病态线性回归模型系数的主成分

熊幼林

本文针对岭估计和主成分估计的不足，从模型病态的根本原因出发，将模型分解成两个线性回归模型，对参数的两部分分别采用LS估计和岭估计，从而定义了一个新的估计，即主成分—岭估计.通过研究该估计的性质，证明了在均方误差意义下，主成分—岭估计优于岭估计、0-c型岭估计和0-K型广义岭估计，从而为病态线性回归模型系数的估计提供了一种改进的技术途径.

1.引言