中债关键利率久期赋能债券交易和风险管理
2021-08-06
债券 2021年6期
为满足市场成员精细化风险管理的需求,中债金融估值中心于5月31日起试发布中债关键利率久期(中债KRD)。中债KRD是根据我国债券市場特点,以中债收益率曲线及中债估值为计算基础,用以反映债券价格对收益率曲线上特定关键期限点利率变化敏感度的风险指标。中债KRD是对已发布的估价修正久期、估价凸性等风险指标的重要补充,可有效应用于单只债券或债券组合的利率风险评估,助力市场成员进一步提升债券交易和风险管理能力。
2021-08-06
为满足市场成员精细化风险管理的需求,中债金融估值中心于5月31日起试发布中债关键利率久期(中债KRD)。中债KRD是根据我国债券市場特点,以中债收益率曲线及中债估值为计算基础,用以反映债券价格对收益率曲线上特定关键期限点利率变化敏感度的风险指标。中债KRD是对已发布的估价修正久期、估价凸性等风险指标的重要补充,可有效应用于单只债券或债券组合的利率风险评估,助力市场成员进一步提升债券交易和风险管理能力。