我国出口商品结构影响因素实证研究

董建志

（新疆财经大学，新疆 乌鲁木齐 830000）

1 引 言

随着“一带一路”建设的推进，我国出口商品结构得以优化，2010年我国资本技术密集型产品出口总额占出口商品总额比重达到55.00%。尽管出口商品结构不断得到优化，但在新的经济环境下，内部经济环境逐渐变化，2011-2014年间我国资本技术密集型产品出口额占比逐年递减。与此同时，受全球性金融危机影响，各国经济遭受打击，并且复苏缓慢，外部需求萎缩程度加大，国内出口贸易面临较大压力，导致出口商品结构优化进程放缓。因此，探究影响我国出口商品结构的因素并提出对策建议对促进我国经济发展和未来实现与“一带一路”沿线区域多边贸易良性循环发展起到至关重要的作用。

2 文献综述

出口商品结构主要指一个国家或地区在一段时期内某一类或者某几类出口商品金额占该国或地区出口商品总金额的比重。一国所出口的商品中资本技术密集型产品所占比例越大，该国在国际贸易市场中越处于上游位置。

近年来国内学者对我国出口商品结构及其影响因素的研究成果丰硕。张少萱（2009）通过相关性分析法得出企业专利授权数量与出口商品结构存在正相关关系。赵红和周艳书（2009）认为在影响我国出口商品结构的因素中，主要包括产业结构、FDI、技术水平、贸易开放度和要素禀赋状况，经过数量分析后得出在我国对外贸易结构升级的过程中，最主要影响因素是产业结构。王蕙和张武强（2011）利用VEC模型和Johansen协整检验等方法，研究表明FDI在优化我国出口商品结构中起到正向作用，长期效应优于短期效应。曾铮和张亚斌（2007）选取中国人民币实际汇率和国际资本流入额作为解释变量，利用协整检验和Granger因果检验研究国际实物资本的流入和实际汇率的变动对中国出口商品结构的影响，得出人民币升值能够优化升级我国出口商品结构。郑甘澍、蔡宏波和翁鑫（2019）选取FDI、GDP作为控制变量，建立VAR模型检验人民币汇率变动与出口商品结构的关系，得出人民币汇率渐进升值有利于出口商品结构优化。费昭媛和杨丹萍（2012）将出口退税额作为控制变量，建立VAR模型探析出口商品结构在升级转型的过程中人民币实际有效汇率是否对其有影响，得出人民币实际有效汇率升值对中国出口商品结构起到优化作用。郭凯、任儒（2018）把人民币实际有效汇率、FDI、贸易开放度和产业结构作为解释变量，并建立VAR模型研究所选取变量对我国出口商品结构是否具有优化作用，人民币汇率和贸易开放度的贡献最大。文章在已有的研究成果上，从人民币实际有效汇率指数、FDI、每万人专利授权量、对外开放度和产业结构5个方面探索。

3 变量选取、数据来源与模型设定

3.1 变量选取与数据来源

依据现有研究成果，将人民币实际有效汇率指数、FDI、每万人专利授权量、对外开放度和产业结构纳入影响我国出口商品结构的因素体系中，并构建综合分析框架。2005年我国开始实行由市场供求关系决定的浮动汇率制，人民币汇率变动对我国出口商品结构有显著影响。因此，文章选取2005年1月至2019年12月共180期的月度数据（所有数据均来源于WIND数据库）。

3.1.1 出口商品结构（ZC）

考虑到在国际市场上我国商品出口贸易发展状况，出口商品应向高技术、高附加值产品方向发展。因此，把海关SITC分类法中第五类商品（化学品及有关产品）和第七类商品（机械及运输设备）归为资本技术密集型产品，将资本技术密集型产品出口总金额占商品出口总金额的比重作为我国出口商品结构的衡量标准。

3.1.2 外商直接投资（FDI/GDP）

技术水平的提升、产业结构的不断改进和资金的充足投入，在一定程度上可提高科技含量高的产品出口数量，外商直接投资可通过此途径使我国出口商品结构优化。同时，在经济发展中，外商直接投资能够对我国全要素生产率、资本形成和产出增长起到促进作用，从而促进我国经济增长。因此，该指标采用外商直接投资实际使用金额与国内生产总值金额的比重。

