金融工程在金融市场中的风险管控工作探究

金晨伟

摘要：随着社会经济不断提升，金融市场得到了快速发展，不断发展的世界大形势背景下，让投资市场的风险规避需求越来越多。人们以往认知中的风险管理，效率普遍较低，而且风控成本较高，但金融工程的出现则极大改变了这一现状。越来越多投资者选择金融工程的原因就是它的风控成本比传统金融风险的成本要低，而且它的风控率非常好。其实金融工程旨在开发设计新的金融产品或金融业务，通过设计与发展工程的风险管理效率会越来越高。

关键词：金融工程;金融市场;风险管控;工作探究

引言

现如今市场经济发展进入了历史的新阶段。在改善资金运作环境过程中，进一步提高了投资者的经济收益。然而在获得高收益以及良好金融发展氛围的同时，不断出现的不良数据指标、债务数量增多等现象，使得金融市场建设边缘化风险逐步加深[1]。因此加强对金融市场风险管控力度，扩大金融工程的实施规模，已然成为了提升金融市场整体实力，进而实现完善社会主义市场经济体系建设目标所经历的必然选择。

一、金融工程的特点

金融工程主要指的是与工程化有关的所有金融活动，金融工程作为一门20世纪末发展出来的一种新型学科，包含的内容非常广泛。金融活动的工程化指的就是与金融有关的所有活动，以及内容的规范化、标准化。工程化作为它的主要特点，是根据当前社会的发展需要而形成的一种形式。传统的金融产品和金融活动风险规避能力有限，金融工程的出现让投资者高效规避各类金融风险成为了可能，也大幅度提高了投资者的获益数额[1]。

金融工程通过规避金融风险，能大幅度提高自身的市场竞争力。金融工程的使用难度较高，因此使用人必须掌握与数理化相关的知识以及金融经验，因此数理化也成为了它的一个非常明显的特点。由此可见，一个优质的金融工程，不仅其内部包含着大量计算内容，与之相关的人的数理化水平也是衡量金融工程优劣的一个重要标准。

二、现阶段推行金融工程的主要内容

1.金融工程的组成结构建立

金融工程的本质在于解决资金运行、收益比例、风险调控等方面内容中存在的问题，使其能够在一定阶段内保持区域内金融秩序稳定，是一种实践性强的经济管理方案，同时也是近些年兴起的创新型金融调控工具[2]。其目的表现为在现有经济基础上，实现对金融提质增效的建设目标。其内部结构主要由两大部分构成，一部分为理论设计，依照出现的问题类型所进行的理论性研究，而另一部分则为实践操作部分，对现有金融技术手段和规划设计进行优化升级，整理合并产生出新的金融类产品作用于风险管理。

2.工程实践的实施步骤

一是诊断勘察阶段，对金融产业现行状况和存在的问题等进行准确掌握，以此来判定问题的类型、影响范围、产生的运行后果等内容[3];二是进入分析阶段，对于造成困境缘由，依照经济学理论以及金融行业发展形态为基础，进行综合性分析研究，其中包含了技术方案可行性分析，此外还有对产生影响因素的结构分析;三是研发创作阶段，基于前者所做的准备工作选择合理的方式进行具体操作;四是定价阶段，遵循经济收支平衡的原则，保障金融收益持续稳定，需要对设计产品进行准确定位[4];最后则是表现为推广应用到各型各类实际金融市場内。

3.金融工程的运行特征

一者表现为系统性。从构成要素中可以得知，金融工程的组合是通过对金融、财政、资金、货币、产业等多部门、多种类资源的整合与再次利用。各环节之间相互配合紧密相连才能实现金融工程效益最优化[5]。二者表现为创新性。区别于传统金融风险控制措施，其最大亮点在于将原有单个、独立的经济要素逐步统一起来，旨在解决实际问题，将目标、开发、修正、拓展等一系列工程应用问题一一相互串联，形成了多元一体化的解决思路。三者表现为时效性。金融工程中衍生出的技术、产品等方面并不是一成不变的，是根据区域经济具体形势的变化而转变。

