银行零售贷款业务的信用风险度量与管理

杨超

摘要：在银行的业务当中，零售贷款业务和批发业务存在明显区别，零售贷款业务主要对象是个人或是一些小型企业，缺乏相应的评级资料及公开交易的数据，会导致现有的基于批发贷款业务的信用风险模型很难真正使用在零售贷款业务当中。文章对于银行零售贷款业务的信用风险特征进行了简要分析，并且介绍了适合在零售贷款业务当中的风险度量模型，探讨如何加强零售贷款业务的风险管理，以期为相关工作者提供一定帮助。

关键词：零售贷款；银行业务；风险管理

一、国内外研究现状

（一）国外研究现状

Wandfluh et al.研究指出，供应链金融服务最终对于供应链管理绩效的提升会产生直接的影响，总的来说，指的就是重视金融服务的质量水平及效率的提升，才能真正实现整体供应链绩效的提升。Peter总结了供应链金融服务所涉的及各种风险问题，首先，有很多人为包括非人为的不确定因素，而这些因素的出现很难对其进行提前预判，同时这些因素也会导致不同风险问题的出现。其次，链条上面的企业主体之间本身就存在着千丝万缕的联系，一个企业如果出现了风险，那么就有可能会朝着整个供应链传导相应的风险，这样所造成的后果就会不断扩大，原来的小问题最终也会被无限放大。

Zhang et al.把控制系统的质量控制手段包括层次灰色分析进行了有效融合，这样做能够提升原有系统和方法的全面性以及效率，不仅如此，他还进一步指出层次灰色分析办法的可靠性，包括操作起来非常的简便，非常适合使用在研究信用风险问题当中。Guo et al.则研究了B2B电子商务平台，架构了一个信用评价函数模型，并且总结了信用评价系统当中的五个主要层面与对特定信用分享的相关建议，Song et al.则认为焦点企业一般来说还具有着平台的功能，包括各种定位角色，其能够影响到整体供应链的竞争能力，包括创造力，这样更加有利于把控风险控制环节的主动性。

总而言之，对于国外来说，他们在关于供应链金融的相关内容进行研究的过程当中，主要是从金融的服务包括相关信用风险问题及企业在整个供应链条当中的嵌入性进行的研究，大多数研究对于供应链金融理论上的好处还是比较认同的，但是在实践中的效果发挥方面的难度，包括各种风险问题仍需进一步探讨和分析。

（二）国内研究现状

就供应链金融的风险管理与评价进行研究可以发现，杨馨雨曾指出，要有效解决信用风险管理目前存在的问题，就必须建立起一套完善的信用评估体系，这一点对于从互联网所展开的金融业务同样适用。李佳琪则是将互联网金融划分成了两个构成部分，分别是内部风险以及外部风险，其中，内部风险指的就是经营状况包括人员风险以及协调性这三方面的内容。而外部风险则主要指的是整体的互联网环境，包括市场风险这两个主要的维度。就风险的评价方法来说，国内学者一般会选择使用定量与定性进行结合的办法。

从贷款零售业务的相关研究方面来对其进行分析，可以发现吉颖从贷款方及利益相关方