经济统计计量模型在企业风险管理中的应用前景

◇吴 翟 袁荩怡 饶李鑫 毛青青

开展对经济统计计量模型的探究，建立更加完善的企业战略风险管理体系，将数学模型与企业管理相结合，计量经济模型这一数学模型将在经济预测、政策评价、结构分析、检验与发展经济理论等方面有重要应用，无论是企业决策或是其他方面的策略制定，其应用性都不可小觑。

一、企业战略风险管理

顾名思义，企业战略是对一家企业的所有条件及其资源进行宏观的规划运用。在经营活动中，为了实现既定的目标，往往要制定运营计划以达到企业收益最大化。然而，企业在制定和实施战略的过程中会碰到一些阻碍并引发风险，受到企业自身实力和所处的政治、经济等环境的影响，从而引起企业经济利益的流失，阻碍企业目标的实现。回避风险是最消极的风险应对策略，放弃或拒绝承担风险可回避损失，但与其同时，企业将会失去市场。如果企业有足够的战略资源，就应敢于承担风险，采取最积极的方式为企业争取市场。经济计量统计模型的运用，将会给其带来重大影响。

1.实践探索

风险管理技术兴起于20世纪60年代，最早是西方企业管理中的重要工具，随着我国经济以及科学技术的不断发展，尤其是在80年代中期，经济市场迅速崛起，因而国外各种著名风险管理的理论与书籍陆续被介绍到中国，并加入到企业管理的应用中并进行创新，尤其在大型土木工程方面。

2.理论研究

国内外专业人士做出的大量工作与付出，总体取得了好的成绩，但客观上仍属理论分析知识，并不具备大规模地进行推广应用的条件。我国许多学者也在工程项目风险分析这一领域取得了丰厚的成绩。例如天津大学刘金兰博士等人经过不断探索，提出了时间序列构造风险分析图的方法，与大型项目建设特点相结合，开辟创新，将理论运用于实践，效果斐然。

二、计量经济统计模型的优势

近几十年来，计量经济学在我国经济学科中得到了迅速的发展，并且成为我国经济学科中不可或缺的部分。计量经济统计模型的建立也越来越受重视。它的优势体现在以下几个方面：

1.计量经济学模型在经济实证研究中发挥了十分重要的作用

任何科学研究都必须遵守以下过程：首先是观察，其次是提出假说，最后需要对你提出的假说进行检验得出结论。在经济研讨中，如果你的假说研究理论或者关系模型完全靠观测而提出，不添加任何的价值判断，然后直接对假说研究理论或者关系模型进行检验，这一研究过程被称为实证研究。实证研究包含了理论实证和经验实证。由这些我们可以得出这样的结论；回归分析在经济研究中是不可或缺的部分。

2.适应了社会的需求

我国的经济体制变革和经济开展面临许多严重的经济实践问题和政策选择问题。我们可以有什么办法才能减少实践错误和政策失误呢？试验，这是我们一直采用的行之有效的办法。但是众所周知，许多经济理论和经济政策是不能通过实践试验出来的。所以这时候，计量经济模型作用就发挥了，在实践中不能够检测出来的就可以在模型中方便使用。

3.适应了我国经济学学科水平提升的要求

经济学到底有没有“世界领先水平”这种说法呢？可以说有也可以说没有。说没有，主要是关于经济学理论和政策方面。因为各国国情有差异，那些能够正确指导本国经济发展的实验就是先进的实验，另外能够准确控制每个时期经济和谐发展的策略就是先进的策略。应该这样说世界上本就不应该存在什么具有“世界领先水平”的经济学理论与政策。如果硬要说有，那也是指经济学研究方法、经济分析方法和经济决策方法的世界领先。

4.计量经济学具有良好的发展环境

作为经济学的一员，含有社会属性是经济学的一个重要特点，但它的社会属性来自于实验检测。因为这样，中国主流经济学在经济学界的谈论中，比较一致的建议是“传统社会主义经济学在数学中使用不够，只关注定性研究而缺乏对现实问题的定量研究，是我国经济学内容需要加强的地方”。甚至于在“坚决反对把西方经济学作为中国经济学的主流思想”的同时，也应该提倡“积极借鉴西方经济学中一些科学的方法用于中国经济学中”。这些就为计量经济学的发展创造了良好的环境。

