基于层次分析法的网上银行风险评估体系

刘威

摘要：本文根据网上银行风险的特点，运用层次分析法（AHP）确定各个风险的指标权重，采用定性与定量分析相结合方法对网上银行风险进行辨识，采用模糊综合评判建立网上银行风险评估指标体系，以期增强网上银行风险管理能力。

关键词：网上银行；层次分析法；风险评估一、引言

网上银行风险管理的最大问题在于技术的不断更新，导致银行管理人员能否适应不断的变化从而做出正确的风险评估，因此能否建立有效的评估体系对于商业银行来说具有非常重要的作用。为此，本文结合我国的实际情况，用层次分析法（AHP）确定各项风险的权重，最终建立一套相对科学的风险评估体系。

层次分析法（Analytic Hierarchy Process简称AHP）最早由美国学者萨迪首先提出，它的主要思想是：将复杂的问题进行定量分析，建立多层次模型，将每个层次元素进行比较，从而进行重要性描述，然后构造矩阵以求出矩阵特征向量，将特征向量作为这一层次对上一层因素相对重要的加权系数，再进行一致性检验，最后通过合成得出系统的总体评价结果。

二、风建立险评估体系的具体步骤

（一）设计与实施

本文采用专家打分的方法，在给专家的问卷中，将风险评估指数按5分制进行评分，低风险为2-1分，中等风险为4-3分，高风险为5分。调查一共发放问卷100份，有效问卷95份，有效率95%。

（二）计算指标层因素权重

表1风险评估指标体系U112U212U312U412U512U612U712U8法律风险12声誉风险12市场风险12信用风险12操作风险12技术风险12流动性风险12管理风险（三）构造判断矩阵

（四）计算各个指标的权重

第一步：

矩阵第一行各个元素的乘积M1：M1=0000038，M2=000713，M3=0334，M4=002856，M5=4374，M6=39690，M7=09，M8=24

第二步：

求M1的n次方根W1：=0281，W2=0539，W3=08716，W4=06412，W5=21385，W6=37569，W7=09869，W8=14877

第三步：计算权重

W1=W1/∑ni=1W1=00262，W2=00504，W3=00814，W4=00599，W5=01998，W6=0351，W7=00922，W8=0139

第四步：计算矩阵的最大特征值

A·W=a11a12……a1n

a12a22……a12

··……·

··……·

an1an2……annW1

W2

·

·

Wn=（A·W）1=3684

同理计算出（A·W）1、（A·W）2、（A·W）3、（A·W）4、（A·W）5、（A·W）6、（A·W）7、（A·W）8

λmax=∑n12i=1（A·W）i12mwi=8152

第五步、一致性检验

Ci=（λmax-n/）（n-1）0.0217。查询表层次分析法中RI的检验系数，当n=8时，Ri=141，CR=（Ci/Ri）00154<1，可判断出矩阵具有一致性。

（五）网上银行风险综合评价

根据上表得出各个风险的指标权重之后，利用专家评分法对取得风险发生的可能性进行计算，再乘以风险指标权重，最终计算出风险的发生概率，如下所示：

表3风险综合评估表风险类别12影响度（W）12风险发生的可能性（P）很大12较大12中等12较小12小12WP1120.8120.6120.4120.212排序12关注程度法律风险120.026212121212√12120.010512812一般关注声誉风险120.050412121212√12120.020212712一般关注市场风险120.08141212√121212120.065112412重点关注信用风险120.0599121212√1212120.035912612重点关注操作风险120.19981212√121212120.159812212采取有力措施技术风险120.3511212√121212120.280812112采取有力措施流动性风险120.092212121212√12120.036912512一般关注管理风险120.1391212√121212120.111212312采取有力措施三、网上银行风险评价结果分析

