我国商业银行流动性风险现状及对策分析

程鹏

[摘 要] 2008年美国次贷危机所引爆的经济危机对全球经济产生了恶劣的影响，我国经济出现下行局面。为了应对这些局面，我国商业银行采取了一系列措施来进行风险管理。流动性风险作为商业银行所面临的重大的风险之一，对国有银行持续性发展至关重要。从商业银行的流动性风险进行现状与问题分析，深入剖析影响流动性风险的因素，同时提出合理地加强对国有银行流动性风险管理的对策，从而进一步优化商业银行的发展环境。

[关键词] 商业银行；流动性风险；风险管理

[中图分类号] F830.33 [文献标识码] B

一、研究背景

经济基础决定上层建筑，社会的进步是以经济发展为基础的。商业银行在近年经济的发展中属于举足轻重的。作为我国金融组织体系的重要组成部分，商业银行运行状况的好坏一直与金融业的繁荣与否紧密相关。商业银行的发展并非一帆风顺，其中也出现了许多例如信息不对称、资产流动性不足、交易成本高、金融风险管理体制不完善等诸多问题。一方面，为了应对这一局而，我国政府决定向市场中投放四万亿元，拉动市场需求，刺激经济走出低迷。为了保证盈利性，国有银行必须在同业间以较高的成本拆借资本，这样做只会加大流动性风险[1]。

另一方面，随着近些年来互联网行业和金融行业的不断融合，互联网金融的出现和发展，使得我国传统金融行业的服务模式受到冲击和挑战。这些年来，我国的商业银行存贷款利差不断出现缩小的趋势。而对互联网金融，商业银行必须发展新的业务，对其原有服务模式推陈出新，革故鼎新，来寻找新的利润增长点，从和互联网金融的竞争中取得优势，化解其对传统金融行业的冲击，实现自身经营目标，保证自身的稳健经营。

二、商业银行流动性风险发展的问题

（一）风险防范主体错位

在我国，国有商业银行常年依靠外部监管部门来进行流动性风险防控，自身内部没有专门的风险防控机制和管理部门。在国家政府的强大信用支撑下，国有商业银行养成了出现流动性危机后由国家政府出面来解决问题的恶习，而不是通过自身的解决办法来减缓流动性危机。国有商业银行本身应该担负起风险防控主体的角色，建立健全自身对风险的防范机制和相关管理部门，主动肩负起对流动性风险的监测、防范和管理责任[2]。

（二）存貸比依然偏高

现如今，我国国有银行的经营业务还比较狭窄，盈利来源比较单一，因此提高银行存贷比从长远看可以提高国有银行盈利性。但是，存贷比应该被控制在一定的范围内，过高的存贷比会使得国有商业银行的日常资金需求受到影响，给国有商业银行带来一定的支付危机。从现状来看，虽然我国五大国有商业银行的存贷比基本都控制在警戒线75%以下，但是都非常接近75%，具有较高的存贷比隐藏着潜在的流动性风险。

（三）不良资产比例过高

从银行贷款质量来说，我国国有商业银行的次级、可疑和损失贷款的数量较多，不良资产的比例过高。从银行内部来看，国有银行对贷款的资格审查，对贷款人或贷款企业的各项能力检测，以及对贷款风险的事前、事中和事后控制工作不到位，是造成不良贷款的原因之一。从银行外部来看，经济的下行趋势使得一系列企业生产能力下降，效益降低，许多企业采取各种手段逃避银行债务，从而使得信贷资产质量下降，诱发流动性风险。

（四）资产形式单一

从银行资产结构上看，贷款依然是我国国有商业银行的主要资产形式。由于存放在中央银行的准备金的流动性较差，国有银行不能及时的调动这部分资金用于弥补流动性缺口需求，其他形式的资产相对较少，资产形式趋于单一。同时，住房抵押贷款日益增多，住房贷款的资金主要来源于住房公积金和银行存款，银行吸收的存款一般期限较短，而住房抵押贷款的期限较长。短存长贷必然会增大银行流动性风险。

