理工科院校金融工程课程教学模式研究*

徐玉莲　王颖　那娜　卞咏梅（哈尔滨理工大学 经济学院，黑龙江 哈尔滨 150080）

理工科院校金融工程课程教学模式研究*

徐玉莲王颖那娜卞咏梅
（哈尔滨理工大学 经济学院，黑龙江 哈尔滨 150080）

分析当前高校金融工程教学中存在的主要问题，结合理工科院校的特点，明确课程教学目标，从教学内容、教学方法与教学效果三方面对金融工程教学模式进行全面优化设计，有利于提高学生量化分析能力与计算机应用能力，将理论知识有效运用于金融实践。

金融工程；教学模式；理工科院校

引言

金融工程是20世纪80年代末在欧美发达国家兴起的新兴学科，首次将工程思维引入到金融领域，综合运用各种工程技术方法开发设计各类创新性金融产品，以有效解决各类金融领域问题，其发展对金融产业乃至整个经济领域都产生了极其深远的影响。我国从20世纪90年代末引入金融工程思想，随着我国金融市场改革与快速发展，金融工程在实践中的应用日益广泛，金融机构以及企业对金融工程人才的需求与日俱增。目前，金融工程已经被教育部列入金融学专业本科生必修的核心专业课。

作为一门交叉性学科，金融工程融合了现代金融学、工程方法与信息技术等多学科领域的知识，涉及到大量的数学推导与计算机应用，同时，该学科以现实金融问题为出发点，强调创新思维与实际应用。上述特点决定了金融工程课程教师授课与学生理解接受的难度，然而与财经类院校相比，理工科院校金融学专业学生在本门课程的学习过程中更具优势。以哈尔滨理工大学金融学专业为例，所招收的本科生均为理科学生，具有良好的数学基础；课程团队中教师的教育背景和研究领域广泛涉及系统工程、统计学等；计算机科学与技术学院、应用科学学院等其他院系可提供跨学科领域的知识支持。在充分考虑理工科院校金融学专业自身优势与外部有利条件的基础上，以提高学生计算与数据分析能力为目标，通过对多年教学经验的总结梳理，设计课程教学内容，创新教学手段与方法，引入教学效果反馈评价，以实现从“讲什么——如何讲——效果如何”的教学模式全过程优化。

一、当前金融工程课程教学中存在的主要问题

（一）相关辅助性课程支撑不够

金融工程是金融学、数学、计算机等多学科交叉形成的应用性学科［1］。基于此，金融工程课程的教学，需要金融学各专业课程以及数学、计算机等非金融课程的支持。与财经院校相比，理工科院校学生的数学基础相对较好，但仅涉及高等数学、线性代数、概率等基础数学课程，随机过程、泛函等知识并未涉及，导致期权定价等数学推导无法展开。另外，大多数高校金融专业本科生并未开设C语言、VB等计算机编程课程，学生对编程语言非常陌生，动手能力较差，导致金融工程实验教学效果不理想。

（二）教材内容与中国实际脱节严重

我国金融工程教材内容主要有以下两大倾向：第一，过分注重金融工程理论数学推导，学生理解接受非常困难，实际应用内容较少，难以通过以应用为导向调动学生的学习兴趣；第二，主要参考国外教材编撰，案例均为国外成熟市场案例，由于我国衍生品市场尚处于起步阶段，期货、期权及互换等衍生工具交易与国外差距甚远，学生很难做到理论与实际相结合，并且对其毕业后从事相关工作亦难以起到指导作用。

（三）教学方法综合运用及灵活性较差

当前高校金融工程课程教学仍以教师讲授为主，采用板书或多媒体教学方式，大量的公式推导很容易使学生产生厌学情绪，并且学生被动接受所学知识，难以发挥其学习主动性。部分青年教师尝试改变教学方式，采用讨论式教学和分组探究式学习，但由于缺乏科学设计，教师在课堂上的引导作用并未有效发挥，不仅没有使学生掌握金融工程解决问题的思维，提高学习兴趣，反而浪费课堂时间甚至不能完成教学任务。

（四）实训与实践环节不足

理论教学内容只有通过实训与实践，才能被学生真正理解与接受。当前，大部分高校仅针对金融工程课程开展实验课程，而忽视实训与实践环节。实验作为金融工程理论知识的巩固、验证过程，与实际操作尚有一定距离［2］。授课过程中，虽然讲授了期货、期权等交易机制、定价、套期保值策略等内容，但学生不了解在实际中如何运用。由于期货、期权等衍生品的实际交易，资金门槛较高且风险极大，学生自己难以进行实践，无法将所学的知识进行实际应用。

二、理工科院校金融工程课程教学模式优化设计

教学模式作为开展教学活动的一整套方法论体系，是在一定教学思想或教学理论指导下建立起来的、较为稳定的教学活动框架和活动程序［3］。课程教学目标的科学合理定位是教学有效开展的关键与前提，结合理工科院校的特点，将金融工程课程教学目标定位为：通过本课程的学习，学生具备较强的计算与数据分析能力，能够自觉地对金融实践中存在的问题进行反思并提出有效解决方案。金融工程课程教学模式由教学内容、教学方法与教学效果评价三部分构成。通过对每一部分进行优化设计，以实现教学模式的整体优化。

