基于系统性风险的银行资本监管及其宏观经济效应

2017-01-28陈铭彬江门新会农村商业银行股份有限公司

消费导刊 2017年21期

关键词：宏观经济系统性资本

陈铭彬江门新会农村商业银行股份有限公司

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银行系统性风险影响范围广泛，可能会波及到所有银行，因而有必要针对系统性风险问题，开展银行资本监管工作。本文集中分析银行系统性风险问题，及其影响范围，进而探讨基于系统性风险的监管方法，分析其宏观经济效应和，并提出几点可行的控制对策。

系统性风险银行资本监控宏观经济效应波动性控制

前言

经济全球化发展使银行面临着更高的系统性风险发生几率，个别银行遭受损失时，会在同一体系下快速传播，进而对其他银行产生不利影响，最终牵连整个银行系统。而且系统性风险导致的后果十分严重，可能会使大量银行倒闭，使宏观经济产生较大波动。如果银行的资本监管措施不到位，缺乏对系统性风险的监控，就难以对其导致的后果进行有效控制。因此，必须提高对基于系统性风险的银行资本监管的重视。

一、银行系统性风险主要内容

作为金融行业的核心，银行也因此承担更高行业风险，一旦发生银行危机，会严重影响到整个金融系统。银行危机的诱发因素来自多个方面，但其后果会导致整个银行系统甚至宏观经济产生较大波动。银行这种性质被定义为系统性风险。这种风险不仅仅是某一家银行的风险，而是所有银行系统存在的风险问题，对银行危机规模和爆发频率有着关键的影响。在经济全球化发展趋势下，各家银行之间存在着密切的业务联系，既有存款、结算等直接业务联系，也有服务性质相似的间接联系。这种联系使银行系统跨越了国界，也使银行系统性风险的影响范围无限扩大。当银行的损失达到一定程度，不仅可能导致其自身破产，还会使一个国家或地区的汇率产生较大波动。当银行系统性风险叠加到一定程度时，还会导致整个银行系统瘫痪[1]。

二、针对系统性风险的资本监管方法

（一）系统性风险的监管措施

寻找银行系统性风险有效监管措施就要对其产生原因进行深入分析。相关理论研究指出，系统性风险的形成首先是由于银行为按原先约定向企业提供资金，导致企业资金指出超过当期收入。其次是由于金融的自由化发展，改变了银行系统格局，使其产生较大的不稳定性，经营风险明显增加。银行在行业竞争的压力下寻求更快的盈利方式，在此过程中很可能诱发系统性风险。以此为出发点，对系统性风险的监管措施进行探讨，可以将其转化为对市场惯性的监管。所谓市场惯性就是广大金融用户的行为惯性，是市场稳定性的主要决定因素。如果广大金融用户对市场失去信心，就会导致金融产品价格出现大幅度的波动，而这一情况又会导致更多的金融用户失去信息。所以应加强对市场惯性的监控，消除市场信息不对称问题，使广大群众对市场流动性保持较高的信心。

（二）危机干预及日常监管

银行系统性风险具有全局性，因此对其进行监管也需要从整体上对金融风险进行把控和干预，避免其连锁反应迅速扩大，将某一家银行的负面损失扩大至整个银行系统。对于银行自身而言，要防治内部风险转变成系统性风险。因此在进行个体决策时，不能只考虑对自身可能造成的影响，还要考虑可能给整个行业带来的影响。如果银行系统风险发展过程中未及时采取干预措施，稳定住连带体系，或采取必要的重组措施，就无法遏制系统性风险。因此，在平时则要做好日常性的监管，采取预防性手段，通过立法和执法，建立合理的市场准入机制和退出机制，加强信息披露，为市场的稳定性提供保障[2]。

（三）银行现有监管措施的改进办法

从现阶段银行资本监管措施的实施情况来看，还存在诸多问题，比如相关法律法规还不够健全，存在一定的内容重复或相互矛盾的现象。另外资本水平偏低，银行体系的整体稳定性也较低。总体来看，监管水平还有待提升，否则无法保证及时发现系统性风险，并对其进行有效控制。因此，应对银行监管措施进行及时改进，对已经暴露出来的问题进行整改。同时采取内部监管、外部调控结合措施，不断加强管理力度、提高信息透明度。此外，要为存在严重问题的银行提供合理的退出机制，避免其问题扩大化，诱发系统性风险。

三、银行系统性风险的宏观经济效应及建议对策

（一）会扩大宏观经济的波动性

银行系统性风险对宏观经济发展也有重要影响，会引起宏观经济的大幅度波动，关于这方面的研究已经引起了相关领域学者的高度重视。从现有研究结果可以看出，系统性风险的爆发会导致信贷紧缩，而银行信贷是宏观经济增长的主要推动力之一。因此，系统性风险会导致宏观经济出现衰退期。当经济处于下滑阶段，银行贷款的坏账率会有所增加，其资产市场价格也会降低，如果争取不到外部融资，就会被迫减少贷款的发放量。在此情况下，企业得不到银行贷款支持，负债率也会有所上升，只能被迫减少投资，导致经济进一步下滑。因此，银行系统性风险会扩大宏观经济的波动性，严重时可能会引发经济倒退。

另外，在对国家宏观经济波动性进行控制的过程中，可以通过对银行经济的监管传导渠道以及作用两方面进行控制。首先，应对宏观经济理论的框架进行研究，找出其中存在的不足，并对其进行科学的完善。例如，对经济波动中的加速器效应进行深入的理解，并拟合出各种加速器效应。其次，将加速器效应与银行资本渠道相结合。最后，针对银行中信息不对称这一问题进行研究，银行不对称问题主要指的是银行内部人员与客户之间所了解到的经济信息相差较多。从另一个角度来说，就是客户所了解到的信息只是银行想让客户了解到的信息，进而使客户不能对经济波动情况以及自身的资金运转情况进行正确的认识。银行最低资本会对企业融资产生影响，最低资本越低，融资效率越高。所以，要想对国家宏观经济进行科学的控制，就要对银行最低资本的界定进行有效的控制，进而加强对宏观经济的控制力度。

（二）对宏观经济波动进行控制的对策

从上述分析可以看出，银行系统性风险的影响重大，应建立动态资本监管体系，采取内部控制与外部监管相结合的手段，对系统风险进行有效控制，从而抑制宏观经济的波动性。动态资本监管体系应具有一定的前瞻性，根据以往经验，对宏观经济的波动性进行预测，及时采取有效措施解决或控制现存问题，防止宏观经济波动的进一步扩大。另外，应建立长效的资本补充机制，发展多种资本补充渠道，满足紧急情况下的资本需求。

（三）银行经济全面协调性风险管理

银行系统性风险控制长效管理风险性体系分析，应结合银行现代经济发展实际情况，开展银行金融管理体系综合性探究。一方面，开展银行系统风险预测全面性管理，银行风险管理人员应站在银行系统风险管理的整体角度，实行银行经济风险预测具有步骤性、实践性开展，把握商品经济发展体系发展规律，实现银行金融经济运行与市场发展需求相吻合，从而实现我国银行金融管理结构的综合规划。另一方面，实施现代银行系统资源综合探索，实现银行系统风险性控制措施综合实践，也要结合商业银行金融风险管理的相关性策略。常见的银行系统协调性管理方式为，实施银行经济管理综合探究，确保现代银行风险调控内部管理与外部管理相互融合，并引导现代银行金融运行结构全面性拓展，实现现代银行系统运作体系双重性融合，这是促进现代商业银行经济结构在实践中创新完善的发展新渠道。