精算方法在信用风险量化管理中的运用

郑　君

摘要：精算学是用来“处理未来有关财务金融不确定性”的学科，其主要思想和方法就是将未来不可预测的风险量化，从而为面临风险的服务对象提供决策建议和解决方案。运用精算方法，通过确定坏死力常数，得到在险价值VAR，从而解决了信用风险的量化问题。

关键词：在险价值；坏死力；坏死概率

中图分类号：F830．5

文献标识码：A

文章编号：1006—3544(2004)03—0021—02