朱帮助：为中国碳市场发展保驾护航

迟艳艳

2006年10月19日，一场“碳风暴”在北京、成都、重庆等地刮起。掀起这场“碳风暴”的是由15家英国碳基金公司和服务机构组成的、有史以来最大的求购二氧化碳排放权的英国气候经济代表团。这些手握数十亿美元采购二氧化碳排放权的国际买家，所到之处均引起了众多中国工业、企业的关注。

碳资产，原本在这个世界上并不存在，它既不是商品，也没有经济价值。然而，1997年《京都议定书》的签订，改变了这一切。在环境合理容量的前提下，政治家们人为规定包括二氧化碳在内的温室气体的排放行为要受到限制，由此导致二氧化碳排放权开始稀缺，并成为一种有价商品，出现了交易的可能性。

低碳经济，试点先行

在我国能源消费中，煤炭占比最大，约65%。未来，经济发展的驱动力不能一味依靠消耗大量能源消耗、资本投入、人力投入，更要转变经济增长方式，降低碳排放，而这一切，都跟碳市场稳健运行息息相关。因此，在大数据驱动下，越来越多的科学家致力于研究碳交易、碳市场定价机制、价格波动、市场风险及其演化规律，构建相应的监测、预警体系以及节能减排与气候政策，朱帮助就是其中之一。

“2015年，在巴黎气候大会上，习近平总书记提出到2030年，中国碳排放量要达到峰值。同年，中美达成重要协议，联合应对气候变化。这些都标志着中国向国际宣告，实现经济发展方式向绿色低碳转型。”朱帮助说。

2011年11月，国家发展改革委批准了北京、天津、上海、重庆、湖北（武汉）、广东（广州）、深圳等7省市开展碳排放权交易试点。2013年起，7个省市先后成立了各自的碳排放交易所。

“从2010年发改委确定实施碳市场到2013年真正启动7个碳市场试点，经过3年多的试点运行，试点碳市场绩效差异显著，目前我们团队的研究内容之一就是通过评估7个试点碳市场的成熟度和运行绩效，从省市宏观层面和企业微观角度，探讨碳市场运行绩效高低的原因。”朱帮助说。

我国统一碳市场的规划与建设也是朱帮助团队的研究内容之一。在这个过程中，Cap（碳排放总量）设置和配额分配是个难题，朱帮助和他的团队借鉴国际做法，根据国家峰值目标以及相较于2005年，2020年国家碳强度下降40～45%，2030年下降60～65%的目标设置Cap。中央政府制定Cap，并依据效率最大、减排成本最小等原则分配到各个省市，各省市再按公平、效率、可行性等原则分配到排放源，根据每万元产值分配到试点企业。有趣的是，在朱帮助的科研中，建立双层动态优化博弈模型，省市（排放源）可以根据实际情况和中央政府（地方政府）进行博弈。

除此之外，碳市场给企业带来了竞争压力，易造成产业转移、碳泄露等负面问题，这对于节能减排与经济发展是不利的。因此，朱帮助也希望在碳市场边界调整上有所探索。关于碳市场的运行机制，朱帮助也有很多自己的思考，例如如何把7个试点碳市场，包括未试点碳市场的省市，通过某种链接机制形成全国范围的统一碳市场，怎样链接，链接后的运行机制，链接带来的社会经济效应；通过模拟碳市场，设计碳市场稳健运行机制；碳市场怎样与其它节能减排政策的协同运行，共同承担节能减排的目标；在碳市场运行过程中，政府如何建立有效的激励约束机制，引导企业转变经济发展方式。

致力于精确预测碳价

碳市场是一个人为支配的碳资产交易市场，并非简单的金融市场。碳价除了受到供求关系、能源价格等影响外，也受到外部异质性环境的影响，譬如全球应对气候变化的谈判进展、国家应对气候变化的政策变化等。因此，碳市场研究更具复杂性。

虽然碳市场研究的道路上铺满荆棘，但是朱帮助从未退缩。多年来，他一直致力于研究碳市场定价机制以及碳价预测预警，只为在掌握碳市场定价机制的基础上，进一步挖掘碳市场运作机制和价格波动规律，形成碳价多尺度预测理论方法体系，推动碳价预测工作向数据驱动模式和多尺度方向发展，并为我国碳市场政策制定提供借鉴。

目前，他已主持国家自然科學基金2项（面上、青年），广东省自然科学基金3项（杰出青年、自由申请、博士启动）、教育部人文社科基金1项（青年）、中国博士后科学基金2项（特别资助、）一等资助、广东省软科学项目1项，并作为子课题负责人承担国家社科基金重大项目1项。

在碳市场定价机制研究方面，朱帮助突破了已有研究不考虑碳价变化的多时间尺度特征，仅直接分析碳价随时间变化的整体结构特征等局限性，提出了碳价多尺度建模方法，识别和评估了不同尺度上的碳价驱动因素，刻画了碳价多尺度动态行为特征。