本文应用AHP层次分析法得出了风险的指标权重，进而建立起了网上银行风险评估体系，有助于增强网上银行风险管理工作的操作性。综上所述，我国网上银行风险工作应首先放在技术风险的控制上，其次对管理风险和操作风险也要给与足够的重视，再次是市场风险和信用风险的管理，法律风险、声誉风险则可进行次一级的关注。但是，风险无大小，面对任何一种风险我们都不能放松警惕，但是可以借助风险评估体系在工作中要做到有的放矢。

对风险进行评估和度量是银行管理的一项重要指标，对于网上银行的风险管理同样如此，也是金融学的一个热门研究领域，对风险的评估需要解决两个重要问题，其一是合理的指标体系；其二是科学的权重确定。本文较为科学的构建了风险评估体系，有效的化解了风险评估汇总的指标权重确定问题，对于进行网上银行风险评估有着重要的意义。（作者单位：吉林财经大学）（上转第118页）金融危机背景下农业政策性银行贷款风险的预防对策研究徐海兵摘要：银行的金融活动，性质和特征决定了其高风险。本文针对我国农业政策性银行面临的信用风险，分析了农业政策性银行贷款风险现状及成因，进而提出如何防范银行贷款风险，加强银行贷款风险管理。

关键词：新时期；农业政策性银行；贷款风险；防范措施银行是经营货币的特殊企业，它的风险受到经济环境和企业风险约束， 并且自银行诞生起，风险就一直伴随着。但农业政策性银行作为一个特殊的行业，处于现代经济社会中的核心地位，深刻地影响着社会的各个方面，它的健康，快速，高效的运作已经成为支持我国农村经济持续，稳定发展的基本保障。

一、我国农业政策性银行贷款风险现状

（一）不良资产的比重高 资本的充足率低

一直以来，国有银行的不良资产占高比例的贷款是金融业和国民经济稳定的一大隐患。近年来，除财政部发行特别国债与银行资本的直接融资，还通过金融投资设立金融资产管理公司方法，剥离不良的资产银行。虽然，通过这些方式银行的不良资产率有所下降，但仍很高。作为农业政策性银行的农发行，自成立以来虽然经过了几次挂账核销剥离了一部分不良资产，但不良贷款比率仍然占国有银行之首。在这种情况下，这不仅为自身的经营带来了威胁，而且，在很大程度上也减少了银行自身对意外的抗冲击能力，这也严重威胁到金融业的稳定运行。在资产业务损失迅速增长，不良贷款增加的情况下，一方面，使银行资产的安全性，流动性和效益性受到影响，因此银行的经营风险已成为一个急剧上升；另一方面银行高负债经营也存在着风险和危害社会公共利益的可能性。

（二）信用风险披露不充分，风险有加大可能

农业政策性银行贷款80%以上投向国有企业和大多数集中在农业产业，这些产业大多数为传统行业和弱质产业。近年来该类产业、行业的整体经济效益在持续走下坡路，同时，银行的信贷风险也跟着逐渐增加。现在，我国有效信贷的需求不足，在新形势下，银行之间无序的竞争也在逐渐增多，信贷投放对象逐渐减少，大量的贷款集中于这类传统、弱质产业和行业，这其中存在着风险集聚的可能，同时，这也可能形成新不良贷款，不应忽视其潜在信贷风险。

（三） 资本充足率下降，降低了银行的抗风险能力

中国经济在金融危机影响下正面临前所未有的衰退，近年来企业盈利能力和个人收入水平降低，导致大量的银行贷款成为不良资产。2010年，我国四大国有商业银行的个人购房不良贷款余额为289.2个亿，比2009年增加98.8亿，个人购房贷款平均不良率为2.1%，同比2009年增加0.6个百分点。 由于资本市场遭受沉重的打击，资本筹集出现困难。资本金的充足情况，直接影响银行的抗风险能力。作为我国唯一的农业政策性银行农发行来讲，资本金全部来自国家资本，随着农发行资产业务和负债业务的不断扩大，资本充足率越来越低，将降低农发行的抗风险能力。

