央行科技司原司长陈静：政企合作，人工智能有望解决金融风险防控难题

4月21日，一本财经主办的“风控·命门2018年第二届全球金融科技风控大会”在北京召开。国家信息化专家咨询委员会会员、中国人民银行科技司原司长陈静作了题为《积极推动人工智能在金融风险风控中的应用》主题演讲。

以下为演讲实录（有删减）：

金融是现代经济的核心，金融风险尤其是系统性金融风险危害巨大。金融领域风险点多面广，隐蔽性、突发性、传染性、危害性强。一旦发生金融风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。因此，金融风险防控是世界和国家大事，党和政府历来高度重视。

党的十九大召开，习近平总书记宣布中国特色社会主义进入了新时代。明确要求：深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。

强化监管是金融工作的重点

在去年召开的全国金融工作会议上，习近平总书记亲自出席并作重要讲话，强调金融是国家重要的核心竞争力。在做好金融工作要把握好四项重要原则中，明确提出：强化监管，提高防范化解金融风险能力。要以强化金融监管为重点，以防范系统性金融风险为底线，加快相关法律法规建设，完善金融机构法人治理结构，加强宏观审慎管理制度建设，加强功能监管，更加重视行为监管。防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置，着力防范化解重点领域风险，着力完善金融安全防线和风险应急处置机制。

当前，金融主要有以下两个方面。

一是影响和损失巨大。例如2008年国际金融危机，损失触目惊心。不到半年的时间里，原油价从147美元跌到33美元，跌幅高达76%。美国倒闭了1471 家对冲基金，占市场总数的近15%；全球超过6000家对冲基金倒闭关门，超过总数的2/3。平时有几十万亿美元现金流动的市场突然一夜之间流动性严重不足。美国政府为拯救金融市场前后花了超过7万亿美元。世界经济中断了持续30多年的黄金增长期，陷入长时期的深度衰退。

二是防范与预警的难度很大，至今仍是世界难题。

金融风险防控仍是薄弱环节

为什么会发生金融危机？金融危机是否可以避免？

国外有专家认为，金融危机是一个永恒的现象（金德尔伯格）。有专家认为，金融危机具有特殊的周期性，大体周期是十年左右。

目前金融界达成的共同认识是金融危机产生的原因十分复杂，涉及经济宏观政策、金融体系的脆弱性、金融监管的失败，以及社会集团利益以及国家和政治的搏弈等。围绕着危机原因的研究越来越多，但争议仍很多，金融风险防控与监管仍是公认的世界难题。

金融风险防控分金融机构自身风险防控和金融监管机构对风险防控监管两部分。现代信息科技在金融风险防范的监管中发挥了重要作用。中国人民银行作为我国的中央银行，高度重视信息技术在金融风险监管中的应用，在多个层面都做了大量工作：

首先，其它各金融监管部门已建立了较为完善的包括市场准入、退出，非现场监管，现场检查，高级管理人员管理、风险预警等监管业务的金融监管信息系统。其次，建立了辖区金融监管信息系统，采集辖区内金融机构的相关基础数据，集中进行加工处理，按月、季产生下属各级分支机构需要的监管信息。

尽管金融风险监管的信息化取得了显著进展，我们仍清醒地看到，金融风险防范的信息化应用仍是我国金融业的薄弱环节。主要反映在应用水平不高，缺乏充分、完善的现代科技手段支撑，严重不适应金融风险，尤其是系统性金融风险防范与预警的要求。

积极推动人工智能在金融风险防控中的应用

就在这个创新与发展迅猛的重要历史时期，新一代人工智能及其应用兴起。

国务院下达新一代人工智能发展规划，该规划在重点任务的“培育高端高效的智能经济”中明确要求“加快推进产业智能化升级”，要发展“智能金融。建立金融大数据系统，提升金融多媒体数据处理与理解能力。创新智能金融产品和服务，发展金融新业态。鼓励金融行业应用智能客服、智能监控等技术和装备。建立金融风险智能预警与防控系统。”其中，建立金融风险智能预警与防控系统，十分及时和重要。

人工智能是研究如何在机器上实现人类智能的科学。人工智能就是要实现所有目前还只有借助人类智慧才能完成任务的集合，致力于使机器拥有类似人类的感知、认知、操控、交互能力，并与人类协同工作，以减轻工作量，改善人们生活品质，解决人类智能难以解决的问题。这是人类多年以来不懈追求的科技梦想。

人工智能否在金融风险监管的世界难题中发挥重要作用？

AlphaGo 3∶0战胜排名第一的围棋世界冠军柯洁后，柯洁当众大哭。其实，机器战胜人类的事例比比皆是，如汽车、飞机、轮船等等，为何柯洁以及全社会会如此激动和不解？就是因为大家认为根本不可能的事变成了现实。围棋的变化组合太大，举全世界的计算机之力也不可能穷举，不象1997年IBM的“深兰”战胜国际象棋大师卡斯帕罗夫，因此人们认为计算机下围棋无法战胜人类。但事实是，AlphaGo深度学习了三千万盘的围棋棋谱，改进了算法，在大数据和高性能计算的支持下，其智能推理远远超越了人类智力。

金融危机产生的原因十分复杂，金融风险防控与监管仍是公认的世界难题。人工智能能协助解决这个世界难题吗？

我认为是大有希望的。当前人工智能的发展与应用很可能是解决这一世界难题的历史机遇。人工智能的应用很有希望将金融风险监管与预警提高到崭新、空前的水平，标志就是实现习总书记要求的“科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置”。这需要金融监管机构、金融机构和有关人工智能企业、研究单位的通力合作。