界的基本粒子无序运动一样。人性的差异导致了人类行为的高度不确定性，也导致了人类社会运行的复杂性和不确定性。

人类的理性自负是人性差异的深层根源，而自负是由基因所决定的。人类的理性自负常常导致为实现理想而不顾一切的冲动。当代人虽然也懂得未来不可知的道理，但总是对已知的东西充满信心而企图以现代的能力去破解未来的一切，满足好奇心。在经济学研究中，理性人假设是传统经济学许多定律的前提，假定人类行为会符合某些通识。这在具体定义当代人自身时，大体上人的行为都是自利和逐利的，这一点能够成立;但对人类的理性却不能期望太高。事实上对于未来人而言，就像当代人嘲笑过去的人类行为一样，也会嘲笑当下人们的所谓理性支配下的行为。对于未来而言，当代人的所谓自制理性正是对未来的非理性或有限理性，即指当代人的经济行为大概率是对未来不利的，是不理性或不充分理性的。这种有限理性主要来源于人类的理性自负，并提示我们要防范当代人因为理性自负而产生的实现某些宏大理想的冲动。

关于如何理解人类的理性自负，存在主义代表人物美国哲學家威廉·巴雷特（William Barret）在《非理性的人》一书中讲到：人在一个感到无家可归的世界里，需要寻求安全。但是，理性提供不出这种安全，要是它能够的话，信仰就既非必要也不会如此困难了。在存在主义者看来，高度理性主义是乌托邦的来源，常常转化为对权力的追求，反而变得不理性。实践证明，这确实切中要害。

人类的理性自负是由人性深处的自卑与自负决定的。人类心灵深处的自卑是因为对大自然的恐惧。这种自卑常常以自负的姿态表现出来。最明显的现象就是每一个时代的人都会认为自己掌握了终极真理，或者像亨廷顿那样断言“历史已经终结”。

人类知识的不完备与传承运用偏差3

人类对世界的知识也是不完备的，人类对宇宙自然的认知总的来看未知远远大于已知。由于宇宙与自然的无穷，人类的认知能力永远只是浩瀚之一角，对人类而言，已知的越多，则未知的越大。这就在客观上决定了人类面临着未知所挟带的不确定性。所以人类认知的能力永远是有限的，人类文明的规则边界也永远是有限的，人类的理性也永远是有限的。根据梅拉妮·米歇尔（2009）的观点，20世纪的两个重要发现使拉普拉斯的精确预测的梦想，即使在原则上也是不可能的。其中一个是1927年海森堡（Werner Heisenberg）提出的量子力学中的“测不准原理”，证明不可能在准确测量粒子位置的同时，又准确测量其动量（质量乘以速度）;另一个是混沌的发现，指对于初始位置和动量的测量如果有极其微小的不精确，也会导致对其的长期预测产生巨大的误差，也就是常说的“对初始条件的敏感依赖性”[2]。这两个发现其实分别从微观和宏观的角度证明了人类对自然世界的知识是不完备的。即使世界具有一定的确定性（也许在上帝眼里），但人类也无法全部认识到，也无法准确把握（包括测量），则人类眼中的世界仍然是不确定的;何况世界本来就是不确定的。

而且传统知识的传承和运用的偏差带来的不确定性也是惊人的。知识的传承是经过不同的人的主观归纳、筛选和阐述，必然存在偏差，任何知识系统离世界的本原永远会存在或大或小的偏差度。这种偏差可以体现在概率论的计算公式中。任何事情发生的概率，其实质就是与常识判断的偏差。在现代工业文明社会，由于知识与技术运用越来越广泛，认知偏差愈来愈多，事物发生偏差的概率也越来越大。

还有一点有必要单独说明。人类知识的不完备还会进一步加剧世界运行的不确定性，即外在主观的不确定性因为主观的主体要参与到世界的运行中（人类本来就是世界的组成部分），并应用所掌握的知识试图影响世界的运行，所以主观的不确定性也会逐步内化为世界的一般不确定性。就如有学者曾经说的，“与其说社会科学不能精确地预测短期的未来，不如说社会科学的短期预测一旦被说出来，就会自己成为预测的干扰项了”[3]。

