互联网金融视阈下蚌埠农村商业银行的农金创新业务

本文以蚌埠农村商业银行为例，运用数据包络的分析方法，对每一个决策单元进行效率评估，得出每项农金创新业务的具体效率，从而为蚌埠农村商业银行的决策者在农金创新业务这一领域范围内提出建议。研究结果表明：只有租金收益权质押贷款的综合效率值为0.919，纯技术效率值为0.985，规模效率值为0.933，并且规模报酬递减，为DEA无效，其他农金创新业务均为DEA有效。

引言及文献综述

随着互联网金融的迅速发展，商业银行的发展同时面临着挑战和机遇，互联网金融对商业银行产生了较大的冲击，因此商业银行必须发展创新型的业务来寻找新的利润增长点，开辟一条新的发展路径。本文将以蚌埠农村商业银行为例，探讨其农金创新业务的效率，为农金创新业务的发展提出建议，进而为其他商业银行创新业务的发展提供给一些指导。

关于商业银行及其创新业务效率的测算，国内学者做了大量的研究，也得出了一些较为有价值的研究成果。胡佩佩利用DEA模型下的BCC模型对商业银行的中间业务的效率进行实证分析，得出在中间业务的效率方面，综合制股份商业银行最高，其他类型的商业银行次之；吴雪华等运用DEA模型对我国农村商业银行的运营效率进行了测算，得出我国大部分农村商业银行效率较低；李锦生等运用DEA窗口分析法，对我国商业银行的效率进行测算，得出国有商业银行的效率低于股份制商业银行；李航采用BCC模型和CCR模型分别对商业银行的运营效率进行测算，结果表明我国商业银行的规模效率较低。综上所述，现有的研究几乎都是以商业银行为决策单元，测算某一个创新业务的效率，所得结果不能为不同类别的创新业务提出合理建议，因此本文将以蚌埠农村商业银行的13项农金创新业务为决策单元，进行效率测算，以期得出更为科学合理的结果。数据来源

本文所选取的指标数据部分由官网可得，官网上没有发布的数据皆为实地调研和问卷调查所得，其中服务对象的满意度、社会效应的数据是通过调查问卷设置的量表数据所得。

基于DEA的农金创新业务效率排名

（一）研究思路

本文以蚌埠农村商业银行现有的农金创新业务为决策单元，通过调研、研究和阅读文献确定蚌埠农村商业银行农金创新业务的投入和产出指标，进而建立DEA模型对蚌埠农村商业银行农金创新业务的效率进行评估，得到蚌埠农村商业银行的农金创新业务的最优组合，从而为蚌埠农村商业银行提供的农金创新业务提供合理建议。

（二）模型构建-投入导向的DEABCC模型

假定有n个决策单元（DUM），每个DUM具有s个投入要素和m个产出要素，对于每一个决策单元DUM都有相应的效率评价指数。例如，以第oj个决策单元的效率指数为目标，以所有决策单元的效率指数为约束，其中y为产出变量值，x为投入变量值，u,v分别为投入产出的权值，构建如下模型：

其中，θ是指总体效率值，0≤θ≤1。当θ=1时，表示该决策单元处于有效率状态，当θ＜1时，表示该决策单元处于生产相对无效率状态，S+,S-为松弛变量，jλ为每个决策单元构造有效单元的组合比例。

（三）实证分析

1.决策单元（DMU）的确定

以蚌埠农村商业银行现有的农金创新业务如优质企业保证贷款、商标专用权质押贷款、股权质押贷款等这13项农金创新业务为决策单元。

2.指标体系的确定

本文主要基于中介法对每项农金创新业务的投入产出指标进行确定，由表1可知，13项农金创新业务的投入指标分别为贷款金额、贷款期限以及投入人才数，产出指标为利息收入、服务对象的满意度以及社会效应。

（四）结果分析

1.农金创新业务效率分析

运用DEAP Version 2.1软件，并基于2017年蚌埠农村商业银行农金创新业务的的相关投入产出数据，可得每项农金创新业务的各项效率值（见表2），投入产出松弛变量值（见表3）。

表1 农金创新业务的投入产出指标

表2 2017年规模效应可变前提下农金创新业务效率分析表

表3 投入产出松弛变量分析表

由表2可知，租金收益权质押贷款的综合效率值为0.919，纯技术效率值为0.985，规模效率值为0.933，说明2017年这项农金创新业务是处于DEA无效的状态，并且规模报酬也处于递减的困境中。而优质企业保证贷款、商标专用权质押贷款、股权质押贷款等其他12项农金创新业务的综合技术效率、纯技术效率、规模效率都为1，因此都处于DEA强势效率状态，并且规模报酬都不变。

2.农金创新业务松弛变量分析

由表3可知，通过对投入要素和产出要素的松弛变量分析，可以看出租金收益权质押贷款这项农金创新业务存在投入人才数量冗余的情况，由此可见，人才数量的超额投入是造成此项业务效率降低的主要原因。而其他12项农金创新业务的投入产出不存在冗余或不足的现象。

研究结论与对策建议

通过对蚌埠农村商业银行13项农金创新业务的效率测算，可以看出13项农金创新业务的投入产出效率基本都处于DEA有效的状态，只有租金收益权质押贷款为DEA无效，并且其综合效率、纯技术效率和规模效率都都小于1，为边际无效率。除此之外，租金收益权质押贷款的投入人才数量存在投入冗余，而其他的12项农金创新业务均不存在投入冗余或产出不足，因此，总体来说，2017年蚌埠农村商业银行的农金创新业务效率较高，只有个别业务效率较低。针对租金收益权质押贷款的投入冗余现象，本文建议蚌埠农村商业银行适当的应该裁减一些负责租金收益权质押贷款业务的员工，以实现此项农金创新业务效率的最大化，除此之外，蚌埠农村商业银行应当保持住其他12项农金创新业务的投入产出，从而进一步实现所有农金创新业务效率的最大化。