商业银行中应用数学模型的探讨

2016-08-22恩施职业技术学院陈孝平

中国商论 2016年36期

恩施职业技术学院陈孝平

商业银行中应用数学模型的探讨

恩施职业技术学院陈孝平

现代科学技术的快速发展，使学科交融发展的趋势更加明显。在经济学研究中引入高等数学法，可以有效运用数学模式、函数、公式等对经济规律进行描述，这样能够使经济学研究工作具有更高的精确性和严密的逻辑性，这对于促进经济学问题研究具有十分重要的意义。本文分析了高等数学在经济研究中的应用及误区，并以商业银行管理为例分析了高等数学模型的具体应用。

高等数学经济问题应用分析

在当前，经济学研究当中数学尤其是高等数学发挥着越来越重要的作用。例如当前极限、微积分等数学理论已经被广泛地应用到银行存款、贷款以及其他金融行业的计算当中。在经济学问题研究中，充分利用高等数学知识能够提高研究效率，帮助解决在经济问题研究中所遇到的各种问题。

1 高等数学在经济研究中的应用分析

当前，在对复杂的经济现象进行研究的过程中，为了使研究过程简化，在研究中经常采用抽象的研究方法，借助数学公式以及集合图形得出经济概念和经济理论。在进行计量经济学问题研究中则进一步要求采用理论化的数学模型、统计技术方法对经济学中的变量进行定量估计和研究。现代高等数学知识在经济学研究中的应用，为经济学研究提供了重要工具。现代高等数学在发展的过程中能够从一整套的假定、定义等出发，得出一系列的原理和定理，它能够对最佳的经济学效果以及最优价格等在经济研究当中基本的问题进行研究，进而能够保证其可以为计量经济学、数量经济学问题的研究工作提供重要帮助。高等经济学在经验问题研究中有着广泛应用，但是从具体应用来看主要集中在对经济熟练关系与联系、经济学原理框架描述以及经济学理论验证三个主要方面。在这三个方面当中，前两个方面主要属于数理经济学的研究范围，而后者则是属于计量经济学的研究领域。在利用高等数学对经济学问题进行研究时，高等数学在经济学研究中的模型的方程不包括随机误差项，这个计量经济学模型是有很大区别的，但是数理经济学采用高等数学公式表达经济理论，提出了很多的定理以及公式，可以确保经济理论的具体化以及规范化，这在很大程度上推动了现代计量经济学的快速发展。高等数学以及统计方法在经济现象研究中的使用主要对象是经济活动当中科技进行计量的经济变量，对不同经济变量之间的数量关系进行计量。统计经济学和计量经济学在发展中，通过对各类经济数据进行收集和利用、频率以致概率分布的数字特征、方程拟合等相关分析，建立以及估算回归模性。并且通过对分布滞后、自回归模型用户预测、联立方程模型用于结构分析和经济模型的特殊误差分析，能够为回归模型的推广以及其应用开辟广阔的应用前景。通过分析，我们可以看出，高等数学在经济研究当中发挥着越来越重要的作用。

2 高等数学在经济问题研究中的应用误区

2.1 在经济学问题研究时否认高等数学的作用

在经济学界，不可否认部分经济学家的高等数学知识水平较低，并且其在形式的分析上能力较差。因此，在对经济问题进行研究的过程中，部分经济学家在思想层次上没有认识到高等数学在推进经济研究方面所能发挥的积极作用，在对经济问题进行研究的过程中还局限在经济方法的范畴之内。从当前经济研究的实际情况看，高等数学在经济研究当中发挥着越来越重要的作用。如果在经济研究当中缺乏数学理论的科学支持，很多研究工作也就失去了其意义。在经济学问题研究时，通过借助数学思想和数学方法才能使经济研究工作更加深入，而在现代经济研究当中，很多经济学家恰恰是忽视了数学在经济学问题研究中所发挥的积极作用。此外，经济学者另外一个认识误区是在经济学研究中采用数学思想和数学方法会使经济研究工作偏离实际。当前，高等数学在经济学研究中发挥着越来越重要的作用，但是，对数学作用的认识还存在普遍的误区，这使得数学在经济研究当中的真正作用并没有完全发挥出来。