不确定性的分布与人类文明发展

前面讨论了不确定性的主要来源，也已初步提到在绝对的不确定性中仍然存在着相对的确定性，并指出这种相对的确定性主要是由不确定性的分布方式和形态所决定的。

从世界宇宙到人类社会，其历史演变走到今天为止，其实是一个不确定性的结果，只不过它的不确定性的分布和变化有各种各样的方式和形态。其中，许多事物的变化具有较长的时间跨度，具有相对的稳定性，这就为人类生存和文明发展提供了时空窗口，产生了各种自然科学并积累成知识。宇宙的形态要经过几百万年才会发生变化;石头的风化或一些金属的氧化是几千年或几万年的一个过程。在这个过程当中，我们可以把金属打造成一个我们能用的工具，这就是人类文明。至于几千年之后它氧化了，那已经不是我们这代人要考虑的事情了，每代人有每代人的文明。所以，那些演变期限比较长的不确定性也可以给人类文明留下建立秩序、对抗熵增、对抗无序的机会。可以说，不确定性是大原则和大前提，确定性则是不确定性框架下的一个相对的表达状态。

但另一些事物尤其是人类社会和人的行为，则是偶然性的，如果失去秩序的约束，走向无序才是本质。所谓人类文明，就是人类通过自律，建立秩序、建立规则、产生知识，然后通过建立和遵循规则来减少熵增，本质上就是人类在对抗不确定性方面的努力。在不确定性的框架下，我们应该清醒地认识到：人类其实生活在偶然性之中，必然性的自由王国是可望不可及的。正如某位经济学家所言：身处偶然性之中的人类却在梦想过着必然的生活。所以人类总是在不确定性中寻找相对确定的机会。如果完全没有稳定预期的可能，那经济学就失去意义了。

还要强调一下不确定性与时间的关系。不确定性和时间一样，都是宇宙世界的客观存在，而且二者之间的关系极为密切。热力学第二定律被认为是定义了“时间之箭”，因为它证明了存在时间上不可逆的过程[4];据此“未来”可被定义为熵增的方向，而熵增就是无序（或不确定性）的表达。所以，在一定程度上甚至可以说，如果没有时间，就没有不确定性，反之亦然。

人类社会的偶然性及其运行机理

经济学是研究人类社会中资源配置的，也就是研究人类社会运行机制的。在世界运行的不确定性本质下，人类社会运行与发展更多地体现为偶然性。甚至可以说，在不确定性的世界里，偶然性就是一种必然的存在。

从不确定性到偶然性

不确定性必然导致偶然性，从这个表述来看，不确定性是前提，偶然性是结果，不确定性是世界运行的本质和大的原则，偶然性是不确定性在人类生活中的具体表现。所谓偶然性是指，每件事物的变化都是朝无序的方向发展，都是波动的，都可能会有符合预期的“好”的结果或者不符合预期的“坏”的结果。相对确定性提供了稳定期较长的自然环境和人类由此而创造的秩序，但偶然性就像天空的悬物，随时会掉下来砸在你身上，或许是坚石摧毁你，或许是面包恩赐你。

从学理上来看，偶然性包括多种含义。第一种含义是指巧合，与目的相对应。例如，一个人到菜市场买菜，结果遇到了债主，所以把钱还了。第二种含义是指个别，与普遍相对应。例如医生给一个叫苏格拉底的人治病。第三种是指可能，与必然相对应。对于一件事情，因各种原因无法预测其未来，而只能通过大量的观察来统计其结果，以概率来描述其再次发生的可能性大小。根据我们最新的研究结论，这些偶然性的数据根本无法用于判断其再次发生的可能性概率。

