煤炭去产能政策对产业结构调整的影响——基于省级面板数据的双重差分模型检验

杨 恒

(中国中煤能源集团有限公司，北京市东城区，100120)

煤炭是我国的主体能源，煤炭产业是国民经济的基础产业。2003-2012年是我国煤炭产业的“黄金十年”，伴随着我国加入世贸组织，经济持续快速增长，激发了对煤炭资源的需求，并带动了煤价的上涨。与此同时，煤炭产业的高利润，吸引大量社会资本投入到煤矿建设中。但在2008年应对国际金融危机的冲击过程中，受大规模投资等经济刺激政策影响，我国煤炭产能大幅增加，随后带来了一系列违法违规建设生产问题，截至2015年底，我国产能30万t/a及以下小煤矿超过6000处，占全国煤矿数量的60%以上。大量的小煤矿导致了我国煤炭生产集中度低，限制了煤炭资源高效开发利用。同时，小煤矿的违规生产成本较低，也进一步拉低了煤炭价格，使得煤炭企业面临较大的生产压力。截至2015年末，我国煤炭整体行业利润增速已经接近-80%，亏损面接近90%，对我国经济的健康发展带来了巨大的隐患。

基于此，2015年11月，中央财经领导小组第十一次会议提出，要推进供给侧结构性改革。2015年12月，中央经济工作会议强调，要更加注重供给侧结构性改革，重点抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，其中去产能被摆在首位。2016年初，国务院印发了《关于煤炭产业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，建立了部际联席会议制度，率先从煤炭、钢铁行业入手开展去产能工作。截至2019年5月，全国累计退出煤炭落后产能8.1亿t，行业供给质量和效率大幅提升，运行状况明显好转。2017年起，全国原煤产量自2014年以来首次出现恢复性增长，企业盈利得到了大幅改善。

但随着去产能政策的执行，产能的减少使得煤炭价格大幅提高，加之由于近年来我国经济增速放缓，面临较为严峻的产业结构调整压力，煤炭价格波动是否会对我国产业结构产生一定的冲击？同时，去产能政策也会带来一定的就业压力。特别是在当前贸易纷争不断的大背景下，是否会对我国产业结构调整产生一定的负面作用？理论上讲，煤炭去产能政策不仅会对煤炭产业、煤炭企业本身产生一定的影响，还可能通过煤炭价格波动，进而通过我国能源结构以及煤炭供需等因素的溢出效应对我国产业结构调整产生一定的影响。为此，理应对该政策的效果进行模拟检验。笔者基于2008-2018年相关数据，依据各省煤炭产量将25个主要煤炭生产省分为3组，利用双重差分(Difference-In-Differences，DID)模型，考察去产能政策下煤炭产量对产业结构调整产生的影响。为保证模型研究效果，将低产量省份设置为对照组，同时，为保证结果的可靠性，进行了安慰剂检验。其中，25个产煤省(区、市)为北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

1 研究背景

随着煤炭去产能政策的推进，出现了大量关于去产能政策效果研究的相关文献。如，刘锡良等[1]考察了去产能政策对煤炭企业的影响，发现去产能政策在短期对煤炭企业产生负向冲击且持续时间较长,而中长期指导性文件的发布未对煤炭企业产生明显影响；刘满芝等[2]构建SC-SCP模型，考察了去产能政策对煤炭产业结构、行为与绩效的影响，发现去产能政策对煤炭市场行为和绩效产生直接正向影响,进而对煤炭市场结构产生影响；李全等[3]基于上市公司视角，考察了供给侧结构性改革中去产能政策阶段性效果，研究发现，去产能政策确实提高了产能落后行业上市公司的盈利质量，并且随着政策实施进度的推进，对于相关上市公司的正向影响可能更加明显；刘文奇[4]考察了我国煤炭产业限产276天、产能置换政策的效应，发现政策逐步平衡了供需矛盾，提高了煤炭产业生产力，为国民经济平稳运行和保障民生提供了有力支撑。

