东北地区环境规制与经济增长关系的实证研究

陈英姿，夏 欣

(吉林大学 东北亚研究院，长春130012)

党的十九大报告指出，要树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，实行最严格的生态环境保护制度。这就要求建立系统完整的制度体系，即加强环境规制的作用，用制度保护生态环境，推进生态文明建设。规制①国内学者在这个词汇的使用上没有统一，有的采用“规制”，有的采用“管制”“监管”。在汉语词汇中，“管制”一词容易使人联想起统治和命令的经济形式。本文认为“规制”更接近英文原来的词义，因此，采用“规制”的提法。但是在引用他人的论述时，如果原文用的是“管制”，在引用时并不做修改。(参见马云则:《规制经济学》，北京:经济管理出版社2008年版。)(regulation或regulatory constraint)又被称作政府规制(government regulation)，是指政府对经济的干预和控制。环境规制是政府制定实施的各项关于环境保护的法律法规、政策措施总称[1]。为应对环境问题，截至2015年7月，我国出台的各类环境规制标准累计已达1890项[2]。

国家新一轮东北振兴战略指出，要将东北地区打造成为北方生态屏障和山青水绿的宜居家园。如何在发展经济的同时处理好与环境保护的关系?东北地区②东北地区本文包括黑龙江省、吉林省和辽宁省。环境规制与经济增长之间是否有关联性?这是东北地区发展实践过程中遇到的难题和众多学者急需研究解决的重要课题。本文旨在通过研究揭示上述关系，从而为保持和改善环境，实现东北地区环境与经济可持续发展提供科学依据。

一、文献综述

国外关于环境规制与经济增长的研究可追溯到古典经济学时代，而真正意义的学术研究源自20世纪。英国经济学家Arther C.Pigou在《福利经济学》中提出庇古税，Ronald H.Coase在《社会成本问题》中提出科斯定理，为环境规制理论奠定了理论基础。国内关于环境规制、经济增长方面的研究最早是20世纪80年代潘振民(1989)译著的施蒂格勒《产业组织和政府规制》，朱绍文(1992)译著的植草益《微观规制经济学》，将环境规制有关研究方法、成果、经验等引入我国环境规制学术研究。历史证明，环境污染、环境规制与经济发展紧密联系，长期以来国内外学者致力于从不同视角对环境规制与经济增长之间的关系、作用机理等进行研究，取得了丰硕成果[3]。

一些学者[4][5][6][7]认为，环境规制强度的提高会增加企业生产成本、减少投资甚至影响产业集聚和经济增长。如赵霄伟(2014)选取2004—2009年地级以上城市工业面板数据，运用空间Durbin面板模型分析环境规制与地区经济增长的关联性，发现提高环境规制强度会减缓地区经济增速[4]。当然，也有学者认为，环境规制强度的提高对经济增长存在“倒逼效应”，会倒逼工业企业技术创新，实现经济绿色转型[8]。因而，持此观点的学者认为，提高环境规制强度会提高工业企业生产效率和经济增长质量[9]。如Li等(2016)利用我国2004—2014年的数据构建多元回归模型，对环境保护投资与GDP增长的影响进行实证分析，结果表明，环境污染控制投资、工业污染控制项目投资和节能环保对GDP增长有积极影响[10]。Alpay等(2002)通过墨西哥、美国利润函数调查和环境规制强度对比发现，墨西哥不断提高的环境规制水平提高了食品制造业生产率，促进了墨西哥经济增长[11]。

在环境规制对经济增长的作用路径和效应的研究中，学者们发现环境规制与经济增长之间同时存在“创新补偿”效应和“遵循成本”效应[12][13]，双重效应同时对经济增长产生作用，或是促进了经济增长，或是减缓了经济增长，但两者之间的关系并非简单的线性关系。更多的学者研究发现，环境规制能否对经济增长产生影响，一方面，取决于环境规制的合理水平，如Yuan等(2017)通过对中国制造业2003—2013年28个子行业面板数据的研究发现，环境规制的合理水平对于环境规制与经济增长的关系影响显著[14]；另一方面，环境规制强度与经济增长之间存在“U”形关系和地区差异，且要保持环境规制的适度性，以此延迟倒“U”型曲线的拐点[15]。黄清煌和高明(2016)研究认为，区域环境规制经济增长数量效应无显著差异，但环境规制经济增长质量效应则存在明显区域化差异，我国东西部地区环境规制强度的提高倒逼经济增长质量提升，而中部地区环境规制强度的提高则使经济增长质量下降[16]。