综上所述，计量经济模型在我国发展迅速不是毫无道理的，随着大数据时代的到来，计量经济统计模型将会得到更广泛的应用。

三、计量经济模型在企业战略风险管理的应用前景分析

计量经济模型包括若干个随机的数学方程式，通过有关的数学分析，更系统而有效地描述某个已经发生过的经济系统的数量特征。正是由于这点，其应用前景显得较为乐观。

1.经济预测

预测是有关将来的描写。经济预测的目标是协助决策者做出经济预测，合适的经济预测有助于管理者实现更优的决策。计量经济模型，是从经济预测，特别是短期的经济预测而发展起来的。其他数学经济模型结合计量经济模型，是一个发展趋势。在企业预测战略风险时，将企业战略放入计量经济统计模型中进行试验，进行预测。通过建模，有助于企业在战略方面更好地决策。使用统计数据，根据计量经济模型的理论知识，构建一个计量经济方程，确保构建出的方程能较好地拟合数据，最后根据此方程做出合理的预测。

2.政策评价

国家政局的稳定性对企业的发展有着极其重要的影响，一个国家稳定的政治格局能促进企业的发展，同时政府制定的政策方针会影响企业的经营计划、投资政策和发展方向的改变。对政策因素的分析有利于企业制定合理的决策规划。经济发展水平越高，资源越丰富，政策越开放，对企业的发展就越有促进作用。反之，则会给企业带来经营方面的风险。而计量经济统计模型的应用，使得政策评价中有了更有效应用。

政策评估是指从若干有差异的经济策略中选择较优的策略实行，换种说法，则是研究几种相异的经济政策对经济目标所构成改变的差异.建立“经济政策实验室”，就可以应用计量经济模型和政策评估相结合，政策评价使用计量经济模型，主要有以下三种途径：

（1）工具标值法。对于我们希望达到的预期，即特定终点变量的目标值，为了得到决策变量值，通过计量经济模型求解以达到结果。

（2）战略模拟法。为了取舍决策的使用，可以用几种相异的决策代入计量经济数学模型，算出每种决策的目标值，进行比较，最后取最优值使用。

（3）最佳决策控制方法。将最优化政策与计量经济学模型有机地结合应用，根据结果选择某个政策或某个政策组合使得目标最优。

在政策评价时使用计量经济模型，可以使企业有效地应对国家及政府制定的决策变化，更好地降低风险。

3.结构分析

结构分析是对真实存在的经济现象中各种变化量之间相互关系的探究，其探讨的是当一个或几个变量发生变化时，会对另外的变量乃至对整体的经济系统产生什么样的影响。

我们的时局不会是一直保持一致的，经济法规也会随着时期而改变，随之而变的还有行业的发展方向、盈利情况和市场竞争的激烈程度以及竞争对手的策略和策略改变，所以为了适应多变的经济格局，应用计量经济数学模型，分析已经发生的经济现象中不同的变化量之间的相互关联关系，这样有助于提升企业对各种改变的随机应变能力，适应时代的发展。

4.检验与发展经济理论

经济计量模型的应用，可以更加便捷地检验与发展经济理论，主要包括以下两个内容：

（1）检验实际理论。按照某种实践的方法去构建相应的数学模型，然后用体现真实存在或曾经发生过的决策活动的数据去拟合，如果拟合结果较优，则表明这种理论能够得到实践应用。

（2）发现和开展理论研究。用真实存在或实际发生过的经济活动的样本数据来拟合各种模型，结果最优的数学模型所体现出的数学关系，则该关系便是经济规律，尤其是该经济活动遵循的经济规律，即理论，这就是发现和开展理论。

企业在经营的过程中，少不了制定一系列理论政策，而这些决策必须实践有效才可运用，所以这就需要使用计量经济统计模型来模拟决策的有效性和可应用性。通过建立计量经济模型，企业可提高自身的竞争力，有利于企业的发展。

经济全球化背景下，我国市场环境越来越复杂，企业在运营的过程中面临许多不确定的战略风险。基于战略风险控制的控制模型，能够实现对企业战略风险的实时、全面监控，以此降低战略风险对企业造成的影响。经济计量统计模型对于企业战略风险管理的应用前景分析有利于进一步增强当代大学生对企业管理和国家宏观调控的关注，深度挖掘目前企业战略风险管理制度中存在的不足与优势，进一步推动我国企业战略风险管理的创新与变革。