风险管理与金融科技融合打造智慧风控防护盾

中国工商银行风险管理部总经理 刘瑞霞

2017年起，工商银行着力推进智慧银行生态系统ECOS建设工程，以新科技支撑银行新生态，支持智慧银行战略转型，智慧风控是其中建设重点之一。

工商银行加速风险管理与金融科技融合，坚持“全面、全球、全员、全程、全新、全额”原则，适应“跨境、跨业、跨界”趋势的要求，整合、巩固、升级深耕15年的风控成果，构建了“融安e盾”系统，提供了企业级智慧化风险防控的整体解决方案，实现“主动防、智能控、全面管”的全面风险管理目标。

2017年起，工商银行着力推进智慧银行生态系统ECOS建设工程，以新科技支撑银行新生态，支持智慧银行战略转型，智慧风控是其中建设重点之一。

工商银行加速风险管理与金融科技融合，坚持“全面、全球、全员、全程、全新、全额”原则，适应“跨境、跨业、跨界”趋势的要求，整合、巩固、升级深耕15年的风控成果，构建了“融安e盾”系统，提供了企业级智慧化风险防控的整体解决方案，实现“主动防、智能控、全面管”的全面风险管理目标。

一、三大板块突出“全面”“极智”“严管”，打造立体风险防控盾

“融安e盾”系统共包括全面风险管理、个人客户风险管理、市场风险管理等三大板块：

（一）集团全面风险管理板块，突出“全”

全面监控报告集团投融资风险情况，及时挖掘客户客群风险，自动收集发布负面警情，自动预警风险客户；全面计算清楚集团资本充足情况，自动汇总计量信用、市场、操作风险监管资本；全面分析金融部门、市场、产品、客户间的交互影响情况,建立上百万条交叉性风险关联关系，精准识别和监测风险传染路径；全面监控集团国别风险情况，分析国别风险敞口，严控国别限额管理，开展国别风险预警；全面预测危机下各类风险变化情况，按美国CCAR压力测试理念，支持PPNR收入预测、损失预测、RWA预测、资本充足率预测。

（二）企业级个人客户风险管理板块，突出“智”

智能识别计量风险，按日对十几万笔个人信贷新申请业务、按月对全部存量业务进行评分评级；智能监控客户风险，灵活布控监控模型，扫描、监测、诊断、定位个人客户全口径风险；智能鉴别客户身份，应用人脸识别，并同业首先应用声纹识别技术，拦截冒用身份欺诈行为；智能识别高危设备，应用设备指纹技术,同步防范“坏设备”和“坏人”，强化线上业务反欺诈；智能甄别复杂欺诈，应用知识图谱，对千万级信用卡申请件进行关联，识别信用卡团伙欺诈；智能跟踪资金流向，应用知识图谱，对普惠贷款资金路径进行关联，识别贷款违规流向。

（三）集团市场风险管理板块，突出“管”

“管住钱”，通过管交易、管敞口、管损益，保证交易数据真实准确，保证损益数据客观公允，保障我行金融市场交易资金和投资资金安全；“管住事”，通过管事前、管事中、管事后，对金融市场交易全流程进行管控，全面防范重大交易风险事件；“管住人”，全流程约束交易员行为，覆盖交易员全职业生涯管理，确保交易员合规安全交易，防止发生违规违法事件。

二、风险管理与金融科技相融合，支撑智慧风控体系有效运转

通过ECOS工程建设，“融安e盾”系统充分应用大数据、人工智能等金融科技技术，夯实了数据、模型、系统基础，有力支持了全行风险管理的智慧化转型。

（一）风险管理大数据全面、完整，整合度高

大数据是互联网金融时代风险管理的关键要素和核心基础。长期以来，工商银行一直重视大数据基础的建设，应用ECOS大数据服务云技术，“融安e盾”系统搭建了高效、灵活、完整的数据平台。 主要特点包括：

1.数据全

在个人方面，对几十类客户变量和债项变量建立标准化、规范化的风险数据统一视图；支持几千个模型指标按月全量自动更新，实现“即需即用”。

在法人方面，按客户维度，接入和整合行内外、表内外、境内外风险数据信息，覆盖“债+股+贷+融+租+票+交易+中间+资产+N”等各类业务，穿透几十万底层投资品。

在反欺方面，建立“名单库、事件库、特征库”三大集团反欺诈信息库，整合行内外风险名单，实现各类欺诈风险事件的格式化收集，建立支持模型快速上线、实时计算的多维度反欺诈特征变量库。

