机制设计理论在资源优化配置中的应用研究综述

2010-03-22孟卫东周陨龙刘华萍

统计与决策 2010年10期

孟卫东，周陨龙，黄波，刘华萍

（1.重庆大学经济与工商管理学院，重庆 400044；2.三峡大学政法学院，湖北宜昌 443002)

0 引言

资源是指社会经济活动中人力、物力和财力的总和，是社会经济发展的基本物质条件。在发展的一定阶段上，相对于人们的需求而言，资源总是表现出相对的稀缺性，从而要求对有限的、相对稀缺的资源进行合理的配置，以便用最少的资源耗费，生产出最适用的商品和劳动，获取最佳的效益。资源配置优化与否，对一个国家经济发展的成败有着极其重要的影响。

关于资源优化配置的研究最早可以追溯到亚当·斯密“看不见的手”的自由主义经济学派，其后以帕累托为代表的边际分析新古典经济学派以及科斯、萨缪尔森等为代表的制度经济学派等都取得了丰硕的成果。近年来，随着机制设计理论的日臻完善，尤其是赫尔维茨、马斯金和迈尔森获得2007年诺贝尔经济学奖标志着该理论已成为主流经济学的一部分。机制设计理论作为研究如何在信息不对称的条件下设计激励相容的机制来实现资源优化配置的理论，因其更符合现实生活中的假设和要求，其在资源优化配置方面的作为日益突出，也引起越来越多的国内外众多学者的关注。

本文在简要回顾资源优化配置方面相关理论的基础上，从资源属性以及个体行为准则的角度，对机制设计理论在资源优化配置方面的研究运用进行述评。

1 相关理论回顾

各种资源作为生产要素的具有人类需求性、稀缺性、使用用途的可选择性，构成了西方经济学200余年的分析研究的前提[1]。关于“如何生产”的资源优化配置问题是经济学永恒的话题。

1.1 自由主义经济学派

1776年，亚当·斯密在《国富论》中提出“看不见的手”，他认为，在经济自由的条件下，“个人利益与情欲自然使资本朝着通常有利于社会的用途”[2]，这是经济学第一次提出市场资源配置的机理和作用，也成为了资源配置理论的里程碑。大卫·李嘉图也阐明过同样的思想，他认为，“市场要求清除那些给追求个人利润最大化的资本所有者带来不便的种种行政的或政治的障碍，而追求个人利益最大化已经变成一种理性的行为模式”[3]。自此自由主义经济思想在资源优化配置中成为了长期发挥重要作用的思想主张。

1.2 新古典经济学派

随着经济的发展和微积分对经济研究的渗透，西方经济学发生了边际革命，边际分析方法成为新古典经济学的主要研究方法。其中，资源的有效配置成为了研究的核心问题。新古典经济学家认为，在所有资源配置方式中，市场是最有效的，尤其在完全竞争的市场最能有效地引导社会资源的有效配置。其中帕累托最优理论在新古典经济学派中综合性理论分析中处于中心地位，它为我们提供方法上的指明和理想状态下最基本的衡量标准以及实现途径，不过其主要意义在于理论指导。正如萨缪尔森所说，尽管“竞争是一驾精巧的机构”，然而，“完全竞争是一个技术经济的术语：‘完全竞争’只存在于一种情况，在这种情况下，没有任何农民、企业或劳动者在整个市场上所占的份额大到使他个人能对市场价格施加影响的地步”[4]。

1.3 制度经济学派

制度经济学是二十世纪一支突起的异军，它的源头是科斯教授1937年的那篇论文《企业的性质》，制度经济学认为，任何一个社会，人们都不再是自给自足的，人与人之间既合作又竞争，因为资源相对于人类的需要来说总是不足，所以竞争和稀缺是同义的。如果没有一定的规则，无疑人们是无法走出霍布斯丛林法则的，这是一种困境。诺思也曾指出“有效率的经济组织需要在制度上做出安排和确立所有权，以便形成一种刺激，将个人的经济努力变成私人受益率接近社会受益率的活动”[5]。然而，即便规则确定了，却有着多种不同的表现形式，因此在制度经济学中，市场、企业、政府都是资源配置的规则或者说制度。其中，市场在资源配置中处于基础性和主要的位置，只有在交易成本较高时，企业和政府才是替代市场的资源配置方式，即市场机制是一种配置资源的手段，政府或者企业也是一种配置资源的手段，二者是可以相互替代的，相得益彰[6]。

2 机制设计理论

2007年诺贝尔经济学奖授予三位美国经济学家利奥尼德·赫维茨、埃里克·马斯金和罗杰·迈尔森，以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所做出杰出贡献。其中，利奥尼德·赫维茨最早提出机制设计理论，因此而被誉为“机制设计理论之父”[7]。机制设计理论研究核心是如何在信息分散和信息不对称的条件下设计激励相容的机制来实现资源的有效配置，在机制设计理论中激励相容、显示原理和执行理论都非常重要，但激励相容的概念却贯穿整个机制设计理论理念之中[8]。