2.2 经济学问题研究过度数学化

高等数学在经济学研究当中发挥着重要的作用，在经济问题研究时合理地运用数学知识对于推动经济学问题研究的发展发挥着重要的作用。但是，在进行经济学研究时过分依赖数学也是当前经济学研究中存在的另一个极端。在对经济问题进行研究时，部分经济学者将经济学研究思路数学化，从而误解了经济学本身的研究方向和其研究对象，将研究的重点放在研究和解决思路上而不是解决资源配置的问题。实际上，在社会科学发展的过程中，经济关系主要形成于资源配置的过程当中，并且还涉及了除数学之外的社会心理学等很多学科。数学在经济学研究当中发挥着重要的作用，但是不能喧宾夺主，而忽视了对经济学的研究，数学并不能很好地阐释经济学原理，只是对经济学的研究工作起着重要的支撑作用。因此，利用数学知识解决经济问题，正确对待数学在经济研究中的地位异常重要。

3 高等数学模型在经济问题中的实际应用——以商业银行管理为例

3.1 市场风险评估

一般商业银行在对商业风险进行评估时，会在交易清算阶段进行，其中市场风险主要指的是在商业银行运营时，由于市场经济中的各种因素引起市场波动，并对投资市场产生价值波动影响，而出现的各种波动可能会对银行带来不利影响或者是遭受损失，因此，将这种市场价值的波动称之为市场风险。因此，我们可以指出商业经济所面临的风险主要是由市场中不确定因素导致的。因此，在市场经济发展中基于数学模型创建一个不确定因素的数学模型，能够对市场波动以及市场运行机制的可靠性进行科学研究工作，这样在商业经济运营中能够及时发现潜在风险，及时进行应对，确保银行不会因此遭受损失。

对于商业银行而言，市场风险主要对现阶段的资产以及日后资产价值的方向进行概括，通过对概率理论的分析可以指出，因为市场风险因素引起的资产价值偏差是一个随机资产的实际效益，对市场风险会产生影响的因素一方面包括了货币利率的变化，另一方面也包括了货币利率波动范围等内容，并且这些因素的不确定性比较大，正是因为在市场当中存在这些因素，使其在一定情况下会触发风险。在市场经济环境中部分风险出现具有一定的规律性，这种规律通过对市场风险出现的情况进行分析可以获取。在商业银行发展中，通过构建这种数学模型，能够使商业银行对潜在的市场风险进行预测，并采取有效的应对措施，避免对商业银行带来的不利影响。

3.2 信用风险评估

从商业银行的实际情况来看，需要银行的金融运营和运作状况进行定期评估工作，在进行评估时要对信用等级和信用级别进行细化评估。从国际商业银行的评估模式来看，在对银行的信用风险进行评估时，通常采用双重内部评级体系完成。具体操作时，将客户的信用评级体系作为手段，并对客户的违约概率进行计算，使用债项评级体系对客户违约损失情况进行核算。在对信用风险进行评估时，采用数学模型的方式对信息的时间序列进行分析，因此，要收集大量的数据对数学模型进行完善。在商业银行对风险评估中，采用数学模型所起到的作用主要体现在以下几方面：一是通过采用数学模型可以对商业银行指定政策提供参考；二是借助于数学模型能够对客户进行信用等级划分，通过评定信用等级，在商业银行业务当中可以有效降低信贷风险，依据数学模型能够对评级模型进行定位还原，并且这种模型是在各类风险系数下的，因此能够实现银行的授级；三是借助于数学模型能够实现商业银行的贷款业务，并且能够为银行决定是否进行贷款提供重要的信用依据；四是能够对商业银行在发展和运营中存在风险进行量化，银行能够借助于数学模型对其预期以及非预期的损失进行计算，这样能够为商业银行的管理以及监督结构提出的各种要求提供重要的支持。