商业银行核心竞争力的实证研究

刘阳

【摘要】商业银行作为金融业的主体，其竞争力关系到国民经济的健康发展。鉴于此，以当代快速发展的金融产业为背景，以核心竞争力概念为依据，以主成分分析为方法，对我国商业银行核心竞争力的定义、构成要素、评分判断、提升路径进行了探讨，提出了提升我国商业银行竞争力的现实路径，以期为提升我国商业银行核心竞争力提供一些有益的参考。

【关键词】核心竞争力;提升路径;主成分分析

一、理论假设与模型设定

（一）模型设定

本文的研究对象选取了m个全国中小型股份制商业银行为样本，并以其最新公开的年报数据和网络各项能力排名为数据指标来源，提选出n个评价指标。

（1）为了使数据之间具有可比性，即要各项数据问的期望E（x）和方差D（x）均为零，因此对上述数据进行标准化处理。

（2）由σ=E（XX^T）=COV（XX^T）估计总体的实对称协方差矩阵，同时易知两种估计均为无偏估计。

（3）由协方差矩阵σ得n个非负特征根k1>k2>…>hn>O，这n个单位化特征向量所构成的正交矩阵记为a。

我们将样本数据进行处理后得到了新的数据变量，且新的数据问不再具有线性相关关系，即它们是线性无关的。

（4）根据累计贡献率来减少主成分个数。累计贡献率表示前r个主成分对原样本信息量的反映程度。本文以84%为界，当累计贡献率大于等于84%时，其后的主成分不再考虑。

（5）综合得分的计算。根据挑选出的r个主成分为数据，以其各自的贡献率为权重进行m个样本的加权总分计算，分数由高到低可对m个样本进行综合评判。

（二）样本数据的选择和说明

我国的商业银行主要包括5家国有大型商业银行（工农中建交）及12家中小股份制商业银行（招商、浦发、光大、民生、平安、浙商、渤海、中信、广发、华夏、兴业、恒丰）。本文的样本数据银行为7家，原始数据來源于各银行官网公布的最新年报数据，数据处理软件选用SPSS20.0版本。

二、估计结果和分析

在SPSS20.0中输入处理后的数据，选用主成分分析得如下结果：

由表1可知，前四个成分特征值累计占了总方差的91.218%，后面的主成分贡献值越来越少，因此我们仅选用前四个成分来代替原有变量。

每一成分均可以表示为9个标准化变量的线性组合，分别用X1-X9代表9个变量，其分别为营业净利率、资产负债率、贷款拨备率、不良贷款率、权益乘数、总资产周转次数、资本充足率、净息差、满意度。

F1中资产负债率、权益乘数、总资产周转次数系数较大，则该成分对这些变量的解释程度很大，是这些变量的综合指标。F2中资本充足率系数较大，则第二成分主要反映该变量。F3中营业净利率系数最大，则第三成分主要反映该变量。F4则与这些变量的相关程度较小。

进一步地，对于招商银行，代人数据后计算得F1=560.04.F2=611.02773.F3=-161.85313.F4=-32.62024.以各成分的贡献率为权重加成得总分为344.4317174。同理，得出其他六个银行的综合得分。根据综合得分高低排名依次为：平安银行、光大银行、民生银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、渤海银行，即平安银行的核心竞争力在所研究样本中最强。

三、结论和启示

随着我国经济结构转型的加快，金融体制改革也在逐步深入，银行面临的竞争压力也在不断扩大。鉴于此，本文认为提升商业银行的核心竞争力可从如下方面改进。

（一）明确我国商业银行的发展战略

有效的发展战略是提升竞争力的重要手段，要进行明确、清晰的市场定位，寻找切实可行的发展路径。

（二）加强商业银行风险管理

一是要转变风险管理防范观念，提高员工素质，培育全员的风险控制氛围，二是要加强风险管理专业知识培训，使其对银行的风险控制有较深了解，加强管理层人员的风险意识，确保在责任制基础上控制银行风险。三是要构建风险管理体系。

（三）增强商业银行创新能力

一是要积极开展技术创新，增强创新能力。增强商业银行的技术创新能力是一项长期任务，要增强产品创新的意识，积极推行产品经理制，加强营销及后续服务支持。要注重创新产品质量，应以高知识含量、高附加值和安全性为准则，增强新产品的生命力。要成立产品创新研发机构，进行整体规划和研发，进一步加快产品创新的速度。