4.开展工程建设的意义

一方面金融工程的建立打破了传统管理结构束缚，将形式新颖、目的明确、操作便捷的金融管理方法引进来，促使金融同行业之间能够开展公平合理的竞争操作，获得金融收益的渠道逐步被加宽[6]。另一方面构建金融工程使得现有金融市场规模和范围呈现出扩大化。信息资源与数据指标通过金融工程搭建的资源共享平台进行充分交流对接，其产品覆盖范围逐步向外拓展，在沟通中能够得到新的投资商机，金融运转周期缩短效益率提升，多样化的资金流通窗口，使得更多人愿意参与到工程建设中来。

三、金融工程在风险管理中的实际运用

1.价格风险的有效控制

将金融工程运用到风险管理中，能够有效规避金融市场中价格风险的发生。由于金融市场中产品的价格会直接受到国际汇率、金融利率等方面的影响，所以价格风险的发生概率非常大。金融工程的出现能够帮助投资者有效分析这类风险的各项数据，从而提前进行规避。若想用金融工程合理控制价格风险，能使用的途径和手段非常多，投资人要根据实际情况进行合理调整，将金融工程的作用以及价值发挥到最大。除此之外，当投资者对市场价格进行分析时，可以运用金融工程提前收集和分析市场中的各项数据，帮助投资者快速了解市场中存在的潜在风险。

2.投资风险的有效控制

投资风险其实与价格风险一样，都是金融市场中非常常见的金融风险类型。合理运用金融工程，能够有效降低金融市场中投资风险的发生概率[3]。一旦在金融市场中发生投资风险，将会对投资企业造成不可挽回的影响，严重的情况下可能会影响投资企业的流动资金。金融工程能够帮助投资企业和投资人合理把控市场中可能会出现的投资风险，提前将资金分散，降低投资风险出现时所造成的损失。除此之外，金融工程还能够最大程度保证投资企业和投资人的投资收益。

3.兼并风险的有效控制

世界一体化形势都不断加强其他程度上促进了我国市场经济的发展，在这样的背景形势下，我国金融市场的抗风险能力越来越强。投资企业若想在市场经济中获得更好的发展，首先要了解如何运用金融工程合理规划投资企业在运营过程中可能会产生的各种风险。随着市场的发展，企业与企业之间的兼并经常发生，但兼并过程中发生风险的概率非常大，如果投资企业稍有不注意，很有可能会对其发展造成难以估量的影响。所有投资企业在兼并之前都会对被兼并的企业进行调查和分析，但仍然不可避免的是兼并过程中的风险概率。其实兼并过程中所产生的风险原因主要有两种：第一，被兼并的企业在被兼并过程中可能会产生的风险;第二，兼并企业在兼并完成后可能会产生的现金流方面的风险。所以一旦投资企业产生兼并的情况，要立即应用金融工程评估以及分析可能会产生的金融风险，及时采取有关措施，降低风险对投资企业所产生的影响。首先，投资企业在兼并完成后可以利用金融工程，分析当前金融市场的股票走向，通过交易被兼并企业的股票降低投资企业兼并风险的发生概率。其次，同时企业也可以运用金融工程让企业与被兼并企业签订与实际情况一致的反收购条约，这能有效降低兼并过程中所产生的兼并风险。其实开展金融工程降低企业兼并风险的目的都是为了保障投资企业现金流的顺利运转。

