产业组织实证方法评述

王胜华　王子梦

【摘要】企业的获利能力不仅受到产品需求、成本的影响，还应该考虑到竞争对手的策略选择及企业的市场势力，NEIO方法为估计企业间的竞争行为参数、需求及成本函数提供了十分有效分析工具。本文首先在比较传统SCP范式与NEIO方法的基础上，对同质产品与异质产品市场势力及竞争行为的文献进行了总结，并基于当前市场竞争现状，分析了研究方法及NEIO结构模型在我国市场上的研究趋势。

【关键词】竞争行为 市场势力 NEIO

一、实证产业组织的兴起

企业的市场竞争行为通过影响消费者对产品的选择及企业的成本结构及获取市场势力，从而达到获取超额利润的目的。在不完全的市场竞争中，企业的获利能力不仅受需求、成本的影响，还应该考虑到竞争对手的策略选择及企业的市场势力，在对企业利润水平的分析时，需考虑产品需求、成本结构及竞争对手的反应等因素（Sudhir，2001）。随着实证产业组织的发展与计量经济学的应用，价格歧视行为、R&D、广告、产品差异等企业市场行为对企业利润的影响都已有了较为深入的研究，但关于企业之间的竞争行为方面涉及还较少。特别是20世纪50年代初期哈弗学派或结构主义学派Bain（1951）在基于张伯伦的垄断竞争理论及梅森（Edward.S.Mason）等人对行业市场结构的经验分析提出的结构-行为-分析（即SCP范式）后，诸多学者采用各行业间或跨行业的横截面数据进行实证分析以寻求结构、行为、绩效单向的因果关系，即对处于不完全竞争市场中的企业，SCP范式认为结构决定行为，行为又影响绩效的分析范式（Bain，1951）。在SCP范式提出的近20年间，其对产业应用也为企业市场行为（广告、R&D等）与绩效之间的经验性关系研究提供了较为独到的分析，在20世纪60年代SCP范式逐步转向跨行业的分析上，这主要归功于Comanor and Wilson （1967）采用跨部门的数据进行分析，得出广告、集中度及规模经济等对产业绩效有影响，跨行业的分析也为反垄断政策提供了一定的判定基础。我国对SCP的分析应用也十分广泛，并在原有的分析框架上考虑一些影响企业竞争的约束性因素构建了ISCP范式（于良春与余东华，2009）并对我国行业垄断或行政垄断等方面进行了研究。

20世纪70年代末，博弈论、信息经济学与制度经济学在产业组织领域进行了大量理论与应用研究，特别是关于企业策略性行为及对企业间的竞争研究。这些研究得出：SCP单方向的作用机制被打破，基于“理性经济人”的假设，企业间的策略性行为使得企业行为不仅仅取决于市场结构，还取决于企业对自己的行为可能引致的其他企业反应行为的预期，企业的利润也并不一定取决于市场结构，一个行业的利润水平是受本行业特殊的需求结构与成本结构的影响，Cowling and Waterson（1976）认为传统的结构-绩效的关系检验缺乏理论基础。在实证产业组织引入之后，企业间的策略分析逐步促进了新实证产业组织理论（NEIO）研究方法的形成，NEIO的研究是基于某一行业的特殊性，从行业的需求模型、成本模型及竞争模式构建结构性计量模型对某一特定行业或相近行业进行研究。NEIO方法是一个结构性的计量模型，以企业最优化目标通常是企业利润最大化出发或消费者效用最大化行为的微观经济理论为基础，并充分考虑到企业间的策略性行为反应，自Appelbaum（1982）与Bresnahan（1989）对行业的计量分析研究以来，NEIO广泛运用于市场势力测度与企业竞争行为方面的研究。与SCP范式相比，NEIO具有以下几点优势及假设条件：

一是各行业具有自身的特点，行业的特点特别是制度方面会影响到企业的行为，并有可能会影响研究人员的指标测度的偏差，因此NEIO方法首先应该选一个特定的行业或十分相近的行业进行实证研究；二是企业的价格成本差（P-MC）是不能被观测到的，只能通過对企业的行为方程或成本函数来量化；三是企业或产业的行为与P-MC一样需要通过企业行为议程进行估计，企业行为决定市场结构，并非结构决定行为，市场结构是内生的，这三大假设与SCP范式的三假设相对立。NEIO计量模型的构建与对竞争行为估计也能够从实证的角度检验企业之间的策略性行为，有效测度企业的市场势力，分析出企业的行为对企业的市场绩效有何影响。NEIO方法从行业的需求结构、成本结构及企业间的竞争行为构建模型，因而能够从消费者偏好、企业运行效率及竞争或合谋行为来分析市场势力及获利能力，这对于企业战略发展及政府的反垄断政策的制定都提供了一个有效的分析工具。

随着实证产业组织方法的演进，产业组织研究的问题大量涉及公共政策问题，从SCP范式到NEIO方法，反垄断机构针对可能引起社会福利损失的企业行为加以规制并据此设计出规制政策。

二、SCP范式与NEIO方法比较

传统的实证产业组织始于Bain（1951）对企业竞争行为做出经验分析而总结得出SCP范式，SCP范式为行业内与跨行业分析提供了十分重要的分析框架。但在SCP范式对行业进行分析时，可能会产生以下问题，跨行业分析时的行业异质性、计量结构内生性问题即市场行为决定市场结构、识别问题、数据处理等四大问题。