（五）融资渠道亟待拓宽

互联网金融的迅速发展加上全球经济持续不断下行，国有商业银行不断下调利率，使得人们改变了把资金存入银行的固有观念，从而将自己的资金转向一些新的理财和投资渠道，比如债券和股票市场，第三方理财公司的理财产品，以及基金公司各种各样收益率大于银行存款利率的基金产品，对银行存款的基础造成极大的冲击。存款基础的不稳定性和波动性会加大流动性风险。国有银行面对这种情况，急需寻求新的融资渠道和方式[3]。

（六）交易信用缺失

现代网络技术的发展使得商业银行的业务逐渐网络化，网络银行的虚拟化特点及交易双方互不认识，这就要求交易双方要有良好的信用度，否则交易不能完成。换而言之，除了上面提到的法律和监管，商业银行业务的发展还需要完善的社会信用体系。在西方国家中，商业银行业务的迅猛发展离不开西方国家具有完善的信用体系。但在我国，社会信用体系的建设远远落后于西方发达国家。如果信用体系得不到保障，其交易就会存在很大的风险。所以完善我国商业银行信用体系，是发展持续健康的网络银行的途径之一。

三、加强我国商业银行流动性风险管理的对策建议

（一）妥善处理不良资产

国有商业银行的大量不良资产为流动性风险埋下了不小的隐患。国有商业银行要做好对贷款企业的领导人素质、经济实力、信誉状况等各种指标对贷款企业进行信用等级评定，对于那些信用等级达不到贷款标准的企业，国有银行坚决不能给予贷款。国有商业银行若是一旦发现贷款可能会产生风险，如果在深入探讨的基础上发现问题出现的根源是由企业运营所导致造成的，商业银行要同企业共同研究完善健全控制的措施，站在企业的角度，做出详实可靠的整改意见，同时银行要积极督促其实施。

（二）健全人才培养机制

正如前面提到的，银行专业人才的培养十分重要。我国商业银行必须加大力度培养人才，来促进银行各种业务健康快速的发展。对此，商业银行应该做到以下几个方面。第一，从招聘环节开始加强管理。把用人的自主权掌握在银行手中，根据业务发展的需求来招聘专业人才，要不断引进既精通银行业务又熟练相关技术的综合型人才。第二，要不断加强对招聘进来的人才进行培训管理。网络银行业务对员工素质要求很高，这就对银行培训管理体系有着更高的要求。第三，要不断完善人才激励机制。商业银行人才激励机制的完善，有助于调动员工的积极性、创新性，同时也能有效防止员工因操作不当而带来的经济损失。

（三）完善金融市场

大力发展货币市场及资本市场。对我国金融市场结构进行调整和优化，提高对债券和股票市场的重视，增大企业直接融资比重。同时大力发展金融创新，创造新的金融产品，丰富金融衍生产品类型，发挥货币市场和资本市场的作用。国有商业银行除了依靠主动负债和被动负债的方式来实现其资金来源，还可以通过金融创新的方式获得大量的资金，提高融资水平及流动性，同时把国有银行同债券和股票市场有机结合起来，通过资产证券化等方式来为国有银行提供流动性支持，提高盈利水平。

（四）推进利率市场化改革

虽然我国已经在逐步进行着利率市场化的改变，但仍然要加大力度。例如发行更多长期固息的国债，以保证利率较低国债的筹资成本被固定，使国债逐渐成为基准利率的确定者。同时我国政府要积极引导商业银行的发展方向，颁布各种有利于利率改革的方针与政策，使银行等金融机构能够成为市场利率的领导者，真正实现“取之于市场，用之于市场”。

（五）制定监督管理体系

随着我国互联网金融的蓬勃发展，对商业银行的网上业务的监管显得非常重要。在办理网上业务过程中可能出现各种各样的风险，而这些风险对客户影响最大，对此，其监管的首要目标应该是保护客户合法权益。同时还要加强日常的监管，实时监控网上银行业务，建立有效的预警防范机制。要对短时间内频繁且大额转账的客户加以密切关注并核查。对于不合规或违规的交易行为要责令限期整改。

[参 考 文 献]

[1]Lev Ratnovski. Liquidity and transparency in bank risk management[J]. Journal of Financial Inter-mediation， 2013， Vo1.22 （3）：422-439

[2]王周伟.商业银行流动性风险监管改革趋向研究[J].商业研究，2013（8）：95-100

[3]付强，刘星，计方.商业银行流动性风险评价[J].金融论坛，2015（4）：9-16

[责任编辑：高萌]