经济新常态下商业银行风险预警指标体系构建研究

宋士平

摘要：现代社会经济新常态来源于过去经济的发展，也是中国改革开放四十多年演化而成的现代社会经济新常态。中国经济在四十多年中发生变化，得到转型是一种必然的演化结果，但是对于支撑银行资产增长的作用却在不断减弱。我国经济继续发展会让产业结构发生变化、人口红利将逐渐消退、金融脱媒、信息化技术不断进入金融行业，面临市场大环境的改变，商业银行不做出应对措施会让未来发展受到限制。本文将主要介绍经济新常态下商业银行风险预警指标体系构建研究。

关键词：经济新常态；商业银行；风险预警指标

全球经济共同发展时代下，各个国家经济紧密相连，商业银行特性逐渐显现，风险对于商业银行带来的破坏性也愈发明显，未来面临的局面愈发被动。商业银行在当下经济发展中本身就面临一定的风险性，更要重视风险来临之前的管控工作，而并非补救已经到来的风险。建立风险预警体系可保证未来商业银行稳健发展，让商业银行提前根据风险指标采取措施，将风险最小化。但当前我国风险预警体系建立还并不完善，所以需要专业技术人员继续研究，在实践应用中发现问题，让我国风险预警体系得到发展与进步。

一、经济新常态的特征

（一）经济增长步入中高速阶段

我国2018年的GDP增长率为7%，对其进行分析后，蓝皮书指出，根据中国宏观经济季度模型预测，2019年我国GDP增长率为6.3%。从定性分析上看，这种预测结果与供给侧和需求侧两方面的现实情况相一致。对比过去我国10%的GDP增长数据，可以看出2018年、2019年我国的GDP增长数据开始呈现回落状态。我国经济控制增长主要有两个原因：第一是金融危机，金融危机的出现让我国出口贸易不断减少，从而导致我国经济有所回落。但金融危机并不只中国经济受到了影响，全球经济也都遭受到了同样程度的打击；第二是中国产业结构严重失衡，其中钢铁行业在我国发展速度十分迅猛，但其余行业中的小型企业发展则遇到了瓶颈，政府为均衡各行各业的发展，并提升各行各业的发展质量，也在有意的放慢经济进步的角度。

（二）经济结构优化升级

我国经济发展快速的主要是矿业、钢铁、石油等第二产业带来的，第二产业的飞速发展，很大程度上让第三产业（服务业为主）的发展受到了一定限制，从而导致我国经济形态无法进行转型升级。国家政府关注到这一问题后，制定有效的经济改善策略，开始引导制造产业逐渐向服务产业进行发展，已经取得了较大进步。从这一转变可以看出我国经济结构转型的核心内容，是为了调整传统产业向现代化产业发展，提高传统行业的发展质量。原先我国经济的发展模式过于粗放，只重視产业的规模忽视了产业的质量，但经过调整之后已经有明显改变，让传统产业经过转型逐渐走向高端发展路线。

（三）增长动力向创新驱动型转变

在经济新常态发展下的产业结构，原本只注重经济增长的产业结构已经开始求新求变。主要是因为我国人口多、土地广、资源丰富的优势已经逐渐消失，原本的经济增长动力已无法在经济新常态下持续发展，所以我国的各项产业结构必须要在未来的发展中求新求变，这是目前产业结构实现转型的重要方针。

二、风险预警体系建设中存在的问题

（一）风险预警体系信息不全面

随着我国经济的进步，风险预警体系才得到稳健的发展，但其能力却相对较弱。在我国的商业银行运营中，风险预警体系虽已在进行实践，但依旧处于探索阶段，还需要专业人员继续研究，才能得到高效的发展。目前，我国商业银行中的风险预警体系建设模型判断风险时主要依靠定量指标，却没有触及定性指标，所以无法在风险控制中对定性指标进行清晰界定，导致了我国商业银行的风险预警系统发出的信息范围过于笼统，从而无法明确知道产业面临的风险方向。