2.1 激励相容

利奥尼德·赫维茨提出了激励相容的概念，他将其表述为:如果每个参与者真实报告其私人信息是占优策略，那么这个机制是激励相容的。此外，还要施加一个参与约束:没有人因参与这个机制而使其境况变坏。在一些弱假设下，赫维茨证明了如下相反的结论:在一个标准的交换经济中，满足参与约束条件的激励相容机制不能产生帕累托最优结果。换言之，私人信息无法实现完全有效性。于是，在制度或规则的设计者不了解所有个人信息的情况下，设计者所要掌握的一个基本原则，就是所制定的机制能够给每个参与者一个激励，使参与者在最大化个人利益的同时也达到了所制定的目标，这就是机制设计理论中最为重要的激励相容问题[9]。

2.2 显示原理

赫维茨构建的机制设计理论框架可能存在也可能不存在，在存在的情况下，也许有很多能够实现目标的机制，那么，如何寻找最优机制就成了一个重要的问题。这个问题直到显示原理的出现，才得以彻底的解决。吉巴[10]提出的显示原理认为，一个社会选择规则如果能够被一个特定机制的博弈均衡实现，那么它就是激励相容的，即能通过一个直接机制实现。根据显示原理，人们在寻求可能的最优机制时，可以通过直接机制简化问题，这大大减少了机制设计的复杂性。

2.3 执行理论

激励相容保证了讲真话是一种均衡，但并不能保证它是唯一均衡。许多机制都产生了不同结果的多重均衡，其中一些导致了次优结果，例如“浪费选票”问题。鉴于这些问题，需要设计使所有的均衡结果对于给定目标函数都是最优的机制，这就是众所周知的“执行问题”。赫维茨等学者认为，在某些情况下，构建使所有纳什均衡都是帕累托最优的机制是可能的[9]。马斯金[11]则给出了可执行社会选择函数的一般性描述。他认为上述执行问题需要满足一个现在被称为“Maskin单调”的条件。马斯金说明：如果Maskin单调和“无否决力量”的条件得到满足，在至少有三个行为人的情况下，纳什均衡的实现是可能的。

3 机制设计理论在资源优化配置中的运用

赫维茨、马斯金和迈尔森所创立的机制设计理论所研究的核心就是如何在信息分散和信息不对称的条件下设计激励相容的机制来实现资源的有效配置[12]。因此它不仅克服了上述理论的不足，同时也提供了许多分析研究工具，小到简单的委托代理合约设计，大到整个社会和国家制度的设计，都可以运用机制设计理论的统一框架来考虑，因而在现实经济中具有十分广阔的应用空间[13]。

目前机制设计理论在资源优化配置的研究运用主要从资源属性的角度[14]和个体行为准则的角度[15]展开。

3.1 资源属性的角度

资源按其属性是否具有竞争性、排他性可分为私人品和公共品（准公共品）。目前国内外学者按照其不同属性运用机制设计理论研究较好的解决了资源优化配置问题，并在实践中大量运用，已取得了明显的社会和经济效果。

（1）私人品的优化配置。私人品在属性上具有竞争性、排他性等性质，客观上可以证明在各种严格假设前提下，用市场竞争机制可以使其达到帕累托最优。但现实生活中不仅不存在市场竞争机制有效运行的理想条件，而且资源配置机制也呈现多样化，特别需要指出的是，在现实生活中信息往往也是不完全或不对称的，这就导致私人品配置无法达到最优。而机制设计理论所研究的核心就是如何在信息分散和信息不对称的条件下设计激励相容的机制来实现资源的有效配置，因此它有力的克服了上述假设条件的不足，推动了私人品的优化配置。私人品的拍卖实践当属机制设计理论为最成功的应用[16]。在拍卖中，买卖双方各自对进行拍卖的物品都有自己的估值，而双方对各自真实的估值是信息不对称的，那么怎样才能让最需要的买者成为最后的赢家呢？[17]通过机制设计理论设计一个或一组特定的机制来实现人们希望达到的目标。

（2）公共品的优化配置。公共品在属性上具有非竞争性、非排他性等性质，一般来说与居民生活联系比较紧密的如天然气、电力、知识、水资源等都属于公共品范畴，正是由于这些性质，在公共品配置过程中，其显著的外部性导致了“搭便车”行为，使其配置没有达到最优。机制设计理论从公共品的属性出发，设计出激励相容的机制，使人们真实反映其偏好，减少或者削弱其“搭便车”的期望，以期达到公共品的优化配置[18]。

