层次分析法在风险评估中的应用

李勇（中国石油集团川庆钻探工程有限公司企管法规处，四川 成都 610051）

层次分析法在风险评估中的应用

李勇（中国石油集团川庆钻探工程有限公司企管法规处，四川 成都 610051）

企业正面临日益复杂多样的风险，准确评估这些风险的发生可能性和可能产生损失就是我们解决风险的基础，但是，事实上大多数企业在进行风险评估时，仍然主要靠个人的工作经验和知识来进行感性的定性判断，评估结果不准确。通过分析层次分析法的基本原理，结合风险评估的实际，形成运用层次分析法的风险评估应用步骤方法，并通过酒店火灾的风险评估案例进行了应用。结果表明，运用层次分析法进行风险评估，可以有效的解决凭经验的定性评估问题，实现定性与定量分析相结合，使风险评估的结果更加科学准确。

层次分析法；风险评估

二十一世纪是一个风险管理的时代，各种不确定因素使企业面临的风险日益多样性和复杂化，如何把握和应对风险，已成为现代管理科学理论和实践发展研究的必然选择。

对风险的重视程度取决于风险的大小，把握和应对风险也需要评估量化风险的概率和成本。识别风险，评估其发生概率的大小和风险发生后的损失，我们才能有针对性、有重点的开展风险管控，将风险控制在我们的期望的范围内。然而，大多数企业在风险评估中仍然较多采用定性的方法，很多都是凭经验、拍脑袋进行风险的评估。如何解决定性分析评估的科学性呢？层次分析法就是定性和定量分析相结合的一种科学有效方法。

1 层次分析法的基本原理

层次分析法（简称AHP）是美国运筹学家提出的一种处理复杂决策问题进行方案比较排序的方法，其核心思想是把复杂的决策问题层次化，把决策问题按总目标、子目标、评价标准、直到具体措施的顺序分解为不同层次的结构，利用求判断矩阵的特征向量，求得每一层的各元素对上一层次某元素的权重，然后通过加权和的方法递阶归并，求出各层的相对重要性，从而对最低层各元素进行排序。

运用层次分析法构造系统模型时，大体有四个步骤：

1.1 建立层次结构模型

1.2 构造判断（成对比较）矩阵

1.3 由判断矩阵计算被比较元素对于该准则的相对权重，并做一致性检验。

1.4 计算各层元素对系统目标的合成权重，并进行排序，并做一致性检验。

2 风险评估过程中的应用研究

风险评估的一项重要工作就是科学的量化风险产生的概率和成本，这对我们确定风险的大小程度将起到关键的影响。

2.1 应用原因分析

（1）对风险的评估大多数是定性的。大部分企业的风险评估往往依靠个人的职业或经验判断，以定性分析为主。因此导致对风险的评估带有大量的个人因素，有失偏颇，缺乏科学的理论支撑。

（2）风险产生的原因和影响程度是多样的。在定性评估分析中，个人对于超过3个以上原因造成风险的发生概率，就很难做出准确的判断，影响程度则由于个体关注重点不一样，判断值也是不一样的。因此，有必要引入定量分析方法。

（3）层次分析法是定性与定量分析的结合。利用层次分析法的科学计算与个人的定性判断，得出较为准确的风险成本和概率，使风险评估更加准确。

2.2 在风险评估中的应用步骤

（1）风险原因（影响）分析，构建层次结构模型

利用鱼刺图等方式，采用头脑风暴等方法，对风险的主要成因（成本）进行分析，确定风险发生的主要原因（或主要影响），如A、B、C。

（2）构造判断矩阵

每两项主要产生原因（或影响）进行偏好对比，如A和B进行比较、B和C进行比较……，按矩阵判断标度（1-9）标度法得出偏好值，构造风险概率（或风险成本）的判断矩阵。

（3）计算相对权重

通过将矩阵列向量归一化、按行求和、归一化三个步骤求出判断矩阵的权向量，即相对权重。

（4）计算风险产生的概率和影响程度（成本）

按照“五级定性、十级定量”的评价标准以及个人的判断，确定风险产生原因（或影响）的概率（或成本）值，结合层次分析法确定的相对权重，计算得出风险产生的概率和成本。

2.3 风险评估中应用案例

比如：“酒店火灾”的风险评估

针对酒店的火灾风险，其产生的原因很多，每个原因都可能产生火灾风险事件，但它实际可能发生的概率是多少呢？这要对酒店火灾产生的主要原因进行分析，而不能单凭经验就能得出结论。

（1）概率（按10分计算）

步骤一：通过分析，将风险的产生原因确定为“制度管理不规范、员工意识不强、员工操作不到位、监管不到位、客人素质不高”等五个关键成因，采用“五级定性、十级定量”的方法评价各原因导致风险发生的概率值分别为5、5、6、4、8。

步骤二：运用层次分析法判断各因素所占权重，通过“矩阵判断标度”表，构造出各因素判断矩阵。

步骤三：通过将矩阵列向量归一化、按行求和、归一化三个步骤求出判断矩阵的权向量，计算出矩阵权向量，即5个关键成因所占的权重分别为0.1、0.21、0.12、0.27、0.3。

步骤四：量化计算风险的概率

0.1 *5+0.21*5+0.12*6+0.27*4+0.3*8=5.12，这里将风险概率评价为5。

（2）成本（按10分计算）

评价该风险发生导致的主要影响（成本）为“财产损失、人员受伤、群体受伤、人员死亡、群体死伤”等5个方面，并评价得到各种影响成本分别是9、5、7、8、9。

利用层次分析法，计算得出该风险的的成本为8.

这样，我们得出的风险发生概率和影响大小就更加准确科学。

3 结语

通过层次分析法，将定性分析和定量计算有效的结合起来，我们就能比较科学的量化计算出风险发生的概率和影响大小，并根据风险值（=概率*成本）的大小对识别风险进行排序，从而确定公司面临的最主要风险是哪些，并对管理层和员工进行风险预警和警示，为后续如何管控这些风险奠定坚实基础。

李勇（1971-），男，汉族，四川南部人，工程师，主要从事风险管理工作。