通过上述文献的梳理可以发现，大量研究煤炭去产能政策效应的文献普遍将视角聚焦于去产能政策对我国煤炭企业及煤炭产业的影响，较少考察该政策对我国产业结构调整产生的影响。为此，笔者在研究方法上，采用近年来研究政策效应普遍采用的双重差分模型，以及将我国产煤省(区)分组的准自然实验方式，来深入分析和研究煤炭去产能政策对产业结构调整的影响。

2 模型与估计

2.1 模型设定

双重差分模型经常被用来分析政策效果，其不仅能控制样本之间不可观测的个体差异，还能控制模型中随时间变化但不可观测因素的影响，因而能得到对政策效果的无偏估计[5]。

笔者参考王茂斌和孔东民[6]使用政策实施前变量作为实验组和对照组的划分依据，尽量避免可能产生的内生性问题。同时，为尽可能考察到煤炭产业的趋势性变化，依据数据可获得性，选择2008-2018年我国产煤省数据，数据主要源于相关年份《统计年鉴》《中国能源年鉴》等，以2015年政策实施前的煤炭产量作为分组依据，根据各地区年均煤炭产量由高到低的1/3和2/3分位数，将样本划分为高产量地区、中产量地区和低产量地区。其中，高产量地区包括：山西、内蒙古、安徽、山东、河南、贵州、陕西、新疆、宁夏；中产量地区包括：河北、黑龙江、四川、云南、辽宁、甘肃、重庆；低产量地区包括：北京、吉林、江苏、福建、江西、广西、湖北、青海、湖南。并在此基础上，将高产量地区、中产量地区设置为试验组，将低产量地区设置为对照组。

依据上述分组，假定模型如下：

(1)

式中：ISH——各省产业发展水平；

Time——时间虚拟变量，当其大于2015时为1，反之则为0；

t——时间；

Group——分组虚拟变量；

我是那么渴望脱离父母的目光，我想自己蹦跳着走，我更想多转几个街角，去看看外面的世界。只是背上的书包好重啊，它总在提醒我，不要走弯路，快点回家把它放下。我开始期盼假期，我想出门走走，走一些新奇的路，看一些新奇的事。终于，在暑假的日子里，爸妈带我去了丝绸之路。

Province——省份不随时间变化的变量；

Year——年份；

δ——产出弹性；

Output——各省相关年份的煤炭产量，回归时做对数处理；

i——组别，1为试验组，2为对照组。

2.2 变量选择与回归

就变量选择而言，参考肖尧[7]的方法，采用产业高度化指数来表示各省的产业发展水平，一般情况下，随着产业结构的调整和优化升级，产业结构中高生产率的产业所占的比重会越来越高。笔者所构造的产业结构高度化指数包括数量(比例关系)和质量(生产率)两个部分，其计算方法为：

ISHit=Vjt×Fjt

(2)

式中：j——行业；

t——时间；

Fjt——t时间行业j的生产率。经济发展中生产率高的行业占比例越大，其产业高度化指数就越大。

此外，笔者选取各产煤省相关年份煤炭产量作为本文的核心解释变量，并进行回归分析，其系数大小体现政策影响程度。在回归分析中，除港澳台地区以及工业结构不完善的海南和西藏外，还有天津、上海、广东和浙江4个重要省(市)，为保证结果的稳健性，在回归中分别加入4个没有煤炭产业的省(市)和剔除这4个省(市)进行试验。相关回归结果如表1所示。

表1 模型基础回归结果

由表1可知，我国煤炭去产能政策对各省的产业结构升级具有较强的正面效应，且煤炭产量越高的省份，其正面效应越大。而加入天津、上海、广东、浙江4个非产煤省(市)后，系数显著减小，表明煤炭去产能政策对产煤省的产业结构升级作用更大，也表明了模型具有较为可靠的稳健性。