尽管国内外学者对环境规制与经济增长关系的研究较多，但大多数集中于环境规制对经济增长的正向或负向的线性关系研究。随着经济发展水平的变化，环境规制对经济增长的影响并非固定不变的，环境规制与经济增长的关系更多的是非线性的，利用面板门槛模型分析这种非线性的关系显得尤其重要。由于我国各区域的经济发展水平和环境规制强度不同，环境规制与经济增长的关系呈现出区域异质性，但研究东北地区的文献较少，且东北地区经济发展重化工业特点突出，因此有必要考虑环境规制与经济增长的区域差异，将东北地区环境规制与经济增长的异质性融入现有研究。同时，环境规制对经济增长的直接影响，不单纯的是由于环境规制本身的变化，还受其他因素的影响。针对上述问题，我们利用门槛回归模型，结合环境规制及其他因素的作用，开展东北地区环境规制与经济增长之间关系的研究。

二、实证分析

对变量间的非线性关系研究，目前主要采用三种方式:一是引入虚拟变量，通过解释变量与虚拟变量交乘项研究非线性关系；二是分组回归分析法，通过不同区间内对解释变量与被解释变量回归分析进行研究；三是引入解释变量的二次项或三次项，通过解释变量的高次项检验两者之间突变点。第一种和第三种方法可能产生严重的共线性问题，第二种方法的门槛回归模型目前相对较为科学，可以较好地消除其他方法不足，较多学者使用。因此，本文分析东北地区环境规制与经济增长之间的非线性关系时采用门槛回归模型。

(一)模型应用和数据说明

Hansen Bruce(1999)提出的门槛回归模型对数据进行自动识别，根据数据内生性确定门槛值及其个数，避免主观划分区间导致的回归偏差[17]。门槛可以分为单一门槛、双重门槛、三重门槛等，以前两者情况居多，本文以单一门槛为例，说明模型设定思路和检验原理，多重门槛模型是单一门槛模型的扩展。

1.模型应用。根据门槛回归原理可知:门槛变量既可以是模型中的解释变量，也可以是其他控制变量。根据某一门槛变量的门槛值进行分组，可以将样本分为两组，两组数据的参数估计结果并不相同。对于解释变量与被解释变量之间可能存在非线性关系，门槛回归方法得出的结论比普通回归的结论更能准确地拟合数据。本文以环境规制为核心解释变量，以经济增长为被解释变量，根据门槛回归原理，环境规制与经济增长的关系可以设定为:

其中，i和t分别表示省份和年份，vait表示经济增长、emerit表示环境规制强度，z是一组控制变量，包括物质资本、人力资本、技术进步、政府对经济活动的干预程度、国有化程度等，这里Φ为相应的参数向量，qit为门槛变量，γ为待估计的门槛值，Ι(·)①示性函数 Ι(·):当括号中的表达式成立时 Ι(·)取值为 1，反之 Ι(·)取值为0。为示性函数，ui用于控制不同省份不可观测的个体特征，eit表示扰动项。

2.数据说明。本文选取1990—2015年东北地区3个省的面板数据作为样本，文中数据来源于历年《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》以及东北各省历年统计年鉴。个别年份部分数据缺失，采用均值法替代缺失值。本文选取工业增加值(va)表征经济增长，作为被解释变量；选取环境规制综合评价指数(emer)表征环境规制强度，作为核心解释变量。从经济发展情况和东北地区实际情况来看，东北地区“国字头”产业扮演了重要角色，为了尽可能降低遗漏其他变量对估计结果产生偏误，本文参考了王洪庆(2016)[18]、陶长琪和琚泽霞(2015)[19]的方法，并根据数据有效性、可得性，对有关原始数据进行计算得出物质资本(k)、②人力资本(hr)、③技术进步(ti)、④技术进步(ti):经济增长的重要影响因素，选取科技活动经费内部支出额的对数表示。政府作用(gov)、⑤国有化程度(sta)⑥5个控制变量。本文变量的描述性统计如下页表1所示。