大多数学者并不认同SCP范式通过几个指标就能够寻找出市场结构与市场绩效的因果关系，在跨行业分析中，多数文献都采用横截面数据，而行业之间的异质性是不能用SCP范式的计量结构模型来处理相关的结构性变量。企业策略性行为分析认为，行业本身的特点能够影响市场绩效。而NEIO方法通过对某一特定的行业进行研究，随着方法的演进也能够对相似度较高的行业进行跨行业分析，Lopez等（2002）运用NEIO方法对美国32个食品加工业的市场势力进行估计。在NEIO中一般采用企业最稳优化目标下的行为参数模型（CPM），是基于企业策略性行为的推测变差（CV）理论在衡量企业竞争行为应用十分广泛的模型。

SCP范式的另一个问题，即市场结构并非为外生变量，SCP范式缺乏理论基础已为共同所熟知，其基于对行业或跨行业的经验分析提出的单向的因果关系，尽管之后被证实还存在“反馈效应”，但市场结构的内生性已得到证明。在20世纪60年代后期随着跨行业分析的兴起，SCP采用的三位数或四位数SIC行业的统计数据与会计数据来分析，这些行业在统计上与经济学上的相关性研究存在一定的差异，特别是其中的数据用于测算绩效等指标存在争议。NEIO方法一般是采用一个行业的数据，或企业层面上的微观数据作出分析，NEIO方法是先估计行业或企业的成本模型，再测度边际成本与价格成本差（P-MC）以得出行业的市场势力。

SCP范式的文献，大量地把一些能够从数据容易计算的变量引入到结构计量模型，模型识别问题也是不能忽视的，一般SCP范式构建的计量结构模型包括市场绩效方程、广告绩效ASR方程及市场结构CR4方程，从理论上分析各指标变量都会对行业的利润水平产生影响，存在线性或非线性关系，而且有些变量会影响企业的盈利能力，也会导致严重的模型识别问题。市场结构与绩效存在着某种统计上的关系，两者之间的因果关系的观点已经被否定了，在对两者的进一步解释中，必须对企业的竞争行为作出假设，这也促成了实证产业组织的研究领域从SCP范式的市场结构分析向NEIO方法以企业行为为研究对象过渡，企业的行为直接影响了市场的绩效及市场结构。

通过NEIO结构模型，能够更好地了解市场力量的来源和盈利能力，因此不仅要分析某一特定行业的市场势力，市场势力的来源也是值得深入分析。Nevo（2001）发现，在谷物早餐食品市场企业通过针对不同的细分市场实施差异化产品策略以获取市场势力，而非企业间的合谋。SCP认为具有高集中度的行业肯定存在对市场的控制力，但却难以估算出企业是否存在反竞争行为如合谋等，而NEIO方法为反垄断或规制政策的制定提供了一个有力的工具，也是以后研究的方向。当前我国对白酒行业进行反垄断调查，SCP范式测算的白酒市场结构为“原子”式不存在市场势力，而周末与王璐（2012）利用NEIO方法估计的白酒行业拥有市场势力且导致了仅2008年高达180.97亿的社会福利损失，为反垄断或规制提供了依据；同样政府实施对具有自然垄断性质行业的规制或放松规制措施，也将会对企业的竞争行为产生影响。外国资本在我国市场是否存在垄断行为，江小涓（2002）认为外资的进入会引致行业集中度下降以及促进我国竞争市场结构的形成，陈甬军与杨振（2012）估计了我国制造业外资进入后的市场效应，认为外資进入与市场势力之间表现出U 型非线性关系，外资能够在东道国市场拓展其市场势力，大型零售商沃尔码与家乐福等对我国本土企业具有强的纵向约束及其对进场价格的控制力严重压缩了我国部分企业的利润空间。目前对于动态竞争、差异产品及消费者的离散性选择及信息不对称方面的研究，限制性的条件仍很多，与现实相关的实证研究也鲜有涉及，这方面方法的创新也是今后亟待解决的问题。

我国垄断性行业的体制改革有待于进一步地完善，行政垄断唱主角依然是其显著特征，这就导致了对中国垄断性行业实证分析的复杂性。以市场结构衡量市场势力的传统SCP范式并不能有力地解释行业的垄断属性。随着计量经济的发展，较多的经济学家开始转向运用新实证产业组织方法，以期较为准确地估算出行业的市场势力。

参考文献

[1]陈甬军，杨振.制造业外资进入与市场势力波动：竞争还是垄断[J].中国工业经济2012（10）.

[2]江小涓.跨国投资、市场结构与外商投资企业的竞争行为[J]. 经济研究，2002，（9）.

[3]周末，王璐.产品异质条件下市场势力估计与垄断损失测度[J].中国工业经济，2012，（6）.

[4]Appelbaum，E.，The Estimation of the Degree of Oligopoly[J].Journal of Econometrics，1982.

[5]Bain，J.S.，Relation of profit rate to concentration：American manufacturing，1936–1940[J]. Quarterly Journal of Economics，1951.

[6]Bresnahan，T.，Empirical Studies of Industries with Market Power[C].Schmalensee R.，R.Willig.Handbook of Industrial Organization，Elsevier：North-Holland，1989.

[7]Cowling K.，Waterson M.Price-cost Margins and Market Structure[J].Economica，1976，171（43）.

基金项目：云南财经大学研究生创新基金项目“我国电信行业市场势力估计与社会福利损失测度——基于新实证产业组织理论（NEIO）的研究”阶段性成果。

作者简介：王胜华（1989-），男，湖南益阳人，云南财经大学财政与经济学院财政学专业硕士研究生，研究方向：财政理论与政策；王子梦（1988-），男，云南石屏人，云南大学发展研究院经济学专业硕士研究生，研究方向：区域经济。