管窥民营银行的风控秘籍

张闻素

在英国《银行家》杂志的最新评选中，工、农、中、建四大国有银行皆进入全球前十的行列，但我国中小银行尤其是民营银行的发展仍严重不足。截至2012年底，中小银行法人机构包含城商行、农商行、农合行和村镇银行等在内的银行总资产仅占银行业总体资产规模的15%。其中，民营资本控股的城商行和农商行较少。

随着中国银监会“金融国十条”的颁布，全国各地呼吁申办筹建民营银行的呼声非常热烈，行动也非常迅速。但是，这种新型民营银行最为显著的特点是区域性、规模小、侧重微小企业信贷、风险自担等等。那么，在国家不再兜底的前提下，该类新型银行唯有积极探索符合我国中小微企业实际情况的风险防范技术，充分借鉴并吸纳国内外现有金融机构的优秀做法，防患于未然，才能保证此类型新银行的长治久安式可持续发展。

中小企业风控新模式

按照《巴塞尔协议II》的定义，纳入银行资本计算的风险主要有三类：一是信用风险，二是市场风险，三是操作风险。这三类风险都需要风险管理信息系统进行监控，但目前还无法实现。理论上，对信用风险和市场风险的研究已相对成熟，这两类风险都已经可以精细量化，而操作风险的量化还正在研究中。

众所周知，我国中小微企业财务报表不规范、信用记录不完善、经营周期短、抵押担保缺乏的等等实际特点决定了中小企业信贷业务的风险控制必须摆脱传统的抵押担保模式，必须通过客户经理与客户之间建立紧密的合作关系，全面地获得各种软硬信息，才能切实管理好风险。

全流程、全方位的调查是基础工作。银行客户经理要重视贷前、贷中和贷后对中小企业信息及经营状况的获取、审查、评估及跟踪。贷前，银行客户经理或信贷员接到贷款申请后，要对对客户进行实地调查：经营手续、经营场所、货物存量和销量、业务收支、客户群体、利润率、业务前景、客户家庭收支和存款、债权和债务等信息；收集影响客户业务发展的有利、不利因素，并应用交叉检验方法对客户信息进行检验，包括走访熟人、邻居，查看库存销售，查验电表、水表等，确保中小企业提供的资料的真实性、合法性。贷中，中小企业发展银行要建立健全独立的内部评级体系，该体系将综合中小企业具有的详细的社会经济活动和企业特征记录，诸如税收记录、工商执照、营业年限、员工人数、行业前瞻等。信贷员将其获取的中小企业相关资料编制客户的简易资产负债表及现金流量表，最后完成对中小企业的评级并做出授信报告。贷后，信贷员密切跟踪中小企业的运营情况，定期对该中小企业进行重新评级，及时调整授信策略。

“熟人社会”理念的有效运用会在某种程度上化解风险，防患未然，即银行要建立起来具有关系网络特征的客户群体。中小企业群体往往具有经营地域局限性强，地域内企业主之间的关系网络复杂等特点，因此银行应该立足于地方，通过存量企业客户寻找与其具有上下游生产关系，亲戚、朋友关系等具有典型社会关系网络特征的潜在客户。关系型的客户群体的开发具有明显的好处，贷前客户经理能够根据已有客户所了解到的信息相对简单的收集潜在客户信息并判断信息的真伪，贷中能够降低贷款调查的难度和成本，贷后有助于客户经理及时获取和掌握客户的经营信息及相关经营状况的变化情况。

新型民营银行风控新出路

他山之石，可以攻玉。适度引进并升级改造世界上最先进的风险控制模型并使之本土化。如引进美国顶级金融公司费埃哲的风险管理模型，严格后台检查。利用风险管理模型量化风险是建立风险管理系统的前提。目前，中国很多商业银行都引进或参考国外的先进模型，比如花旗、汇丰的信用风险管理模型。新政策新模式之下的小型民营银行在必要之时可以进口这些模型，并参考国外的模型在国内自主开发风险管理模型，也就是对模型进行本土化。

除了美国银行业的风险技术，世界其他国家诸如德国IPC小贷技术、法国沛丰的小贷技术、印尼人民银行小贷技术、新加坡以“信贷工厂”为代表的富登模式、孟加拉国荣获诺贝尔经济学奖的尤努斯所创办的“格莱珉银行”模式。“格莱珉银行”模式中所特别倡导的“整借零还、按周还款”的灵活信贷方式和“银行前移”理念被世界银行界奉为可望而不可及的圣明，也正因如此，才成就了尤努斯和格莱珉银行，使这间银行真正成为孟加拉国真正服务小微企业和“三农”的卓越银行。

以上种种，都是中国新型民营银行应该广泛借鉴的。同时，新型民营银行还应自主研发专属的风险控制与管理模式。风险控制系统主要分成两个部分：一个是系统和流程，一个是模型和数据。民营银行应该不失时机地根据客户集群体量大、行业繁多、产业链冗长、信用贷款、贷款期限长短等特点研发专属风控模式与管理模型。新型的民营银行未来如何在实践中利用平台、大数据和云计算的现代技术，探索和研究具有划时代意义的风控模式和真正秘籍，这不仅是新型民营银行的历史使命，更应是所有银行的历史使命。

相对而言，中国银行业信用风险管理的短板不在于系统本身，而是缺少风险管理文化的沉淀。中国的银行还谈不上真正的风险管理历史，还需要很长时间的探索和积累。另外，最近几年在国内风生水起的小贷公司的风控做法非常值得未来的民营银行参考与借鉴。

在整个国家的金融制度层面，引进信用保险制度是探索银保合作新锐之途。信用保险包括存款保险和贷款保险。存款信用保险是一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款，从而保护存款人利益，维护银行信用，稳定金融秩序的一种制度。贷款信用保险是指保险人对银行或其他金融机构与企业之间的借贷合同进行担保，以承保借款人信誉风险的保险。在贷款信用保险中，贷款方即债权人是投保人。当保单签发后，贷款方即成为被保险人。当企业无法归还贷款时，债权人可以从保险人那里获得补偿。贷款人在获得保险人的补偿后，必须将债权转让给保险人，由保险人向借款人追偿。信用保险可解贷款燃眉之急。凭借个人和企业信用，在无需抵押物、没有担保人的情况下，只要事先买个保险，可在几个工作日内从银行获得小额贷款以解燃眉之急，这就是信用保险贷款的直接效用。

当然，我们呼吁中国银监部门对新型的民营银行应适当提高风险容忍度，并鼓励银行通过不断扩大资金来源和信贷企业数量，以不断增长的规模和效益逐渐覆盖风险。

银行好开，风险难防。在国家金融新政利好的环境之下，对于蜂涌而至的民营银行们而言，风险自担是对于新型银行发起人和银行家们的生死考量，科学的风控体系是民营银行生存和良性发展的筹码，否则就如同把钱扔到水里而后再亲自跳进去裸泳。