(二)环境规制综合评价指数(emer)

环境规制是无法直接测度的，大多数学者普遍使用替代指标衡量环境规制强度。一般而言，替代指标主要分为投入型指标和绩效型指标。本文研究借鉴张华(2016)的方案，从投入型和绩效型指标中选取三个指标分别代表环境规制在不同维度的强度[20]。考虑到东北各地区工业产业结构异质性，以单位工业增加值的工业污染治理投资额与单位GDP的工业增加值比值代表环境规制支出指标(er1)，⑦数值越大环境规制支出强度越大；以排污费收入总额与缴纳排污费单位数量比值代表环境规制监管指标(er2)；⑧以工业二氧化硫去除率代表环境规制收益指标(er3)；⑨以东北地区工业增加值代表经济增长(va)指标。

⑤ 政府作用(gov):反映政府对经济活动的干预程度，以表示。

⑥ 国有化程度(sta):反映地区市场化对经济发展的影响，以表示。

表1 变量描述性统计

本文采用熵值法对环境规制指标er1、er2、er3进行计算，得出环境规制综合评价指标，具体方法如下:

1.进行标准化处理。各指标均为正向指标，但由于各个指标量纲、数量级存在差异，首先对指标进行标准化处理。计算公式如下:

其中:xij表示第i年第j项环境规制指标，maxxij表示第j项指标的最大值，minxij表示第j项指标的最小值。

2.计算第j项指标第i年份指标值的比重yij。

3.计算指标信息熵值e和信息效用值d。某项指标的信息效用值由该指标的熵值e与1之间的差额表示。信息熵越小，信息效用值越大，对评价的重要性越大，所得到的权重也就越大。

4.计算第j项指标的权重wj。

5.计算东北地区环境规制综合评价指数ui。

东北地区环境规制综合评价指数ui为正向指标，综合评价指数ui越大，环境规制强度越大。

根据上述方法，本文利用STATA14.0软件进行计算得出东北地区环境规制综合评价指数，如下页表2所示。可以看出，1990年以来东北地区各省环境规制强度不断提升，尤其是近几年，东北地区环境规制强度维持在较高水平。

(三)实证结果

借鉴Wang Q(2015)[21]的方法，利用 STATA14.0统计软件进行模型估计与检验，其中门槛变量的门槛值和门槛个数均采用“自抽法”，Bootstrap反复抽样300次，计算得出相应结果。通过门槛效应检验结果可以看出，环境规制综合评价指数(emer)、技术进步(ti)、国有化程度(sta)通过了显著性检验，且这三个变量存在单一门槛效应，说明这些因素对环境规制与经济增长之间关系的影响有一个突变的门槛值。在这三个门槛变量的作用下，环境规制与经济增长之间存在显著影响。

1.环境规制综合评价指标(emer)。以环境规制综合评价指数(emer)表示的环境规制作为门槛变量，考察环境规制对经济增长的门槛效应。实证结果显示东北地区的环境规制对经济增长影响的门槛值为0.0241，当环境规制强度低于0.0241时，环境规制对经济增长影响的回归系数为-19.53，说明当环境规制强度较低时，环境规制对经济增长表现出较强的制约作用。而当环境规制水平跨越0.0241时，环境规制对经济增长影响的回归系数为-7.806，这说明随着环境规制强度的提升，东北地区的环境规制强度对经济增长的制约逐渐减弱。