3.1.3 人民币实际有效汇率指数（LNREER）

国际市场上人民币升值或贬值使商品的相对价格发生变动，价格竞争力的变化导致商品出口量相应的增加或者减少，出口商品结构也因此改变。人民币实际有效汇率指数综合考虑了多边名义汇率的相对变动情况和全面体现了人民币价值综合变动。为消除异方差的影响，故采用人民币实际有效汇率指数对数形式。

3.1.4 对外经济开放度（OPEN）

选择进出口总额与国内生产总值的比重作为衡量指标。加大对外经济的开放程度，我国能够更好地利用世界各国或地区的要素资源并改善资本技术密集型产品的要素质量，使其要素结构进一步优化升级，增加产品说服力并加大输出量，优化本国出口商品结构。

3.1.5 产业结构（SI2和TI3）

近年来，随着国内国外市场相互依赖程度加深，我国外贸依存度逐渐提高，产业结构与对外贸易表现出互相依存相互影响的关系，在此基础上，跨国公司在我国的经济活动频繁，高科技产品和低科技产品在东西方两个市场之间不断转移转变，从而产业内外之间的贸易对出口商品结构产生较大影响。第二、三产业在经济发展中起到不可忽视作用，与我国经济增长密不可分。因此，选取第二、三产业的月度增加值分别占国内生产总值的比重作为衡量标准。

3.1.6 专利强度（PAT）

当前我国要素总量以及结构稳定，资本技术密集型产品生产要素的边际生产率可因技术上的进步而提高，在不同的产业部门之间生产要素的流动速度加快，促进资本技术密集型进口替代产业结构升级转型，从而达到优化出口商品结构的目的。一般从专利申请量和授权量两个角度判别出口商品结构的技术含量，专利授权量更能真实体现出我国出口商品的技术含量和附加价值。故采用专利强度——每万人专利持有量作为衡量标准。

3.2 模型设定：VAR模型

建立如下VAR模型：

4 实证分析

4.1 平稳性检验

利用Eviews10中ADF检验得知，ZC、FDI/GDP、LNREER、OPEN、SI2、TI3、PAT的ADF统计量，各指标为不平稳数据，一阶差分后表现平稳性特征，如表1所示所有解释变量为一阶单整。D.W.均在2左右，回归残差不存在自相关。

表1 各变量平稳性检验结果

4.2 长期协整检验

AIC准则和似然比统计量LR下的最优滞后阶数为7阶，协整检验的滞后阶数为6，检验结果如表2，各变量之间在5%显著水平上至少存在一个协整方程，则ZC、FDI/GDP、LNREER、OPEN、SI2、TI3和PAT之间具有长期的均衡关系，可建立VAR模型。

表2 各变量Johansen协整检验结果

4.3 格兰杰因果关系检验

对3～7阶检验，如表3所示。当阶数为3时，OPEN和FDI/GDP为ZC的格兰杰原因的概率为99.97%和91.35%。阶数为4时，SI2是ZC格兰杰原因的概率几乎接近100%。阶数为5时，PAT为ZC格兰杰原因的概率为99.80%，TI3为ZC的格兰杰原因的概率接近于100%。当阶数为6时，LNREER为ZC的格兰杰原因的概率为98.49%。各解释变量均显著为ZC的格兰杰原因。

表3 格兰杰因果关系检验结果

4.4 脉冲响应分析

如图1所示，第二产业（SI2）和第三产业（TI3）的正向冲击对出口商品结构的影响均为先正后负，在第7期后均保持正向偏离的趋势。对于专利强度（PAT）的正向冲击，前3期上升速度缓慢，说明新授权的专利从发明到在经济生产活动中应用并发挥作用所需时间较长，长时间的消化吸收后对优化我国出口商品结构的正向作用逐渐显著，在第5期后始终保持在正向偏离的水平。对外开放度（OPEN）对出口商品结构先产生正向影响后变为负向影响，在第7期达到最大值后波动趋势呈下降状态。人民币实际有效汇率指数（LNREER）的正向冲击产生先正向后负向影响，但上升的速度较缓，第4期升至最高点后逐渐下降趋向稳定。相对于资本技术密集型产品，人民币升值使得国内工资与利率之比提高，生产劳动密集型产品的成本不断增加，该类产品在国际市场上的产品竞争力下降，提高了资本密集型产品的边际生产力，最终导致劳动密集型产品出口量下降，从而优化我国出口商品结构。外商直接投资（FDI/GDP）的正向冲击使得出口商品结构在短期内立即上升，长期内达到均衡水平。