3.2 个体行为准则的角度

在信息分散化的现代社会，在给定现实环境和游戏规则下，人们将会根据自己说能掌握的信息，以自己的行为方式做出权衡取舍的选择。因此在资源优化配置过程中，面对不同行为方式的参与者，所采用的游戏规则也往往不同。在目前机制设计理论在资源优化配置方面的研究运用的文献中，包括以下几种行为准则：占优策略、贝叶斯策略和纳什策略。

（1）占优策略。占优策略是指对于某一个体，如果存在这样一个策略，不管其它个体采取什么行动，它采取这一策略使其获得的收益总是不小于采取其它策略所获得的收益，这一策略则称为该个体的占优策略。机制设计理论在这个假设前提下，通过设计出相应的机制，在每个人主观上采用占有策略追求个人利益的同时，客观上也同时达到了机制设计者既定的目标[19]。

（2）贝叶斯策略。贝叶斯策略是指个体不知道其它个体采取什么策略，而只知道白己的策略，但每个个体都有一个关于策略的概率分布，且这些分布为大家所共知，在此前提下，个体追求自己效用的最大期望的策略称为贝叶斯策略。机制设计理论在这个假设前提下，通过设计出相应的机制，在每个人采用贝叶斯策略追求自己最大效用时，也同时达到了机制设计者既定的目标。张新华，叶泽[20]假定电力竞价市场中竞争对手的报价服从已知区间[a，b]上的独立同分布，基于贝叶斯博弈原理，分别对容量相同的双寡头市场、容量相同与不同情况下的多个发电厂商的竞价进行了机制设计，并给出了发电厂商的最优报价策略。

（3）纳什策略。纳什策略是指在所有其它个体策略都不变的前提下，一个个体不能通过改变自己的策略而使自己获得更大收益时的对策。机制设计理论在这个假设前提下，通过设计出相应的机制，在每个人不能通过改变自己的策略而使自己获得更大收益时而采取纳什策略，最终达到了机制设计者既定的目标。方志耕，刘思峰[21]对现实中的寡头定产中主导型厂商与从属型厂商之间以及存在先知先觉博弈者的战略定产决策问题进行了描述，设计出基于战略利益的双寡头定产竞争的纳什均衡策略，找到了双寡头战略调整的聚点均衡。

4 结论

机制设计理论的基本思想是通过机制的设计使其符合理性经济人假设以便人们实现预期目标的一种理论，它克服了现实生活中大量信息分散和信息不对称的问题，按照资源本身的属性和博弈主体所采取的态度，设计出激励相容的机制，以此来实现资源的有效配置。其中赫维茨、马斯金和迈尔森为机制设计理论的发展做出了巨大贡献，目前机制设计理论已经成为主流经济学的重要部分，被广泛地运用于经济、政治、文化等诸领域。

但是，机制设计理论在具体运用到我国时，仍然有很多问题需要注意。首先，机制设计理论在具体运用上要符合中国国情。在设计激励相容机制时，不仅要考虑经济现状，而且还要考虑我国特有的政治、社会和文化环境，只有这样才能设计出科学、可行的经济机制。其次，新旧机制转换问题。通常机制设计是在原有的经济运行机制的基础上进行的，从原有的经济机制过渡到新的经济机制是一个很重要的问题，这也是制度经济学有关制度变迁理论所要解决的问题。第三，激励机制的完善。由于客观环境不断变化和机制设计不可能一次完美无缺，经济机制也必须不断调整和完善，才能发挥积极作用。

[1]李蓉.我国加速转型期的科技资源配置问题研究[D].武汉科技大学硕士学位论文,2004.

[2]隋映辉.科技产业转型——转型期科技产业结构调整及其战略管理研究[M].北京:人民出版社,2003.

[3]高鸿业.西方经济学[M].北京:中国经济出版社,1996.

[4]萨缪尔森,诺德豪斯.经济学[M].北京:中国发展出版社,1992.

[5]诺思.经济史上的结构和变革[M].北京:商务印书馆,1999.

[6]田国强.一个关于转型经济中最优所有权安排的规制理论[C].经济学季刊,2001，（1）.

[7]Hurwicz L.The Design of Mechanisms for Resource Allocation[J].American Economic Review,1973,6(3).

[8]Hurwicz L.Optimality and Informational Efficiency in Resource Allocation Processes[C].Stanford University Press,1960.

[9]Hurwicz L.On Informationally Decentralized Systems[R].Decision and Organization,1972.

[10]Gibbard A.Manipulation of Voting Schemes:A General Result[J].Econometrica,1973,41(4).

[11]Maskin E.J.Optimal Auctions with Risk Averse Buyers[J].E-conometrica，1984,52(6).

[12]田国强.“激励、信息及经济机制设计理论”[C].现代经济学前沿专题,第一集,北京:商务印书馆.