表2 东北地区环境规制综合评价指数

2.技术进步(ti)。以技术进步为门槛变量，考察环境规制对经济增长的影响，技术进步变量在1%的显著水平上存在一个门槛值12.5194，即在技术进步作用下，环境规制与经济增长的关系存在门槛效应。当技术进步低于门槛值12.5194时，环境规制对经济增长的影响为正，其回归系数为8.233，表明东北地区的环境规制与经济增长正相关，即在技术进步的作用下，环境规制会促进经济的增长；当技术进步超过门槛值12.5194时，环境规制对经济增长的回归系数增加，环境规制可以刺激企业追求技术创新，说明技术进步和技术创新对环境规制与经济增长关系的影响不仅是正向的，而且技术进步使得东北地区的环境规制对经济增长的促进作用进一步增强。

3.国有化程度(sta)。实证结果表明，以国有化程度为门槛变量考察环境规制对经济增长的影响，变量在1%的显著水平上存在一个门槛值0.2991。当国有化程度低于门槛值0.2991时，环境规制对经济增长的回归系数显著为正，表明东北地区的环境规制与经济增长正相关，即在国有化作用下，环境规制力度的增加会促进经济的增长；当国有化程度超过门槛值0.2991时，环境规制对经济增长的回归系数有所下降，但仍为正值，即环境规制对经济增长的影响均为正向作用。当东北地区国有化程度增加时，会使得环境规制对经济增长的促进作用下降，东北地区经济的国有化程度相对较高，因此，需要保持适度国有化程度，有助于提升环境规制对经济增长的正向影响。

三、结论及建议

研究结论表明，东北地区环境规制与经济增长之间存在关联性，这种关联性是非线性的，即存在显著门槛效应。在一定时期内，东北地区环境规制综合评价指数、技术进步、国有化程度因素对环境规制与经济增长之间关系的影响作用相对显著；当环境规制强度超过门槛值，环境规制对经济增长的负向影响减弱；当技术进步超过门槛值，技术进步对环境规制与经济增长之间关系的正向影响作用更为明显；而当国有化程度超过门槛值，国有化程度对环境规制与经济增长之间关系的正向影响则有所下降。当前，东北地区在努力转变经济发展模式，推进结构优化升级，加快构建集约型发展新格局，探索可持续发展路径的过程中，要充分利用技术进步对环境规制与经济增长的正向影响。同时，要及时调整环境规制强度，最大限度减少环境规制对经济增长造成的负面影响。此外，保持适度国有化程度，有助于提升环境规制对经济增长的正向影响。

首先，我们必须清醒地认识到，应根据实际情况，体现环境规制差异化特点，不能走入盲目提升环境规制强度的误区。东北地方政府应发挥生态环境保护的主体责任，积极探索建立新型政府生态环境治理体系，避免原有环境规制政策单一；地方政府应根据区域发展情况，因地制宜，及时修订和调整环境规制政策，加大环境治理投入，优化生态环境保护管理流程，强化事中事后监管；积极开展扶持民营企业试点，利用资源优势打造具有东北特色的产业项目，建设一批提升城市功能、改善生态环境、带动能力强的项目，比如成立环境基金支持特色农业等，以项目发展推动建立多样、有效、易实施的环境规制。

其次，东北地区政府要加大科技投入力度，深化科技体制改革，实施创新驱动战略，鼓励企业发挥科技创新的主体作用，引导产业技术创新，推进跨领域跨行业协同创新，提高技术进步对经济增长的贡献率，从而实现由资源禀赋的比较优势，到促进科技进步与经济增长深度融合的良性互动，努力营造一个有利于科技发展和技术创新的良好环境。

再次，国有经济是东北地区经济增长的重要动力，环境规制对经济增长产生显著正向效应，需建立在国有化程度特定强度门槛前提下。因此，要正确把握国有企业改革方向，以混合所有制改革为契机，改造提升传统产业与培育新兴产业相结合，淘汰落后产能，鼓励资金、技术投向低污染、低能耗以及高新技术产业，推进东北地区国有企业分类改革，完善现代企业制度，激发非公有制经济活力和创造力，把绿色低碳、新产业、新动能等战略性新兴产业作为发展重点。