商业银行信贷风险及管理策略

任赞斌　刘冰洁

[摘要]近年来，我国经济事业突飞猛进，金融行业也随即在各方面展现出其独特的优势。然而，各商业银行的体制管理水平普遍偏低，导致信贷风险问题越来越突出，银行的资金利用受到了很大限制。鉴于此，本文深入分析了商业银行中存在的多种风险，并提出了相应的管理策略，以期促进我国金融行业的健康、持续发展。

[關键词]商业银行 信贷风险 管理策略

现阶段，我国金融市场高速发展，规模不断扩大，在资本市场中占据着重要地位。但由于我国经济结构的转型和产业结构的调整，使得各商业银行的信贷风险大大增加，严重影响金融行业的竞争力和经济发展的效率，甚至影响到社会的和谐稳定。因此，提高商业银行信贷风险的管理水平，具有重要现实意义。

一、商业银行信贷风险分析

（一）风险预计不全面

目前，商业银行的信贷风险管理系统仍有待完善，采用传统的量化分析系统和风险管理模型会使得风险预计缺乏全面性，进而造成一定的风险损失。商业银行在预计风险时要求各项贷款风险相互独立，因此，在进行信贷风险量化分析时，需要把每项的贷款风险逐一加起来，导致整体的信贷风险远远高于实际风险水平，与之相应的资本准备也会虚高，进而造成了资金的浪费，严重影响银行资金的合理分配。其次，银行习惯于将信贷资产准备建立在大数法则的基础之上，使得风险预计缺乏灵活性，无法应对一些关联度较高的信贷风险损失，阻碍银行经济的稳定发展。

（二）信贷政策欠合理

不少商业银行在制定信贷政策时，往往缺乏充足有效的数据证明，不能确保信息的时效性、精确性及综合性。例如，现在许多银行在面对经济降速调档的新形势时，依然采用经济高发展时期的数据作为信贷风险估量参数，造成信息严重失真。商业银行一般都以高利润、高水平、高增长、大规模和大市场为信贷目标，实行目标型投入及核心服务政策，而实际上，符合该经营政策的企业并不多，并且这类企业自身的资金运转能力和融资能力通常比较强，对信贷服务和产品的需求量较低。在供需不平衡的条件下，银行会以优惠形式来获取更多的客户，无形中增加了投资成本，使银行的经营收益大大减少。

（三）风险与收益不对等

由于信贷风险组合的管理机制和量化分析缺乏真实性和有效性，商业银行在日常运营的过程中不能对风险与收益进行科学合理的分析及匹配，导致风险与收益不对等的现象产生。这也使得商业银行无法精准预计风险的可分散程度，难以使风险和收益达到理想平衡，阻碍了银行信贷业务的稳定发展以及收益水平的提升。

二、商业银行信贷风险管理策略

（一）科学建立风险估量模型

商业银行在建立风险估量模型时，要结合我国金融行业和信贷系统的内外部条件及实际发展情况来进行科学设计，同时可以借鉴其他国家先进的风险测量模型，制定适合我国国情并与各商业银行经营特点相符的风险评估机制。

在量化分析模型的建设中，首先要深入理解风险的科学定义，全面考虑模型的假设、测量方法、参数和误差等因素，并引入行业道德风险内容，采用关系分析法和数据模拟法进行违约相关性的确定。在测量信贷组合风险水平时，可通过损失方差进行数据调整，使预算结果具有代表性和真实性。对于信贷组合的分类，商业银行可以结合自身与所在区域的特点，把贷款方的类型、行业等作为详细的分类标准，使风险的界定和管理更具有条理性、全面性。除此之外，商业银行还应增强风险估量模型的实用性，充分发挥其预测功能，针对现有的信贷组合规模，对风险进行科学总结、合理预期，这对于银行经营方案和管理政策的制定也将起到重要作用。

（二）优化信贷结构

面对金融行业市场的不断变化，各商业银行必须优化自身的信贷结构，对风险管理模式进行定期升级，不断完善银行的发展策略，进而有效地提高信贷服务水平。然而，要实现这一点，就需要完善经济、市场和服务等方面的发展机制，尤其是发挥市场自身的导向和制约功能。

商业银行在以更优质的服务来追求更高盈利的同时，仍然要认可市场的约束作用，合理有秩序地参与行业竞争。在以市场为导向的基础上，科学调整贷款业务和金融产品的内在关联，维持市场的供给平衡，共同建设和谐稳定、规范透明的金融市场。其次，作为金融市场的主体之一，商业银行并不具有垄断资源和资本的能力，但其内部的资金流动能够提高资本流转的灵活性，这就意味着商业银行可以在公平合法的行业竞争中自由进出市场。另外，对社会公开内部的业务进度、交易方式以及价格利润，有利于商业银行在统一价格的基础上遵守市场活动准则。这一系列措施，不仅能够促进信贷结构的优化升级，还能大幅度降低商业银行在各方面的信贷风险。

（三）强化分层次监督

对于政府部门来说，设立完善的信贷监督机构是当前的首要任务。政府需要强化分层监督职能，采取宣传手段加强银行信息的披露，合理充分发挥自身的社会舆论导向作用，并且还要建立健全企业信息公开制度，提高内部运营的透明度，避免出现银行与企业信息不对称的问题。同时，商业银行内部还应增设专门的信贷风险信息采集部门，加大内部监督力度，丰富并完善风险管理系统功能，提高系统的实际应用水平，从而有效降低金融贷款风险，减少商业银行的经济损失。

（四）加强信贷队伍与文化建设

强大的信贷队伍和与健康的信贷文化，对商业银行信贷业务的稳定发展起着决定性的作用。各信贷部门应积极开发人力资源管理系统，制定科学的绩效奖励政策、员工约束机制和人才竞争机制，增强员工的责任意识，提高其工作的积极性及创造性。同时，应积极灌输以人为本理念和风险管理意识，促使员工自觉履行自身职责，逐步建立以防范信贷风险为重心的信贷文化。此外，商业银行还需要加强信贷队伍的技能培训和风险教育，培养他们对信贷风险的灵敏性，对于认真学习和研究国外先进信贷风险防范理论及管理机制的风险管理人员，应给予充分的支持和鼓励，尽快培养一批金融风险管理的高素质人才，为商业银行信贷业务的健康快速发展提供坚实的后盾。

三、结语

随着经济全球化的不断发展，我国金融行业加快了发展的步伐，但作为商业银行利润的主要来源，信贷业务的风险问题已不容忽视。对此，商业银行需要建立合理的风险测量模型，优化信贷系统结构，健全分层监督体系，加强人力资源管理以及信贷文化建设，充分发挥自身规范金融行业、调节市场的作用，推动我国经济的持续稳定发展。