相依风险结构下弹性ò休c金产品价Š风险比较

孙荣 邓佐涛

(1.重庆工商大学数学与统计学院，重庆 400067;2.社会经济应用统计重庆市重点实验室，重庆 400067)

1.引言

2.随机序与保险产品价值

3.阿基米德copula

4.弹性退休年金价值风险比较

5.实验研究

图1 Joe copula函数散点图(θ=2)

表1 弹性退休年 金产品GES值(0=2)

图2 H1(Z40)的GES值图

图3 H2(Z40,T40)的GES值图

6.结论