如何应对银行风险管理面临的挑战

张晓朴

大家都知道，当前我们整个国家的宏观经济确实面临前所未有的困难，用中央经济工作会议的描述，当前经济运行中的困难增加，经济下行的压力较大，企业经营的困难增多，金融潜在风险增加。所以说银行在这种情况下如何有效的管理和控制是非常重要的。刚才几位银行风险管理部的负责人也说到了，银行永远都是受经济周期影响的行业。结合当前的宏观经济形势和下一步宏观经济走势以及银行业的风险，我觉得下一步宏观经济的运行和我们银行业的风险、不良资产之间存在四种组合的情景，第一种情景就是我们的宏观经济实现软着陆，我们的银行不良资产、不良率能够基本保持稳定。情景二就是我们的宏观经济出现了软着陆，但我们银行不良率出现了比较大幅度的上升。情景三就是宏观经济是硬着陆，然后我们银行不良率基本上保持稳定，或者小幅上升。情景四就是宏观经济硬着陆，同时银行不良资产出现大幅度的上升。很显然，第一种情景是我们的目标和我们的努力方向，而第四种组合是我们最不愿意看到的。在经济金融面临困难的时候，我们一方面金融业，现在国务院又提出来要支持经济增长，要更好的为经济提供动力，提供资金的支持，融资的服务。另外一方面，在当前形势下，我们面临很大的挑战，所以对我们的银行家来说，我们面临的挑战是什么挑战呢？就是一方面我们要保持经济的增长，很多人也提出来，救经济也就是救银行。同时我们又要保持我们国家商业银行的风险基本稳定，所以我们要在这二者之间找到最佳的平衡。要找到这种平衡，面临最大的问题就是当下面临风险管理的老总和银行风险管理的负责人。

具体谈几点个人的建议供大家参考。当前如何面对银行风险管理的挑战？

（1）从董事会、公司治理的角度。我们董事会还要专门的就当前宏观经济形势进行深入的分析，在这个情况下，分析当前情况下，我们业务战略是什么，我们风险容忍度怎么调节、怎么把握，在这个指导下，我们商业银行还要更多、更精细的做一些产业分析或者行业的分析，目前我们认为行业分析，从证券公司、从银行来看，证券公司行业分析比较完备，银行行业分析也在慢慢起步，但还有很大提高的潜力。实际上风险管理远不至是风险管理部门的事情，银行的风险管理实际上从承担业务第一个环节就开始了，所以在业务准入的环节，我们怎么做好风险管理，这是董事会需要花很大功夫研究清楚、思考清楚，然后制定出可以执行决策出来的要点。

（2）风险的识别和计量方面。我感觉还是应该加大对贷款分类的审慎性和准确性的关注，特别是对房地产行业的贷款，比如我们看到一些银行预期类贷款、关注类贷款上升，这些是未来不良贷款压力先行指标，在这种情况下，怎么把贷款的工作做的更扎实一些，对贷款迁徙做更准确的描述。

（3）在风险的抵御上，要充分的积极拨备。这次经济下行之后，大家就发现我们原来适用内部评级体系的时候，我们发现这次遇到经济下行的时候，即便是厂房、机器设备已经打了很多的折扣，但在实际的变现当中，因为整个市场很小，你会发现机器设备不要说打折，根本卖不动，这些问题市场的价值发生了很大的波动，跟最初的估计发生很大的偏差，这些问题都是特别值得注意的。

（4）对于违约的客户，我们的商业银行还是要加大资产保全的力度，同时必要的时候要付诸法律，这是维护基本的社会秩序，防止债务人的道德风险等。

（5）从体制和机制来说，利用这个时机加快建设内部评级体系，为我们风险的管理、风险的预警等提供先进的支持平台。银行在面临贷款客户贷款申请的时候，从风险管理角度上来讲，通常会犯两类错误，一类就是把好的客户当做坏的客户，你把它拒绝出去，这种错误称为以真当假的错误。还有就是坏的客户当成好的客户引进来了，这就是以假当真的错误。我们需要更准确的管理这两类错误。我知道在座有很多中小银行，中小银行可能要做的就是要把你的打分卡做的更加的有适应性、有针对性，然后在实际的使用当中进一步校正打分卡的数据。

（6）加强利率风险管理。宏观经济下行的时候，中央银行货币政策力度在加大，货币政策调控的幅度变得越来越频繁，在这种情况下，我们商业银行怎么样有效的管理你的利率风险，首先我们要能够准确的计算出利率敏感性缺口到底是怎么样的，对于大银行来说，利率下行未必是坏事，对于中小银行就不得而知了，同时这些利率敏感性缺口我们银行不应该只在年报当中公布，应该放在市场风险管理当中。

相信我们银行管理人员在保持经济增长和保持银行风险可控之间找到最佳的平衡。

（作者系中国银监会监管政策处处长）