基于VAR模型的我国对外贸易与经济增长关系的实证分析

杨丛 戚元飞

摘 要：本文选取了1990年至2017年间我国的进口总额（IM）、出口总额（EX）、国内生产总值（GDP）作为变量，构建了VAR模型，通过运用协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应分析以及方差分解等方法逐步分析了我国对外贸易与经济增长之间的关系以及检验这种关系存在的真实性。

关键词：对外贸易  进口总额  出口总额  经济增长  VAR模型

我国进出口贸易总额近年来持续增长，进出口总额从1978年的355.00亿元增长到2017年的278101.00亿元。在经济全球化下的背景下，我们更应该充分发挥对外贸易对经济增长的带动作用。因此，对我国对外贸易与经济增长之间的关系及其在运行过程中的特征进行研究分析，有利于实现我国经济增长与对外贸易的良性互动。

一、有关知识介绍

（一）VAR模型介绍

VAR模型又称向量自回归模型，它是根据相关数据所具有的统计性质，将系统里每一个内生变量当作所有内生变量的滞后值的函数，然后根据滞后值域内生变量的关系来构造其相关的模型的，进而把单一变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。在处理多个有关的经济指标的论证和预测通常情况下可以采用VAR模型。

（二）本文假设条件

对外贸易包括服务贸易，货物贸易，金融贸易等，所有的对外贸易都会对我国的经济发展产生或多或少的影响，联系实际以及获得数据的可行性，文章中所指的对外贸易主要是指货物贸易。

一个国家的经济发展水平不只是从单一的方面考虑的，一个国家只有整体水平的提高才可以称得上是经济增长，所以我们在做评价之前要充分的考虑相关的指标。例如，居民生活质量的提高，物质方面得到充分的满足，人们休闲时间的增加等，但这些都基于国内生产总值的提高。因此，文章用国内生产总值来反映经济的增长。

在模型的构造与建立过程中，我们只考虑经济在考察期内的是否变化这一过程，不在考虑在不同的时刻经济形势是否发生变化以及国家制定和实施的一些政策产生的影响。

（三）数据来源

本文使用1990至2017年的数据，来源于国家统计局。文中所用数据分析处理软件为Eviews8.0。

二、实证分析

对外贸易指标选取的是：出口总额（EX）和进口总额（IM），国民经济发展水平选取的是支出法算出的国内生产总值（GDP），单位为亿元人民币。

为防止可能存在异方差问题，常用方法是对所有变量取对数化处理，分别记为LNEX、INIM、LNGDP。

（一）变量平稳性检验

为排除有可能存在的伪回归问题，先用ADF检验来判断时间序列的平稳性。分别对LNEX、LNIM、LNGDP 序列和它的一阶差分序列进行ADF检验，结果如下表所示。

由表1可以看出，在5%的显著水平下，LNEX、LNIM、 LNGDP序列均为非平稳时间序列。但三者在进行在一阶差分后分别通过了平稳性检验，均为一阶单整序列。

（二）协整检验

协整检验用来判断变量之间是否存在长期的稳定关系。由于LNEX、LNIM和LNGDP都是一阶单整序列，故满足进行协整检验的前提条件。

结合表2协整检验的特征根迹检验结果和表3最大特征值检验结果，得出在5%的显著性水平下，第一个假设的P值均小于0.05，拒绝原假设，说明存在协整关系;第二个第三个P值均接受原假设，所以在5%的显著水平下只存在一对协整关系。

（三）VAR模型的构建

根据变量LNEX，LNIM，LNGDP，构建3维VAR模型。根据SIC准则判定其滞后期为2，据此建立VAR模型。模型方程如下：

根据操作结果，模型的拟合优度达到0.998731，调整后为0.99833。再做出单位根的分布情况，如下图1所示，显然所有单位根均在单位圆内，可以认为模型结构比较稳定，拟合效果较好。

（四）格兰杰因果关系检验

从表4中我们可以看出：在10%的显著水平下，第一，进口额与国内生产总值互不是格兰杰原因。第二，出口額不是进口额的格兰杰原因，但进口额是出口额的格兰杰原因，因此，这两者间存在单向的因果关系。实际中，近年来，我国积极引进先进设备和技术，随着进口额的增加，而在拥有了先进的技术和设备使得我国的生产力也有了突飞猛进的发展，生产出了更多品质更有优的产品，受到世界各国的青睐，从而促进了我国的出口额增加。第三，出口额是国内生产总值的格兰杰原因，而国内生产总值不是出口额的格兰杰原因。理论上认为出口额的变化确实能引起我国经济发生变化。实际上，在全球化的今天，世界上任何一个国家都会或多或少的受到国际上一些危机的影响，比如金融危机的发生将会导致一国的出口贸易严重萎缩，当生产的商品无法出售时，将会出现失业现象，国民生活无法得到保障，进而影响经济的整体发展。

（五）脉冲响应分析

脉冲响应函数能够体现随机扰动项的一个标准差冲击对内生变量当前和未来取值产生的影响，通过观察脉冲函数产生的响应可以更加直接地显出各个变量的动态交互作用及其产生的效果。

由图2国内生产总值的脉冲响应函数可知，当本期给国内生产总值一个正向的冲击后，在第五年达到最高点，随后稍有下降，但在第十年还有一些正冲击。因此，可以判断经济增长对本身具有拉动作用，也说明经济基础较好的国家会对自身经济的增长有所帮助。

由图3出口额的脉冲响应函数可以看出，出口额在本期产生的冲击较小，在初期时几乎不产生影响，在之后开始稳定的增加，表示出口额给国内生产总值带来正向冲击，并且这种冲击具有促进作用及长期的稳定作用。

由图4可以看出，开始前几年进口额有微弱的一些正向受影响之后，慢慢地有所下降，到后来趋于正的稳定的影响。这表明在短期内进口额对于国内生产总值的影响是不明显的，但在长期的发展过程中将产生稳定的正向促进作用，为我国经济发展起积极的作用。但是影响效果与出口额相比较小一些。

（六）方差分解分析

脉冲响应函数反映了VAR模型中一个内生变量的冲击会对其他内生变量产生怎样的影响，但是没法评价不同结构冲击的效果和程度。而方差分解可以度量每一个结构冲击对内生变量的变化情况。根据所构建的VAR模型，分别对国内生产总值（GDP）、进口额（IM）、出口额（EX）进行方差分解。

由上表5得出，引起国内生产总值变化的最大原因来自其自身因素的影响，它对自身贡献率有逐渐递减的趋势，在第十期贡献率降低为57.48869%，但仍起主要作用，表明我国经济增长具有自我促进能力。出口额的变动对GDP的贡献率虽然在前几期很低，但是逐渐增加，在第十期的贡獻率达到27.06473%，呈现出长期效应。进口额的变动对GDP变化产生的影响在前5期都是很小的，之后逐渐增加，也呈现出长期效应。但是进口额对GDP变化的贡献率是明显小于出口额对GDP的贡献。这些分析结果与脉冲响应函数的分析结果是一致的。

三、结束语

本文根据我国进口、出口、GDP三个变量构建了VAR模型，分析了我国对外贸易与经济增长之间的关系。通过协整检验得出三个变量间存在着一对长期均衡关系;格兰杰因果检验结果说明我国出口是 GDP 的单向格兰杰原因;进口也是出口的单向格兰杰原因。脉冲响应分析和方差分解分析结果一致，均说明我国对外贸易对经济增长有着正向促进影响，同时，我国对外贸易的发展状况也一定程度上依赖于我国经济的增长。

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作者简介：杨丛（1986-），女，平顶山学院数学与统计学院教师。