4.推动金融工程在风险管理中发展的控制

金融工程作为一种在社会需求背景下所产生的降低金融市场风险的一种手段，其实与当前世界发展的大潮流一致。要想促进金融工程在风险管理中的发展，首先，金融市场的所有人员应该认识到金融工程对风险管理所产生的作用与价值，确定金融工程在市场中的地位。其次，由于我国金融工程的发展时间较短，因此并未形成一批高素质的尖端专业人才。在这样的情况下，我国政府可以面向世界聘请一批金融工程专业的高水平人才来我国发展，鼓励他们进入高校中，培养一批高素质的金融工程学子。在发展过程中，我国金融工程方面的理论知识会越来越完备，金融工程的实践经验也会越来越丰富。除了要聘请一批高素质人才，投资企业也要对金融工程方面的工作人员展开相关培训，不仅要更新工作人员对金融工程知识体系，要拓展他们的视野，让他们了解到更多金融工程的应用方式。最后，我国政府应根据当前的市场经济体系以及金融工程建立相关的制度，将金融工程切实融入到我国市场发展中，与各大金融投资机构的需求保持一致，合理降低市场中的各类风险[4]。

金融工程作为一种风险控制的手段，只能运用各种组合的方式分散投资人或投资企业的资金，其实金融工程很难直接作用于风险管控。所有人员一定要正确认识金融工程的作用，站在理性的角度上合理运用金融工程。若想从根本上降低金融风险，最主要的还是应合理运用各种技术与手段，同时投资人也要将风险管理知识与实际情况结合起来。金融工程若想在当前市场中得到快速发展，需要不断加强对经济主体系统的内部风险控制力度，联合政府的外部力量，真正意义上实现金融风险的全面管控[5]。

5.金融工程技术进行持续更新

首先，将“互联网+”等信息技术与金融产业技术充分融合，形成高新科技、智能化的经济类工程。将电子计算机、移动信息终端等技术应用到金融产品的研发过程当中。并将产品研发阶段以模块化的形式分类进行重组，与市场、监管、投资等部门紧密地联合在一起。其次，严格管控金融技术的实施标准和操作规范，以阶段性要求为基础将云计算、大数据库、5G网络等驱动技术，根据工程进展速度和金融中心信息处理能力强弱，进行无障碍化信息数据对接，确保金融参数精准无误。例如：信贷管理中个人征信服务，依托网络平台将个人银行存款、消费以及贷款等信息链接起来，通过风险扫描與身份核实，进入到终端信息处理中心进行分析，从而得到可靠的理论参考。

6.建立持续完善的工程监控机制

一是要将现行金融工程纳入到国家经济监管体制中来，特别是对于金融科技等技术类产品监管，应当在不改变现有监管机制的前提下，增加对金融工程的监控内容，包括：形式、类别、数额上限等。二是要对实体与虚拟金融工程实现监督管辖，从而实现监管一致性的基本原则。以提高安全性为主，重点强化对巨额资产来源、现金流向、贷款风险、高息集资等事项的监控。三是要保证金融产品监控能够做到集中控制、布局合理、操作便捷、美观大方的设计要求，并且能够抵御网络病毒入侵，对于超高或不正常金融数据及时做到警示。

四、结语

综上所述，金融工程的出现打破了传统的风险管理模式，也与当前金融市场的需求一致。根据金融工程在当前市场中的作用与价值，我们能够明确得知，金融工程会在未来的风险管理中取得更大的成就。因此不论是国家还是市场，都应该将金融工程做一个长期性的发展项目，从理论到经验全面性的提高我国各类人员对金融工程的认识，增加对金融风险的管控力度，促进我国整体经济的发展。

参考文献：

[1]陈新宇，余鳞.基于金融工程的银行业利率风险管理探究——以中小商业银行为例[J].山西农经，2020（17）：153-154.

[2]RenWenhui.ApplicationofFinancialEngineeringinInternetFinancialRiskManagementandControl[J].ManagementObservation，2020（11）：153-154.

[3]LiuQuanpu.ConstructionofModernEnterpriseRiskManagementSystemBasedonFinancialEngineering[J].ScienceandTechnologyEconomicGuide，2019，27（23）：234.

[4RenZe.Researchonfinancialengineeringinexchangerateriskmanagementbasedonthebackgroundofnetworkeconomy[J].Thinktankera，2019（09）：32-33.

[5]ZhangFengrui，GeHuilin，LiLanjuan.Analysisontheapplicationoffinancialengineeringinexchangerateriskmanagement[J].EconomicOutlookaroundBohaiSea，2019（02）：33