河南省农业保险投资项目风险研究——基于AHP-模糊综合评价法

□沈之琬

（河南财经政法大学 河南 郑州 540000）

河南省以农业供给侧结构性改革作为近年的工作重心，推动农业保险实现“三个转变”，即由“保物化成本”向“保完全成本”转变，由“保种植”向“保价格、保收入”转变，由单一保险向“保险+信贷、期货、担保”等联动模式转变[1]。河南省农业保险保费规模增速排名全国第一，由2007 年的0.68 亿元增长至2016 年的27.91 亿元。同时，农险品种逐渐丰富，基本实现了农产品保险的全覆盖。

1 研究方法和数据来源

1.1 研究方法

（1）模糊综合评价法。这种方法多用来解决模糊的难以量化的问题。

（2）AHP 层次分析法。通过主观赋权来构建一个判断矩阵，对评价指标进行量化绩效影响因素的分析方法。

1.2 数据来源

所用数据来源于《中国统计年鉴》《中国保险统计年鉴》。

2 构建评价指标体系

2.1 指标的选取

构建的风险评价指标体系分为目标层、准测层和指标层3 层[2]。目标层为河南省经济作物保险投资项目风险评价；准则层为自然风险、经营风险、信息不对称风险；指标层为生物灾害、气象灾害、地质灾害、洪水灾害、经营模式、产品设计、商业信用、资本结构、道德风险、逆向选择。河南省经济作物保险投资项目风险评价指标体系如表1 所示。

表1 河南省经济作物保险投资项目风险评价指标体系

2.2 指标权重的计算

采取层次分析法（AHP），确定各指标权重。基本步骤如下[3]。

（1）构建判断矩阵，矩阵元素uij是元素ui相对于uj的重要性的标度。采用1～9 标度法构建判断矩阵。

（2）根据构建的判断矩阵计算某一层面的各指标权重，对判断矩阵中每行所有元素求几何平均值wi，得到，归一量化W即为各项元素的相对权重

（3）进行一致性检验，构建的判断矩阵一致性通过公式CI=（λmax-n）/（n-1）。其中，λmax是判断矩阵的最大特征值，CR值通过CR=CI/RI计算所得，RI为n阶比较判断矩阵的平均一致性指标，具体取值见表2。当CR＜0.1 时，构建的判断矩阵一致性可以通过检验，反之进行适当调整。

表2 RI 的值

（4）计算得到各个指标的权重值ω。定义各个指标，90～100 为高，80～90 为较高，70～80 为中等，60～70 为较低，低于60 为低。假设x1，x2，…，xn是描述经济作物投资项目风险的n个指标，那么经济作物保险投资项目风险评价函数见下式[4]。

式中：A（x）为粮食作物投资项目风险水平指数，n为指标个数，ωj为第i个指标的权重值，Xi为评价指标相应的赋值。

根据综合评价值按一定标准划分为不同等级，具体等级划分见表3。

表3 经济作物投资项目综合评价指数等级划分

3 案例分析

3.1 河南省经济作物保险投资项目风险评价指标的权重

3.1.1 准则层指标权重

构建得到判断矩阵及一致性检验结果如表4 所示，一致性检验结果CR=0.012 1，该判断矩阵具有满意的一致性。

表4 一级指标（A）对目标层（B）的判断矩阵及一致性检验

3.1.2 指标层指标权重

自然风险（B1）判断矩阵一致性检验的结果CR=0.098 6，该判断矩阵具有满意的一致性。经营风险（B2）判断矩阵一致性检验结果CR=0.119 4，该判断矩阵具有满意的一致性。信息不对称风险（B3）判断矩阵一致性检验结果CR=0，说明该判断矩阵具有满意的一致性。

3.2 综合评价分析

根据上述方法，对构建的河南省经济作物保险投资项目风险评价体系中的指标层的10 个指标进行赋分，最终各个评价指标的赋分结果如表5 所示。

表5 河南省经济作物保险投资项目风险评价指标得分

根据公式（1）计算得到准则层和目标层的风险评价综合结果如表6 所示。

表6 综合评价表

4 结果与讨论

结合风险管理的理论基础，分析了河南省农业保险的现状，运用层次分析法和模糊综合评价法相结合的分析方法，得出现阶段投资河南省经济作物保险投资项目的风险等级，结论如下。

第一，通过对准则层的分析可知，自然风险属于“高”风险；经营风险属于“中等风险”；信息不对称风险属于“较低”风险。

第二，通过对目标层的分析可知，河南省经济作物保险投资项目风险评价等级为第2 级，属于“较高”风险。

第三，河南省经济作物保险投资项目风险高，会导致很多保险公司不愿意发展经济作物方面的保险业务。为了尽可能保证保险公司的投资利润，政府应加大支持力度，制定针对经济作物保险业务的优惠政策，才能更大程度地调动保险公司从事经济作物保险业务的积极性[5]。

第四，从案例分析来看，虽然构建了一个完整的评价指标体系，但选取的指标及权重计算还有待改进。如果对数据进行标准化和统一化处理，会使计算结果更加精确。