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EViews时间序列数据分析

2009-10-27

国外科技新书评介 2009年9期
关键词:特例方差界面

I Gusti Ngurah Agung University of

Indonesia

Time Series Data Analysis

Using EViews

2009, 609pp.

Hardcover

ISBN 9780470823675

John Wiley

I Gusti Ngurah Agung著

Econometric Views(经济计量视图),简称EViews,是美国QMS公司开发的运行于Windows环境下的经济计量分析软件,能够进行复杂数据的分析、回归和预测,具有较为广泛的应用前景。

本书是一本针对EViews时间序列模型选择与应用的实践指南。书中首先介绍了EViews软件的工作界面以及进行数据分析基本概念与步骤;其次,详细描述了各种时间序列模型——连续增长模型、间断增长模型、似因果模型、回归模型特例、自回归条件异方差模型(ARCH)以及广义自回归条件异方差模型(GARCH),深入探讨了各种模型的选择与应用准则,所有的说明都包含丰富的例子与帮助提示;最后,研究了附加试验假设,并对非线性时间序列模型的扩展进行了验证。全书共有11章,各章内容分别如下:1. EViews工作界面与描述性数据分析;2. 连续增长模型;3. 间断增长模型;4. 似因果模型;5. 回归模型特例;6. 风险价值模型(Var)与系统评估方法;7. 工具变量模型;8. 自回归条件异方差模型(ARCH);9. 附加试验假设;10. 非线性最小二乘方法;11. 非参数评估方法。除此11章外,书中附录给出了时间序列数据基本评估方法的理论基础。作者I Gusti Ngurah Agung教授具有25年以上的应用统计方法教学及科研经历,是时间序列数据分析方面的专家。

本书是统计与计量经济理论书籍在实践方面的理想补充。适用于统计相关专业的研究人员阅读,也可以作为财经、工商以及公共服务等专业研究生或高年级本科生统计课程的教科书或参考书。

赵树森,博士生

(中国科学院力学研究所)

Zhao Shusen,Doctor Candidate

(Institute of Mechanics,CAS)

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