首先，煤炭大省通过淘汰煤炭产业落后产能和无效产能，配合产能置换和涉煤资产整合等政策，将落后产能逐步转移至先进产能，提高了煤炭产业整体的生产效率和集中度；虽然煤炭价格面临一定程度的上升，但生产效率的提升在一定程度上弥补了煤炭价格提高带来的负面效应。其次，由于严格的去产能政策，使得煤炭企业更多的将资金用于现有煤矿设施的升级改造，也一定程度上带动了其机械制造、交通运输、煤炭仓储等上下游产业的发展。同时，按照非化石能源消费比重要求，煤炭大省和用能大省纷纷发展新能源等战略性新兴产业。最后，由于大量的煤炭从业人员在国家和各省政策支持下向其他制造业和服务业等生产率较高的行业转移，也一定程度上促进了产业结构的调整。

2.3 安慰剂检验

在利用双重差分模型进行政策效应检验时，不可忽视其一个重要的假设——平行趋势假定，即在政策实施前，实验组与对照组省份的产业高度化指数在增长趋势上无显著差异；因此，为保证模型估计的有效性，还需要对模型进行安慰剂检验。如果回归系数显著，则表明在政策实施之前实验组与对照组产业高度化指数存在差异，表明选用双重差分模型进行估计是不合适的。笔者在进行安慰剂检验时，随机将时间选定为2012年，即假定时间虚拟变量Time大于2012时为1，反之则为0。各省分组情况与前文一致，具体回归结果如表2所示。由表2可知，解释变量系数均不显著，表明本文双重差分模型的估计结果是稳健的。

表2 模型安慰剂检验回归结果

3 结论及政策建议

随着供给侧结构性改革持续深入，煤炭产业去产能稳步推进，煤炭供需结构不断优化，供应保障能力显著增强。笔者基于2008-2018年我国产煤省份的面板数据，采用双重差分模型分析煤炭去产能政策对各省份产业结构调整的影响。研究结论表明，去产能政策对各省份产业结构调整有正向促进作用，且对资源富足地区的作用更加显著。目前，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成，我国的经济发展阶段及资源禀赋特点，决定了未来相当长时期内，煤炭仍将担负起国家能源安全保障的重任，仍是能源供应的压舱石和稳定器。因此，笔者提出以下政策建议。

(1)持续深化供给侧结构性改革。研究结果表明，供给侧结构性改革和煤炭去产能对行业稳定有序发展起到了积极作用，为避免出现一收就死、一放就乱现象，必须保持改革的连续性和稳定性，深入推进供给侧结构性改革，优化产业结构，健全落后过剩产能退出机制，由总量性去产能转向结构性去产能，发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升煤炭产业集中度。

(2)大力推进煤炭产业高质量发展。我国已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，坚持新发展理念，通过产能置换，释放先进产能，淘汰低效无效产能，推动煤炭产业质量变革、效率变革和动力变革，加快智能化、数字化、信息化在煤炭产业的应用，打造智慧矿山。同时，积极开展煤炭分级分质梯级利用，鼓励发展煤电一体化和现代煤化工产业，实现安全绿色开发，清洁高效利用。

(3)积极支持传统煤炭产业转型升级。能源结构调整步伐加快，以清洁低碳发展为特征的新一轮能源转型正在兴起，非化石能源比重、碳排放和碳中和等约束性目标对传统煤炭产业提出了挑战，要鼓励煤炭企业延伸现有产业链，利用现有土地、厂房等资源发展新能源产业，在现有产业基础上开展能源大基地建设，积极推动“风光水火储一体化”和“源网荷储一体化”建设。

(4)妥善解决去产能企业各类问题。对于企业债务，发挥市场化机制处置企业债务，支持以债转股等方式减轻债务负担，利用国家财务政策加大去产能企业奖补力度；对于职工安置，进一步拓宽安置渠道，为职工提供技能培训，建立支持员工创业就业基金，保持职工队伍稳定。对于生态恢复，经过多年开发，大部分去产能矿井对生态环境造成了一定破坏，按照“谁破坏、谁修复”的原则，因地制宜分类制定生态恢复治理方案，对部分困难企业可以给予一定的政策支持。