传统的解释是，事件的发生是受多方面因素控制的，只有所有因素都具备了，事件才发生。对于多因素事件，与两因素事件同理。因素越多，事件发生的概率越小。因素过多，就变成了非常小概率的事件。例如，种子在适宜的温度、适宜的光照、适宜的湿度条件下必然发芽，这是必然性。历史事件的发生就是偶然性的，只有几个条件凑到一起才恰好发生，时机未到，个人再怎么努力也是枉然。另外還有一个经常使用的例子就是市场交易。达成交易的条件是需求与供给的双重巧合，也就是需求方在同一个时间同一个地点刚好愿意并有能力以某种价格购买某个特定的商品，供给方在同一个时间同一个地点刚好愿意并有能力以某种价格提供某个特定的商品。所以，众多市场交易的发生，其实都是偶然性的产物。市场机制正是这些凑在一起的偶然性事物的总和

至此，可以发现偶然性存在的根源在于：事件发生的原因是多方面的，而人们在特定的条件下不一定能掌握到某事件的所有条件，同时也观测不到所有的已知条件，所以就无法推断此事件是否必然发生，因而认为该事件的发生是偶然的。另外，在事实上对事物发生的多方面原因能够得到充分的认识也是偶然的。

人类生活在偶然性之中

由于不确定性是世界的本质，所以人类是生活在偶然性之中的。实际上，不确定性是无处不在的基本规则。尽管存在日月星辰这样一些相对确定的事物，但这种相对确定性仍然在我们感知不到的变化中缓慢和渐进地改变着现有的自然规则和人文秩序。一次宇宙大爆炸或慧星的再次撞击，就可能会改变我们已经熟悉的宇宙世界，以及千辛万苦建立起来的文明秩序。不确定性是绝对的，确定性都是有条件和相对的。这决定了人类生存方式的根本环境是偶然性的产物。正如《人类进化史》的作者所说，宇宙经过多少亿年的变化，人类经过多少万年的进化，成为今天的模样，其实根本找不到必然性的任何依据，都是偶然性的结果。未来会怎么样，也只能问造物主。

大部分人都假装自己掌握了规律，而生活在不明所以的偶然性之中。大家努力地企图去掌握必然性，但是必然性的条件也是偶然性的，从根本上讲就没有必然性。只有不确定性框架下的相对确定性。在天体大爆炸或慧星撞击这样的偶然性下，自然科学树立了一些有条件的必然规律，建立了文明知识，创造出了规律性的生活。人类进而以此为依据，试图在人类社会的运行与发展中建立起类似的规律与秩序。这其实是在对抗不确定性的过程中，因为看到某些的相对确定性，而忘记了世界运行的不确定性本质的表现。

人类建立了很多秩序引导人们的行为，企图减少不确定性下的偶然性。但事物总有两面性，经过规则训练的人常常被削弱了其创新能力。长期来看，文明秩序的稳定会造成人群功能的障碍，使得人们失去创造能力，这是基因决定的人类的宿命。所以，偶然性包括不确定性并不是完全的不妥，而必然性包括相对确定性也不是完全妥贴。

总之，人类生活在偶然性当中，遵循相对确定的自然规则和文明秩序就能在大自然的怀抱里获得生存与发展。没有偶然性就没有创造，没有必然性就没有发展。不必刻意地迷恋必然的稳定环境，也不必对生活中的偶然性耿耿于怀。只有适应不确定性，才能创造秩序，对抗不确定性。

偶然性的运行机理

在人类社会的发展过程中，偶然性其实随处可见，偶然性的影响也随处可见，有时甚至还十分强大。“偶然的发明”可能都会改变整个社会运行轨迹。例如，马克思预测了资产阶级和无产阶级的长期斗争，但实际上假如有一天有机器人取代了工人的工作，那么这种斗争可能就会消解或用另一种方式呈现了，因为无产阶级的、被剥削的工人的角色在那种社会已经被基本取代。再如，许多传播学理论（比如沉默的螺旋）也很难预测到互联网化后社交媒体上的新动态。这归根结底是因为知识技术的积累到人类社会的变革之间并不存在一种简单的线性关系，知识技术能不能进步、往什么方向进步往往是“突变”的，具有极大的偶然性。人类生活在偶然性之中，还有必要继续考察一下偶然性的运行机理。笔者尝试从因果关系、关联关系和趋势关系这三个方面来解释偶然性的机理。

