基于耗散结构理论的商业银行风险与控制

张舒雅

自商业银行产生，风险就与之相伴、形影不离。随着商业银行业务的不断发展和市场竞争的加剧，商业银行业风险也呈现出复杂多变的特征。金融是现代经济的核心，银行业则是金融业的重要组成部分，随着人们对金融风险的重视和认识的加深，国际商业银行风险管理的内涵和理念不断深化，水平也在不断提高。但是伴随着我国经济的飞速发展，金融业的全面入世，我国商业银行机构所面临的形势更加严峻，来自多方面的挑战也更加残酷，商业银行风险危机的可能性呈增大的趋势。因此，对商业银行系统风险的研究具有很强的理论和现实意义。

一、耗散结构理论概述

一直以来，人们的理论研究大多数是基于平衡系统的有序稳定结构，并认为倘若系统原先是处于一种混乱无序的非平衡状态时，是不能在非平衡状态下呈现出一种稳定有序结构的。普利高津等人提出：一个远离平衡的开放系统，在外条件变化达到某一特定阈值时，量变可能引起质变，系统通过不断与外界交换能量与物质，就可能从原来的无序状态转变为一种时间、空间或功能的有序状态，这种远离平衡态的、稳定的、有序的结构称之为“耗散结构”。这种学说回答了开放系统如何从无序走向有序的问题。耗散结构本身存在以下几点性质：

1.开放性。系统与环境既有能量和热量的交换，又有物质信息的交换，这样的系统称为开放系统。开放系统是一个富有生机的朝气蓬勃的系统。这种系统是从无序走向有序的系统，只有不断从外界供给系统物质、能量、信息，而且需外界参量达到一定临界值时，新的有序结构才能出现。开放性是相对于封闭的概念提出的，只有开放的系统，才能形成耗散结构。要形成耗散结构，必须向系统引入负熵，制止熵值的输入。开放系统是一种有序状态，只有开放系统才能导致进步。

2.非平衡性。一个开放系统依据距离平衡态的远近程度，可能以三种不同的宏观状态存在：平衡态、近平衡态和远离平衡态。但受外界约束条件的限制，这三种状态未必都能实现。近平衡态和远离平衡态都属于非平衡态。在非平衡态下，系统做功，并产生熵。在平衡态下，系统不再做功，因而熵产生也就停止了。处在平衡态和近平衡态的系统总倾向于趋于无序，所以出现耗散结构的另一重要条件是外界必须驱动开放系统越出平衡的线性区，到达远离平衡态的非线性区去。

3.非线性。非线性是相互作用各自不独立，不能在数量上相加，具有相干性和相互耦合性。系统内部必须存在着非线性相互作用，才能形成耗散结构。系统的线性相互作用是叠加的，即总的相互作用是每个小的相互作用之和，性质、行为都是相同的，不能形成新的结构。非线性相互作用具有相干性，它们的相互作用不是线性的，就不是简单的叠加，而是相互制约，相互会形成一种新的结构的新的系统，这就是一种突变现象。因此非线性相互作用，形成一种突变现象是耗散结构形成的一重要条件。

4.涨落导致有序。系统内部各项指标的数值在受到内部和外部各种因素的影响下，会产生不断地变化，这就是涨落。当系统处于稳定状态时，涨落是一种干扰，它引起系统运动的混乱，由于系统具有抗干扰能力，使涨落逐步衰落，被耗散掉，系统回到原来的稳定状态。当系统处于临界点，涨落就会成为巨涨落，就可以使系统从不稳定状态到另一个新的有序的状态，这就是普利高津所说的“在耗散结构里，在不稳定之后出现的宏观有序是由增长最快的涨落决定。因此，这个新型的有序可以叫做‘通过涨落的有序。”

二、商业银行风险系统存在的耗散结构特征

1.商业银行风险系统是一个开放系统。从商业银行信用风险的角度来看，商业银行在不断地吸收公众存款，同时也对外贷款，这就存在着大量的资金流入和资金流出的交换。从市场风险角度来看，商业银行无时无刻都在与其他银行等金融机构进行着汇兑、拆借等资本和金融交换。从操作角度来看，商业银行应对政府的政策法规的调整也进行着及时的调整;同时，对于商业银行从业人员也在进行着不间断地流入与流出。这些都体现了商业银行风险系统是一个开放系统。

