"互联网+"背景下银行风险管理研究

摘 要：互联网时代的到来，为银行的发展带来了诸多转型与升级的契机，并为银行风险管理带来了全新的发展机遇。依托互联网与大数据技术，不仅能够有效规范银行风险管理体系，同时还能够重新调整优化银行风险管理过程，有效提高了银行风险管理的实效性。本文在此基础上，基于"互联网+"背景，分别从搭建综合平台并升级客户征信数据库、提高客观风险级别划分的精准度，构建银行内部产品库并实施风险评级、为产品准入及推出提供有效依据，搜集多维度经济变量并建立评估机制、为行业风险辨别及把控提供方法，制定风险管理综合风险评测体系、全方位的精确呈现银行风险量化结果四个维度，提出了银行风险管理改革的有效路径。旨在更好的帮助银行规避风险，创新传统风险管理模式，推动其长远发展。

关键词："互联网+"；银行风险管理；机遇；改革路径

引言

近年来，随着互联网金融业的迅猛发展，我国在2015年初首次提出了构建“互联网+”行动方案。该方案的制定与推动主要是为了能够进一步促进互联网、大数据等当代制造业以及生产类服务行业的相互融合，充分发挥出网络在生产元素配备当中的所起到的优化与集成功效，将网络创新成果切实融入到社会的各个领域，以此来提高实体经济的综合生产力与创造力，构成更为广泛的以网络为主要设施与重要工具的经济发展全新形态，全方位推动电子商务及网络金融行业的稳定发展。互联网与银行业的相互融合，是对传统银行的变革与升级，其关键是在于利用互联网技术与银行的对接，以数据为中心，以先进网络技术为支持，在生产技术、营销模式、运行流程及业务发展等不同维度、多个层面全面实现创新，助力传统银行在“互联网+”背景下的转型与升级。

一、“互联网+”背景下银行风险管理迎来的机遇

（一）利用大数据技术规范银行风险管理的体系

互联网与大数据技术可以有效加强银行风险数据变化与观察的角度，促进银行及其自身等级评选体系为重点的模型方法的不断升级与改善、计算方法的持续改进、量化技术的不断更新、模型准确性的持续提升。在以往的风险管理模式中，银行初步构建了以广大客户等级评选为重点的模型方法系统，而利用互联网及大数据技术，银行可根根据购买或是自己搭建网络平台等形式搜集更多数据，并通过对大量半结构性、非结构性的数据深入挖掘计算以及模型推断，将数据转换成等级评选模型当中较为清晰明确的变量。例如，在银行卡使用行为打分模型中对客户个人收入与支出变量数据的搜集，原来都是客户直接填写并对其进行一定的经验纠正，可在依托互联网及大数据技术后，能够实时跟踪客户网络付款及日常消费行为习惯等众多数据来验证其收入的精确性与真实性，以此来为每个客户定制更加合理的透支额度。

（二）利用互联网技术重整银行风险管理的过程

以往银行风险管理过程主要有事前对客户的辨别及准入，事中风险预估与计量、风险评测与规避，以及事后的风险避让与转移、风险补救与缓解、风险明确及损失管理等。这些环节及有关职能分布在各个部门及工作人员，信息的孤立保守、部门责任相互推卸都严重降低了风险管理的实际效果。而利用互联网大数据技术，根据优化融合相关流程、科学划分各个环节资源，银行运用大数据技术包揽全部数据，充分实现资源的共享与逻辑连接。衔接数据与风险管理措施的实施能够在极大程度的加强风险识别、评估、把控、处理以及管理后评测等相关重要环节，再造风险管理级别评选过程、准入过程、内部把控过程、预警过程、缓释过程、清收保全过程、资本计量过程、分类拨备过程等，彻底打通数据平台前后环节，避免数据传输堵漏节点，简化数据报告路径，规范数据加工的决策流程。让广大客户的信息更加完善，风险评测及判断更加理性客观，风险体制及风险政策更加合理，风险审核及风险审批更加高效，风险计量与效率更加清晰，切实优化政出多门的以往模式，充分实现风险管理过程的集约与高效。

二、“互联网+”背景下银行风险管理改革的有效路径

（一）搭建综合平台并升级客户征信数据库、提高客观风险级别划分的精准度

搭建雙向或多向综合平台并通过第三方平台来全面实现客户征信信息库的升级，拓展精细客户信用等级，提高客户风险级别划分的精确性与前沿性，真正实现银行客户方面风险管理的革新与突破。征信活动是各个银行对参加市场交易的有关企业或是个人信用上的调查、评价的风险管理措施，其重点的量化产物便是信用等级评选。以往银行的信用等级划分技术与惠普及标普等专业化的等级评选企业有着较大的差别，而导致这种差别出现的主要原因则是信息的获取与累积。由于信息量的限制造成企业客户等级划分结果的稳定性及形势性相对于个人等级划分结果来说不够明显，若银行可以充分理解网络开放化共享的内在属性，与外部网络平台信息库主动合作，搭建双向或是多向综合平台，利用先进的网络技术引擎来突破信息边界，搜集并挖掘网络当中企业与用户的行为习惯、活动规律、交易状况并将其纳入到当下的征信信息库中，便能够实现多种来源信息的交叉比较、彼此验证及各种业务信息的彼此识别、相互交融及各种格式信息的彼此转换、口径协同，从而实现跨地区、跨时空、跨业务、跨平台的数据共享联通、融合，极大程度的拓展与提高征信信息库的系统性及精确性。横向观察维度的有效提升，也可进一步弥补纵向时间序列信息的不足，海量的信息基础加上等级评测模型技术能够让模型层次更加清晰、标尺更加精细、模型推动因子更加科学，最终从根本上提高模型的精准性、区分性及综合表现力。