在研究的过程中，朱帮助构建了碳价多尺度分析模型，挖掘了不同尺度上碳价的驱动机制。实证发现，巴厘行动计划、全球金融危机和欧债危机均对碳价走势产生了显著影响；碳价与能源价格、工业生产、气温条件等存在协整关系；短期供需失衡和市场随机活动影响强度较小，但频繁发生；中期重大事件影响强度较大，但发生频次较低；长期趋势影响强度最大，是构成碳价的主要成分。

在此研究基础上，朱帮助建立了碳价多尺度事件研究模型，定量剖析了重大事件对碳价在不同尺度上的影响模式、影响程度和影响持续时间。实证发现，全球金融危机和欧债危机对碳价在不同尺度上的影响是不同的，总体上前者比后者的影响程度更大、持续时间更长。

除此之外，朱帮助还建立了基于Zipf方法的碳价动态行为模型，考察了不同预期收益率和不同投资时间尺度下的碳价动态行为特征。实证发现，碳价长期看跌概率大于长期看涨概率，时间尺度越长，看跌概率越高；收益预期越低，对碳价扭曲越小，收益预期一旦达到临界点，不再能够扭曲碳价。

构建碳价多尺度预测建模方法也是朱帮助团队的研究内容之一。目前，团队已经突破了已有研究方法在碳价预测上无法有效处理非平稳、非线性等局限，将复杂碳价分解成了若干个简单模态，使得每个模态的内在结构较原序列更平稳、更具规律性、更容易预测。

在研究过程中，为了提高了碳价预测的精度，朱帮助引入了多尺度分解、自适应建模、集成学习等理论方法，构建了碳价自适应多尺度非线性集成预测模型，不仅能够有效捕捉碳价变化的非线性、非平稳等复杂特征，而且能够依据数据特征动态自适应选择核函数类型和模型参数；充分发挥了计量经济模型在刻画线性模式和人工智能模型在捕捉非线性模式的优势，建立了碳价混合预测模型，同时捕捉碳价变化的线性和非线性模式；打破了模型参数组合单独优化或轮流优化的缺陷，引入均匀实验设计、统计学习等理论方法，构建了相空间重构和模型参数同步优化的碳价预测模型，在保证了高预测性能的同时，显著提高了预测效率。

守望“绿水青山”

在全球应对气候变化和节能减排的大环境下，习总书记提出“绿水青山就是金山银山”，为了对实现国家减排的战略目标做出一点点属于自己的贡献，朱帮助团队积极开展了能源经济与气候政策建模研究。

在研究过程中，朱帮助协同多学科方法，考察了在保障经济增长前提下我国碳强度目标实现的可行性，测评了不同情景下不同因素对实现碳强度目标的贡献潜力，并从控制碳排放总量和碳强度“双控”角度考察了不同决策偏好下实现碳强度目标的路径选择。

识别与挖掘不同发展水平下我国碳排放增长驱动机制也是朱帮助团队的研究内容之一。为了能够深入研究这个问题，他考察和厘清了我国能源消费、经济增长与碳排放三者间的因果关系，挖掘出了我国及广东省碳排放增长驱动因素、驱动模式和驱动强度。在此基础上，建立了碳排放增长驱动因素的2层7部门LMDI（对数平均迪氏指数）模型，识别和评估了我国7个生产生活部门14种驱动因素对不同阶段碳排放增长的影响程度和影响模式。

除此之外，朱帮助团队还测评了我国省际绿色经济效率，并考察了相应提升策略。他和他的团队建立起了non-separable input-output SBM模型，测算了中国省际绿色经济效率，并从“可分离的投入要素”“不可分离的投入要素”“期望的產出要素”和“非期望的产出要素”四个维度分解绿色经济无效率，挖掘了提升绿色经济效率的方向和途径。

生活中，朱帮助除了是一名科研工作者，更是一名教师。目前，他已经是3位博士生与8位硕士生的导师，并于2014年入选了广东省高校优秀青年教师培养计划。科研之余，朱帮助笔耕不辍，目前已经以第一作者或通讯作者在Omega、Ecological Economics，Journalof Forecasting等顶级（或一流）期刊发表（录用）了学术论文20余篇，其中SSCI/SCI收录17篇、EI收录3篇，相关作品得到了国际同行的高度认可。

“目前，国际碳市场比较低迷，几乎都要崩溃了。特别是世界银行10月份发布的《全球碳市场现状和发展趋势》研究报告，对碳市场未来发展前景也不看好。然而，越艰难，越要迎难而上。”朱帮助说。越是在这样的情况下，朱帮助越希望通过能源市场与碳市场、能源经济与气候政策等系统深入研究，深刻理解和掌握碳市场定价机制与运行规律，为我国碳市场建设提供知识储备，保驾护航。