（一）课程教学内容优化

金融工程课程教学内容包括理论教学内容与实践教学内容两方面，充分考虑二者的有效衔接，并注重实际应用。理论教学内容：将微积分、数理统计、随机过程等数学知识融入到金融工程理论教学内容之中，围绕远期、期货、期权与互换四大基本金融衍生品，讲解其设计思想、定价原理、交易机制与应用策略等，提高学生的量化分析能力。与课程知识点相结合，构建金融工程教学案例库，重点收集整理国内案例，加深学生对理论实际运用的理解。实践教学内容：建立涵盖实验与实训的金融工程课程实践教学体系。实验内容的设计注重Excel、SPSS、MATLAB等各类软件与VBA等编程语言的使用，巩固、验证理论知识的同时，提高学生的计算机应用能力。金融工程课程实训包括校内与校外两个层次，校内实训通过模拟衍生品交易环境对学生进行实操培训，如钱龙金融教学软件，并可组织学生参加期货、期权等模拟投资大赛；校外实训通过校企联合的方式，在周末或假期时间带领学生到金融企业进行认识实习或定岗实习［4］，使学生感受实际工作环境并进行基本的实务操作。

（二）课程教学方法设计

课程教学内容设计保证了本门课程的授课深度与特色，为使学生能够较好的理解和掌握，借鉴建构主义理论思想，强调学生是学习的主体，是信息加工的主体以及知识的主导建构者［5］，设计金融工程课程教学方法。第一，情景创设。创设与课程知识点相关的、尽可能真实的情境，有利于学生利用原有知识及学习经验去同化新的知识，快速理解和接受课程各章节的重点与难点。第二，信息资源设计。引导学生充分利用学校图书馆、互联网等信息资源，确定课程知识点所需的信息资源类型以及不同资源在课程学习中的地位与作用。第三，自主学习设计。给出与课程知识点紧密相关的实际案例或问题作为自主学习任务，同时给出完成任务的相关线索，鼓励学生独立探索。第四，协作式教学策略设计。在学生个人自主学习的基础上，由教师组织引导学生开展小组讨论，鼓励学生提出自己的观点。第五，学习过程与学习效果评价。采用多样化的评价标准与评价方法，对学生的学习过程进行动态、持续的评估。

（三）教学效果评价与反馈

学生是教学效果好坏的最佳评判者，以金融工程课程教学目标为依据，建立以学生为主的教学效果评价体系，具体包括以下三个主要环节：一级评估为学生反馈。通过座谈、问卷调查等确定学生对本门课程的喜爱程度，具体包括学生对课程教学内容、教材选用、教学方法等方面进行评价与反馈。二级评估为学习效果。通过分组讨论、课堂测试等方式，考察学生通过课程学习后的知识与技能所能达到的层次。三级评估为行为变化。采用正式或非正式测试，确定学生通过学习发生的行为改进的程度。考察学生主动学习、合作学习及探究性学习的进展情况，能否将理论知识运用于实践。教学效果评价为课程教学内容与教学方法的进一步修正完善提供依据，从而形成金融工程课程教学的良性互动与动态反馈循环。

三、结束语

以金融工程课程为载体，将数学与信息技术知识贯穿于课程之中，注重理论与实践的有效衔接，优化设计教学模式，全面提高学生量化分析能力与计算机应用能力，突出体现理工科院校金融学专业本科生培养的特色与优势，从而更有利于其与财经类院校学生竞争，为其进一步研究生学习或者从事金融机构研发工作奠定坚实基础。

［1］李志斌，张维.《金融工程》本科教学的问题与思考［J］.金融教学与研究，2014（2）：72-75.

［2］洪铁松，奚欢.本科生金融工程实验教学内容框架设计探讨［J］.高教学刊，2015（21）：226-227.

［3］郝志军，徐继存.教学模式研究20年：历程、问题与方向［J］.教育理论与实践，2003，23（12）：51-55.

［4］张元萍，周远.金融工程专业实践教学体系构建［J］.金融教育研究，2011，24（5）：68-75.

［5］何光.《金融工程》课程教学模式的探索与构建——基于构建主义学习观［J］.大学教育，2014（6）：128-130.

The main problems in the teaching of Financial Engineering course are analyzed.Combined with the characteristics of engineering colleges，the teaching objective is defined，and then the teaching mode is optimized from teaching content，teaching method and teaching effect.The mode is helpful to improve the students'quantita原tive analysis and computer application ability，and the theoretical knowledge can be effectively applied to financial practice.

financial Engineering；teaching mode；engineering colleges

G642

A

2096-000X（2016）17-0070-02

哈尔滨理工大学教育教学研究项目（编号：220140018）

徐玉莲（1980-），女，黑龙江哈尔滨人，博士，副教授，研究方向为金融工程与金融创新。