图1 出口商品结构（ZC）对一个单位标准扰动的冲击响应路径

4.5 方差分解

方差分解分析外商直接投资（FDI/GDP）、人民币实际有效汇率指数（LNREER）、对外开放度（OPEN）、产业结构（SI2、TI3）和专利强度（PAT）冲击对出口商品结构短期内波动的贡献率。方差分解结果如表4所示。

表4 出口商品结构（ZC）方差分解

人民币实际有效汇率指数和对外开放度的贡献率分别在第4期和第7期达到最大值之后逐渐下降。出口商品结构自身方差贡献率随时间增加而减小。综合分析，除出口商品结构（ZC）自身贡献率以外，从大到小依次为：第三产业（TI3）、第二产业（SI2）、对外开放度（OPEN）、专利强度（PAT）、人民币实际有效汇率指数（LNREER）和外商直接投资（FDI/GDP）。因此，我国出口商品结构可能更多的原因归于第三产业（TI3）、第二产业（SI2）和对外开放度（OPEN）的影响因素冲击。产业结构（SI2、TI3）的正向作用贡献度最大，说明在影响我国出口商品结构的众多因素中，产业结构（SI2、TI3）是最重要因素。外商直接投资贡献率最小，说明外商直接投资发挥的作用有限，对我国出口商品结构的改善并未完全达到人们的预期，主要原因有两点：一是大多数跨国公司基于自身综合利益考虑，对先进技术实行封锁限制，导致先进技术溢出效应较小；二是部分企业在学习和接受外资技术方面需要较长的时间。

新授权专利对我国出口商品结构发挥效用消耗的时间较长，针对目前国内经济发展现状，出口商品结构自身惯性作用较大，不具备在短时间内快速优化升级的能力，所以导致专利强度未能充分发挥作用。

短期内人民币升值对我国出口商品结构贡献率较低是因为在人民币的升值趋势明显和生产要素成本不断提升的背景下，整体出口中人民币增值起到了微弱抑制作用，出口商品中劳动密集型产品输出比例减少，但资本技术密集型商品输出比例只增加了一部分，只有在长期内才能较大幅度提高资本技术密集型产品出口量。

5 建议与启示

针对文章结论，得到以下启示：

第一，保持人民币汇率渐进升值。近年来，中国的商品出口贸易受人民币增值影响，整体商品出口量受到了轻微的抑制作用。与此同时，长期内人民币汇率的弹性作用较大，优化出口商品结构是一个缓慢的过程，在此变化中，不同产品对汇率价格传递弹性的大小不同，不同的升值方式将导致出口商品结构变动方向不同。因此保持渐进的人民币汇率升值方式是促进与“一带一路”沿线区域经济合作双赢和逐步优化出口商品结构的最优选择。

第二，加大中国经济对外开放力度。借助“一带一路”倡议，坚持对外开放政策，结合我国大国出口效应，加快产业结构调整步伐，着重发展第三产业，提高第二产业产品档次和科技含量。与此同时，完善出口商品退税政策，提升资本技术密集型产品出口退税率，从而打造引领商品出口结构优化升级的新平台。

第三，提升外商直接投资的质量和水平。应避免层次较低和质量较差的外商直接投资进入。同时，采取政策指引外商直接投资更多地注入基础设施和高新技术行业，提高本土企业的完善配套能力。

第四，提高新授权专利的利用效率。在加大科技研发费用和人员投入的同时，应更加着重于激发自主创新的积极性，尽力缩短新授权专利从发明到应用于经济生产活动的时间。对于本国企业来说，充分挖掘“一带一路”沿线国家和地区的潜在市场，运用授权专利占领国际市场，把企业市场战略与专利申请结合，确定主要目标市场，促成运用授权专利来获得对目标市场占领目的。