因果关系。显然，在不确定性框架下，偶然性的社会是否存在所谓经济周期或预示未来的规律是高度存疑的。但同样明显的是，凡事都存在因果关系。这里的因果关系强调的是当什么条件发生时就会出现什么结果，就像前文提到的需求与供给的双重巧合，如果需求方的需求与供给方的供给刚好在同一个时空中遇到并且双方都有能力和意愿，就会产生交易。这就是因果关系。由于因是不确定的，所以果也是不确定的，就会导致人类生活中的偶然性。当因在偶然性运行中集聚在一起，构成某种果的必须条件，而且的确发生了这个果，事物就形成了因果关系。大量的偶然性就以因果关系表现出来，且常常让人觉得不可思议。再来看人类的进化，进化的根源是“可遗传变异”，主要通过DNA序列的随机变异来实现，没有方向性可言。在这一步，进化体现出来的更多是随机性（randomness）（王立铭，2022）。这其实就是典型的因果关系，随机的因与随机的果所带来的偶然性。很多学者的研究已经表明，人类社会进化到现在的模样，完全没有规律可言，有的只是在一定条件下的各种巧合（即各种偶然性）;并据此得出，如果进化过程重新再来一次，肯定不会是现在的模样，因为到达现在模样本身就是各种偶然性的叠加，是非常小概率的事件。

关联关系。这里的关联关系其实是不存在因果关系的相关性。在因果关系中，出现因就必然会出现果（例如，某个特定DNA片段对应生物的某个表征，当随机变异出现这个片段时，生物就会出现对应的表征），而相关性更多的是在不存在因果关系的情况下两个或多个现象差不多同时发生，类似于卡尔·荣格（Carl Gustan Jung）在研究无意识过程的心理学时提出了“共时性”（synchronistisches）。因为因果性原理不能令人满意地解释某些值得注意的无意识心理现象，荣格发现有一些心理上的平行现象，它们之间不可能有因果联系，只可能是另一种事件联系，而这种联系主要可见于相对的同时性这一事实（荣格、卫禮贤，1992）。除因果关系外，具有共时性的关联关系，也构成了偶然性的运行机理之一。例如，商店里的啤酒销量可能突然同卫生纸销量成正比，而小人书的销量可能同小工艺品的销量成正比。这样的相关关系是偶然性的非逻辑性表达，前者可能是替妻子买卫生纸的丈夫顺便买了啤酒，后者则可能是替孩子买小人书时顺便买了一款自己喜欢的小工艺品。这些可能的关系构成了事物的偶然性状态。

趋势关系。卡尔·波普（Carl Popper）曾经说过，“趋势的存在是无可怀疑的……在研究趋势的真正条件时，为了能够探明这些可能性，就必须随时设想在什么条件下该趋势将会消失”4。趋势关系是这样一种关系，即使某个物体在下一个时间点会往哪个方向运动并不确定，但基于自然世界的连续性，趋势关系仍然是存在的。假如某个物体现在处在某个位置，在不确定的世界中，它可能会受到各种外在的和内在的冲撞，下一步会走向何方完全是随机的，但仍然可以猜测它走向的大概位置，即它现在所处位置的周围空间，空间的边缘到其现在位置的距离就是其运动的最大速度（类似于空气中的一个氧气分子）。趋势关系也是构成偶然性的运行机理之一，也为后续数据分类提供了一个依据。所有因不确定性波动而牵引事物方向而形成的趋势及其变化都具有明显的偶然性，偶然性分析也可以获得趋势的方向。

（朱小黄系中信集团原监事长、中国行为法学会金融法律行为研究会会长，谭庆华为中国建设银行授信审批部处长）

责任编辑：董 治