（二）风险预警体系不符合国内经济发展

在我国建立风险预警体系时，并没有经过专业人员根据我国经济情况设立属于中国经济发展的风险预警体系，我国使用的风险预警体系都是根据国外的风险预警体系进行设立的。国外经济发展对比中国经济要复杂许多，甚至已经完全超越了我国经济发展的即定指标与经济现状，导致无法准确的利用风险预警指标发现我国商业银行所面临的风险。

（三）不能与时俱进

在我国商业银行设立风险预警体系时，没有做到与时俱进，跟随国家经济的发展而发展，导致在发生风险时无法及时预测，也无法做出预案提前进行风险控制，缺乏了风险预警体系中的动态调整功能。除此之外，我国商业银行在进行风险预警时只能在风险发生之后进行相应的控制，却没有考虑到在风险发生之前就对风险进行有效管控，这种情况让很多商业银行无法得到均衡发展。目前，国有银行已经拥有了相对比较完善的风险管理体系，并且拥有绝对的人才优势，已经在风险管理体系中得到了发展基础，完全具备了建立风险预警体系的能力。但是，其他银行建立风险预警体系还需要一定的发展才能实现。

三、完善商业银行风险预警系统的建设

（一）风险预警指标选取

从多种可以反映商业银行风险水平的指标中，选取最符合当下发展的指标对商业银行面临的风险进行多方面描述，便于商业银行选用合理的指标管控即将到来的风险。在选择合理指标时，不仅要选择定量指标，对于定性指标也要进行全面分析，然后根据这两种指标中发生的数量关系，采用数学计算方法将适合商业银行的指标摘取出来进行运用。定性指标在进行分析选取时需要根据主要研究的风险对象，进行系统思想的研究，并将研究的风险对象深度剖析，进行多侧面、全方位的深度分析，得出多侧面所反映的指标，将指标有效的组合，就可以建立起指标体系。

（二）风险预警体系指标的权重设置方法

商业银行在时代经济快速发展中，建立起风险预警体系，可以帮助商业银行从多个维度去分析产业结构未来会面临何种风险，并提前设计预案。但是，目前的商业银行只是建立一个个的风险预警指标，虽然可以从多个维度去分析商业银行的产业结构将会面临的风险，但却无法保证商业银行面临风险时不遭受损失，依然无法预测未来商业银行将会面临的风险。风险预警指标所预见的风险十分的片面，商业银行必须将一个个风险预警指标形成风险预警体系，然后将风险预警指标设置为不同权重，才能帮助商业银行控制风险，并预测商业银行未来将会面临的风险，对风险进行提前管控。

（三）系统实证结果分析

中国经济发展形成如今的经济新常态，商业银行必须要对即将面临的风险进行提前控制，所以风险预警系统的重要性不言而喻。本文中提出的商业银行风险预警体系建设，主要是根据群决策-灰色理论方法得到的启发，可以很大程度上弥补商业银行在使用传统的风险预警体系过程中产生的不足，并可以满足财务数据出现较小危机开始进行演变时给予管理人员合理准确的评价结果。群决策-灰色理论方法可以帮助商业银行得到改善，让传统的风险预警体系得到升级，帮助商业银行识别产业结构面临的多种风险，及时发现采用合理的解决措施，控制将要面临的风险，帮助商业银行在未来经济中得到稳健发展。

结语：

综上所述，风险预警体系通过国内外的研究与实践，明确表示想要完全预见风险，做出预警还需进一步发展。但是，值得注意的是中国的市场经济情况对比国外完全是两种不同的经济形态，所以未来我国专业人员在对国内的商业银行建立相应的风险预警体系时，不能继续以国外案例作为考虑重点。因此，需要专业人员针对中国经济发展建立风险预警体系，在实践中发现问题及时改正，让我国商业银行风险预警体系得到发展与进步。

参考文献：

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