二、农业政策性银行贷款风险存在的原因

众所周知，我国银行信贷风险高。此外，由于我国长期以来匮乏的信贷文化和环境，都使得银行贷款面临着巨大的信贷风险，同时这也是形成不良贷款是的一个重要原因。

（一）环境中的不确定性

只有在预借入、贷出的资金可以在以后的某一时刻得到清偿，并且，借贷的双方都可取得一定的经济效益，这样才会发生借贷行为，因此，双方都要对借贷行为的经济前景进行预测。如果双方预测的经济前景出现了偏差，可能导致风险。这种偏差的可能性，许多不确定因素在市场经济形势也将继续扩大。

（二）不对称的银企双方信息

通常借方因对自身状况的更加明了而成为代理人，贷方在贷款协议签订前后往往无法完全了解企业信息从而成为委托人。而代理人会利用这点使合同条款倾向自身的利益，委托人则会因此处于不利地位，这就形成逆向选择，因此，市场的有效运行就会被扰乱，甚至这还会导致市场的瘫痪。农发行的信贷业务中，资金贷出后，很难把握企业后期的经营发展状况，导致银企信息不对称而带来风险。

（三）政府显性、隐性的干预

在新旧体制转轨过程，多元投资主体格局成为投资制度在行政分权主要的表现特征的投资系统，极易造成投资规模的扩大，但也使投资结构很难提高，降低了投资效益，最终导致银行资产损失。国家的体制政策上的不稳定、经济运行中的忽冷忽热、经济体制改革的不到位、投资决策随意性大等等都导致大量的信贷资金被占用。

三、农业政策性银行贷款风险在新时期下的防范措施

（一）树立稳健经营理念，坚持“三性”有机统一

信贷风险防范工作的前提是巩固确立依法稳健经营的指导思想。在保持清醒的头脑的状态下，银行的高级管理人员还应注意不能盲目扩张，不能一味的追求规模和速度，而是需要通过计算质量后做出决策，且对帐外经营的违规禁区绝不涉足。始终将安全性放在第一位。根据不同时期的不同业务特征制定出合理的信贷策略，切实可行地来指导本行信贷业务的健康、协调发展。

（二）构筑以人为本工程，健全贷款责任制度

信贷管理与业务中，人是生产力中最具有决定性的因素。 因此，农业政策性银行须充分发挥各信贷人员的主动性并增强其风险意识，以避免信贷风险。首先，要求进入岗位的信贷人员符合一定的标准，其中除了要求大专以上学历，诚实，稳重务实也是不可少的；其次，应注重信用人才的培养，在学习业务技能学习的基本理论和基本知识的同时，还需要注意法律知识的学习和心理技能训练。

（三）建立风险预警机制，促使质量关口前移

农业政策性银行应积极运用现代科技手段， 在处理信贷综合的同时，还应该对现有风险进行分析和预测，进而找出防范的措施。银行贷款的“三查”，不仅需要了解企业的效益，更要重视现金流量，同时掌握非财务因素，银行按期收回贷款的资金是根据企业未来现金流量，所以，必须的贷款风险分类贯穿信贷的整个过程，重视借款人在贷款期限内的现金流，非财务因素进行分析，并在此基础上做出贷款决策。

结束语

贷款是银行主要业务，并且，也是主要的收入来源，同时，又是最大的风险源头。只有通过积极的采取一些有效防范、措施，解除贷款风险，才能维护国家正常的经济秩序，确保国家、集体和人民的合法权益不受侵害。因此要达到农发行的经营管理目的，进而提高盈利能力，就必须加强银行贷款质量管理，增强有效贷款，防止不良贷款。（作者单位：江苏省盐城市农业发展银行）

参考文献

[1]朱雅崴、刘燕子：商业银行贷款风险管理[J].经营管理者2009年06期

[2]王婷：乔根：杨惠惠：浅析商业银行贷款风险的管理[J].现代商业2008年24期

[3]刘辉：商业银行贷款风险形成的原因分析[J].长春理工大学学报（社会科学版）2008年06期