2.商业银行风险系统是一个远离平衡态的系统。商业银行风险系统内部的不同阶段的计划目标是在不断更新变化的，从而也就形成了商业银行内部多元化的分工和协作。不同部门之间有着不同阶段的工作重心和职能，不同员工也都具有各自不同的性格特点，处理问题的能力也各有不同，从而进一步导致不同部门的工作方式和工作效率的差异。所以商业银行信用系统是一个远离平衡态的系统。当一个系统远离平衡态时，其各子系统之间的相互作用和相互影响的关系是不可能用线性关系来表示的，只可能用非线性关系才能表示出来。因此，该系统还处于远离平衡态的非线性区域。

3.商业银行风险系统存在非线性相互作用。从商业银行的开放性可以看出，商业银行信用系统中各个子系统，对于外界影响因素的反应程度是不一样的。随着金融全球化、自由化的发展，整个银行业紧密联系、相互依存，许多金融工具必须在广泛的金融网络中才能运行，银行与银行之间每时每刻都在发生复杂的债务债权关系，他们之间不可能简单的用定量公式来表示，而是一种复杂的非线性关系。

4.商业银行风险系统存在着不同程度的微小涨落。受到国际金融大环境和商业银行个体之间差异的影响，商业银行的风险无时无刻不在变化着，无时无刻都存在着微小的涨落。与此同时，商业银行风险系统中存在的巨涨落一般由突发事件引起。宏观经济形势的变化、汇率制度的改革，以及当某一经济主体获取信息的不充分、主观决策失误、投机或银行资产的结构不符合监管要求时，就使其自身产生巨大的涨落。此时的利率、汇率、投资等的随机波动将会对商业银行经营产生重大影响。与此同时，自然灾害、政局变化、内部人员违规操作等非经济因素也会对商业银行风险产生巨大的影响。

三、耗散结构对商业银行风险的启示

1.开放是商业银行风险控制的基础和前提。在市场经济的大前提下，要充分利用外界的信息、技术、经验等管理商业银行自身的风险。结合其他金融企业的成功经验来提升自我，吸取其他金融企业产生危机的教训来警示自身等，只有做到这些，才有可能从外界吸收负熵流，抵消商业银行风险系统内部熵的增加，使系统处于非平衡或远离平衡态，从而造成系统有序发展的外部条件。我国改革开放实践证明，只有完全充分全方位开放，与外界交往才会越大，信息交流也会越多，系统才会更具生存和发展活力。但是，在商业银行风险系统实行开放，引入负熵流过程中，要坚持适宜、适时和适度原则。系统实行全方位开放，为充分引入负熵流提供了前提条件，但在开放过程中，引进的未必都是负熵流。在引入的信息要进行全方位的筛选，从而达到精选的目的。

2.非平衡是商业银行降低风险的有效措施。根据“非平衡是有序之源”这一原理，一个内有动力和外有活力的系统必定是一个有差异的非均匀、非平衡的系统。如果一个系统处于无差异的平衡态，就意味着该系统内部不存在势能差，而耗散结构论认为，无势能差的平衡系统服从势能最小原理，必然是一个低功能系统。而且系统一旦进入这种“死”结构的平衡态，便维持这种状态不变，任何涨落在平衡附近都是衰减的，因而难以促进系统的前进和发展。只有打破现在的平衡，才能有效的降低商业银行在日常运作中逐步累积起来的熵，在非平衡状态下，寻求突破和创新，才能更好的控制风险，提高效益。

3.非线性（协同）是商业银行发展的动力。在商业银行发展的过程中，风险控制在不同部门之间表现为不同的工作分工，对于外界的影响因子的反应程度也各有不同，这时就体现了协同的作用。不同部门之间工作的互不相干、互相对抗、互相削弱，就可能造成商业银行风险在无形中不断扩大。只有做到不同部门相互协作，才能使操作风险降到最低，从而能更好的面对市场带来的信用风险和市场风险。

4.涨落是提高商业银行风险控制的触发器。有效的控制涨落，使商业银行的风险朝着能够更好控制的方向发展，是所有金融企业风险控制的最终目标。面对多元化和不断变化的市场，商业银行在充分认识到外界输入的正熵和负熵的同时，要充分利用对自身发展有利的涨落，从而引导市场的涨落朝既定的方向发展。不断积累对自身发展有利的微小涨落，当达到一定的临界值时，就会形成巨涨落，从而使得商业银行风险控制走向更高的级别。

（作者单位：河南理工大学经济管理学院）endprint