（二）构建银行内部产品库并实施风险评级、为产品准入及推出提供有效依据

构建银行自身统一的产品库，联络市场行业外部产品库，总额及风险特点并掌握风险相关规律，逐渐挖掘量化等级评选，特别是新产品的风险等级划分，为产品推广、准入以及推出提供合理的量化依据，从根本上促进银行产品方面的风险管理革新。在“互联网+”背景下，网络企业逐步构成对传统银行业务的影响与颠覆，银行想要更好的应对诸多挑战，就需要最大限度地发挥自身原有优势，努力开发出满足广大用户实际需求的金融产品。实际上，近些年来，银行产品在不断的创新，但却忽视了产品的风险管理，大部分银行并没有重视且加强产品风险管理。想要利用网络技术与大数据技术，既需要构建自身银行同意的产品库及详细的产品目录，同时还要大范围的搜集行业内部与市场当中同类产品及相类似产品特点、使用群体、产品评价、营销模式、法律预估以及风险评测等方面信息，以此来构成内外产品库的对比关系。不管是存量产品还是新开发的产品，对产品实施风险预测是银行风险管理的重点内容，银行在革新抢占市场及产品开发与销售的过程中，必须要构建切实可行的产品风险管理体系。

（三）搜集多维度经济变量并建立评估机制、为行业风险辨别及把控提供方法

搜集宏观与微观两个维度上的经济变量，研究行业发展趋势，推测行业动态转变，积极探索建立银行自身行业风险等级评估机制，为行业方面的风险辨别、风险把控以及风险报警提供切实可行的方法，从而促进银行业内风险管理的改革与发展。我国经济发展的过程中，其自身的特征让经济周期对行业产生的影响要高于企业自身的影响，而对造成银行风险的源头，行业影响同样高于企业自身的影响。对此，对行业的分析与判断是银行风险管理的核心内容，构建银行自身行业风险级别评估是量化革新的主要方向。银行通过先进的大数据技术能够及时发现哥哥领域数据之间的联系，按照研究的内在逻辑能够探索到数据之间趋势变化的因果驱动，根据模型的构建推算能够预测探究行业兴衰的变化形势。大数据技术针对不同类型的宏观指标比如价格指数、劳动力供需、产业结构、航运指数以及行业经贸体制等，大范围的搜集网络大量点击流信息、客户信息、竞争信息以及银行行业走势的不同类型的信息，通过数据挖掘、研究技术预测不同行业发展趋势。例如根据滴滴叫车软件信息的归集来研究出租车的实际供需情况，通过反腐败有关信息推测其对相关行业的影响等等。利用大数据技术的驱动作用，逐渐建立行业分析的量化级别风险评估机制，以此来用更加清晰准确的标尺直观的描绘银行自身对整个行业风险的综合预测，并使其成为情景分析、集中性测算等多种风险管理把控举措的有效承载及传输路径，为各个银行对客户授信的行业额度以及准入管理提供科学的量化凭证。

（四）制定风险管理综合风险评测体系、全方位的精确呈现银行风险量化结果

制定银行风险管理的综合风险评测体系，以上述的客户等级、产品级别、行业等级、地区评级为基础纲目，并加上其他不同维度排序、交错融合、四维定位以及立体刻画，充分实现广大客户或是项目的全方位清晰风险描绘，生动准确的呈现银行风险最终的量化结果，以此来推动银行综合风险量化管理的深度革新。“互联网+”时代的银行风险管理体系，最为显著的特点便是数据化与智能化。客户、交易、项目、行业、产品以及各区域的全部数据的重要载体是信息及信息的组合与累积，或是基础信息源的衍生与转换。从大量初始信息到所需研究結果的过程实际上就是模型计算的过程。对于大量信息所具有的风险特点与规律，银行方面仅能利用复杂的模型对其进行整合与推断，却无法简单的同构以往的主观经验来进行判断与识别。即使是较为成熟的主观经验，也要根据数理模型的模式来对其加以固化与模拟，而大数据技术则为模型的构建与校对带来了极大的可能性，大数据技术让信息保存不再受到概念、种类、结构与存储量等条件的限制，能够真正实现随时随地的保存信息、随时分析信息全方位地进行行计算，极程度地促进进了不同维度风险等级算法的重构与完善，提高了风险模型的前沿性及精准性。大数据技术不只是提高了全新资本协议意识框架下的基础风险参数模型，还对产品、行业及区域的等级评选方面的风险模型架构具有至关重要的积极作用。

参考文献：

[1]李闯.“互联网+”背景下我国商业银行的风险管理现状及策略[J].企业改革与管理，2017（02）：68.

[2]王聪.互联网+我国商业银行风险管理现状分析[J].黑龙江科技信息，2016（36）：376.

[3]梁建颖.“互联网+”背景下传统商业银行风险管理新机遇[J].现代商业，2016（17）：121-122.

作者简介：

谢灵波，男，中共党员，中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行行长、党委书记、专业技术经济师。