在市场方面，建立集团统一的交易数据、市场数据和计量参数三大数据库，涵盖亚太、欧非、美洲三大时区。

2.覆盖广

在客户方面，覆盖全行6.7亿个人客户和200万公司客户。

在机构方面，覆盖基金、保险、信托等8类几千家合作机构。

在押品方面，覆盖全国285个城市、50万个小区、141万个楼栋、5000万户房产。

在人员方面，覆盖金融市场、资管、贵金属、私银和工银理财等5家机构的全部交易员。

3.识别准

整合、构建高风险名单库，准确识别风险。包括：建立集团反欺诈数据库，识别“坏人”；建立集团设备黑名单，识别“坏设备”；建立集团押品库，识别“坏押品”；建立平台风险特征库，识别“坏平台”。

（二）风险模型谱系完整、智能有效

在模型建模技术方面，综合应用逻辑回归、决策树等传统建模技术，以及机器学习、知识图谱、生物特征识别等人工智能技术，开发了申请评分、行为评分、催收评分、客户评分等几十个信用评分模型，近十类反欺诈模型，上千项反欺诈规则。同时，建立了押品自动评估模型，按月对全行上千万宗押品价值进行自动计量。

三、深化应用，全面阻挡风险侵入，为集团全面风险管理提供有力保障

（一）监管评价高

我行集团市场风险管理能力获得了监管和业内的高度认可。银保监会给予“市场风险管理的手段、技术和系统在境内处于领先水平”的高度评价；相关系统获得人民银行“银行科技发展一等奖”；我行成为首批获得监管批准的市场风险资本高级方法银行；三次获得《亚洲银行家》中国最佳市场风险管理成就奖，达到国际一流市场风险管理水平。

（二）风险计量准

准确计量和报送全集团风险加权资产。按月自动生成上万个RWA分析相关指标，自动、准确报送全部36张高级方法监管报表7500个指标，无人工干预。

（三）风控效果好

一是市场风险管控水平全球先进。实现集团全部交易部门或机构的市场风险计量与限额管理，每日对几万个头寸与风险因子进行风险计量；实现对全部活跃交易员、每年几千万笔交易和头寸、几千个风险点的自动监控和集中管理；形成防微杜渐、自我完善的防控机制，连续10年保障我行未发生重大交易风险事件。

二是在个贷、信用卡、普惠等业务的全生命周期管理流程中，实现风险计量结果实质性应用。在准入控制方面，基于信用评分设定准入门槛，把好业务准入关，年均系统控制几十万笔高风险业务；在自动审批方面，基于评分模型，实现个人住房贷款和信用卡自动化审批；在押品计量方面，自动评估押品价值，颗粒度细化到楼栋级，支持e抵快贷线上业务审批自动化；在拦截欺诈行为方面，业内首家实现毫秒级实时反欺诈干预，每日对几千万笔交易提供7×24小时毫秒级反欺诈服务，对高风险交易实时阻断，全渠道共享风险事件和风险名单，实现“一点出险，全面布控”。

（四）监测预警全

一是定期向集团几十家机构下发风险预警提示，快速穿透投融资情况，自动识别关联企业，实现交叉性风险“看得清、管得好、控得住”。

二是每年进行150余个主要经济体国别风险内部评级，全面反映全集团国别风险敞口状况，监测预警高风险经济体及我行业务相对集中的中等风险国家的国别风险。实现国别限额事前控制，严格控制集团在单一经济体敞口集中度。

三是开展前瞻性、战略性风险预判，年均至少完成5～6次ICAAP、恢复处置计划、EPS及其他监管压力测试，在中美贸易摩擦、疫情影响等压力测试中，预测极端不利情景下的收入、损失和资本充足情况。

在金融科技的助推下，传统风控向智能风控的转型，是未来建设智慧银行的必然要求。下一步，工商银行将积极拥抱金融科技技术，继续按照数字化、自动化、智慧化的建设思路，全面推进“融安e盾”系统建设，进一步抓完善、抓应用、抓实效，为工商银行各层级提升风险防控能力提供更好的服务和支持。