经济、社会、政治全球化相互关系的马尔可夫区制转换向量自回归模型分析

吕晓英，李先德

(1.北京农学院 经济管理学院，北京 102206；2.中国农业科学院 农业经济与发展研究所，北京 100081)

提要： 全球化研究是一个新兴的学科领域，需要宽广的跨学科视角。全球化涵盖了经济全球化、社会全球化和政治全球化三个维度，但对三者之间关系的定量分析成果还很少看到。为此，以KOF瑞士经济学会新版本1970—2018年经济全球化、社会全球化和政治全球化综合指数为样本，通过建立经济、社会和政治全球化指数增长率的变系数变方差马尔可夫向量自回归转换模型，对经济、社会和政治全球化在较快增长和低速增长两种区制下的转换特征和相互作用进行了研究。结果表明，全球化在较快增长区制的维持概率较高和持续时间较长；在全球化的发展过程中自身的前期积累对于促进其新一轮的发展具有重要推动作用；在较快增长状态下，经济、社会和政治全球化增量的冲击在首期都具有较强的正向拉动作用，低速发展状态会出现系列不利影响；在引起全球化冲击的变化中经济全球化的贡献举足轻重。要打破今后全球化发展低迷阶段的掣肘，需要从发展经济全球化入手，利用经济全球化和社会全球化相互循环拉动的潜在机制，走出一条新格局下新型全球化的发展路径。

一、引 言

全球化已经成为表征当今时代最常使用的词汇。全球化涉及诸多层面，涵盖了经济全球化、社会全球化和政治全球化三个维度，它们之间互动、整合与相互依赖，可能存在着严重的不平衡和潜在的冲突[1]。因此，经济全球化、社会全球化和政治全球化三大层面相互之间具有怎样的动态关系，成为深入了解全球化更多侧面特征的重要内容之一。

经济全球化、社会全球化和政治全球化之间的关系十分复杂，具有非线性动态特点。马尔可夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR)，非常适宜对变量间非线性动态关系的研究。为此，本文以KOF瑞士经济学会(KOF Swiss Economic Institute)2018年发布的新版本中1970—2018年世界经济全球化、社会全球化和政治全球化综合指数为样本，通过建立经济、社会和政治全球化指数增长率的变系数变方差2区制1阶次的马尔可夫区制转换向量自回归模型(MSAH(2)-VAR(1))，试图揭示经济、社会和政治全球化在较快增长和低速增长两种区制状态下的转换概率和持续时间，展示在一个正增量冲击下，经济、社会和政治全球化在不同区制下的相互影响关系以及对冲击变化的贡献度。研究成果对于把握经济、社会和政治全球化的非线性特征以及推进全球化的发展具有一定的理论和现实意义。

二、国内外研究概况

(一)国外研究概况

1．关于经济、社会和政治全球化的研究

国外已有大量关于全球化的研究成果，不少著述在论述全球化的过程中涉及经济全球化、社会全球化和政治全球化的内容。弗朗西斯科·贾瓦齐和吉多·塔贝里尼研究了经济和政治自由化之间的影响和相互作用，发现经济和政治改革之间存在积极的反馈效应，因果关系更有可能从政治自由化到经济自由化[2]。曼弗雷德·B.斯蒂格认为，政治决策启动了相互依存的经济形式，而这些决策又是在某些特定的经济语境里制定的，全球化的政治和经济方面是紧密联系在一起的[3]53。杰斯雷蒂·贾科莫、马可·塔贝里尼基于1950年至2014年各国的大型面板数据集，估计了一个时变重力方程，发现经济一体化对民主有积极的影响，经济一体化促进民主从更加民主的国家扩散到较不民主的国家[4]。丹尼·罗德里克在《全球化的悖论》一书中说，我们不可能在追求民主和国家自主的同时追求经济全球化。如果想进一步推动全球化，就要放弃国家民主和民主政治。如果我们想进一步深化民主，就要在国家自主和国民经济一体化之间做出选择。民主和国家自主应该压倒超级全球化。给民主国家更多自主权能使全球经济基础更稳固，发展更健康。宽松的国际法规能给政府留下足够的活动空间。这样的全球化更理想，它既能应对全球化的弊端，又能保留其对经济发展的重大推动作用[5]。詹姆斯·A.云克尔认为，政治全球化可以而且应该补充当代正在进行的经济和文化全球化[6]。

2．关于经济、社会和政治全球化的马尔可夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR)研究

早在1989年James D.Hamilton首次使用马尔可夫区制转换方法，利用简单自回归(VAR)模型研究了二战后美国经济周期波动情况[7]。Hans-Martin Krolzig等使用了MS-VAR模型研究了英国1960年以来劳动力市场与经济周期之间的关系，并且在1998年提供了MS-VAR详细的估计方法和程序[8]，为国内外学者使用此种类型的模型进行广泛研究提供了计算机估计和分析工具。然而MS-VAR模型在经济、社会和政治全球化关系方面的研究成果尚未见到。

(二)国内研究概况

国内对经济全球化、社会全球化和政治全球化的研究以定性为主。大家普遍认为，“全球化是一个有争议的概念，它最初指的是一种世界经济现象，逐渐延伸到其他领域”[9]。

1．经济全球化与政治全球化的关系

认为经济全球化深化着和平与发展这一世界主题，强化了国际政治的经济化趋势，推进国际政治格局向多极化发展，拓展了全球竞争与合作的内容、形式[10]。进入21世纪以来，经济全球化的深度和广度已经远远地走在了全球政治合作的前面，跨国界的全球生产链、全球供应链、全球资本链及全球互联网的形成和扩张与全球的政治实体分割化形成鲜明的对照[11]。经济的全球化趋势推动着人类社会政治结构朝全球化方向演进，这使国际社会对单一民族国家的政治能够产生更大的影响，从而形成国际社会与民族国家在政治影响上的互动。各民族国家的人们在参与国际政治时必须参照国内政治，而在决定国内政治时不得不同时考虑国际政治[12]。20世纪90年代以来不断拓展与深化的经济全球化导致的最为显著的结果，就是国际体系中权力的流散和权力结构的变革。国际体系中权力的流散，不仅表现在参与治理的行为主体的多样化上，也表现在治理制度的层级分化上，还表现在治理结构的变革中[13]。

2．经济全球化、社会全球化、政治全球化之间的关系

文化全球化是社会全球化的重要组成。全球化和现代化的快速发展，使原有的稳定秩序和局势发生动荡，在政治、经济和文化之间的相互关系方面，也由于遭遇全面的重新调整而处于不稳定状态[14]。经济全球化和政治全球化决定和制约文化全球化，文化全球化又反作用于经济全球化和政治全球化，它们相互制约、相互作用。文化全球化又具有自己的相对独立性，与经济全球化和政治全球化呈现出一种矛盾运动的关系[15]。 余淼杰在《贸易全球化和政治自由化：引力法》一文中，基于1974—1998年134个IMF国家的样本数据，使用引力贸易理论来研究贸易全球化与政治自由化之间的双向因果关系。分析表明，贸易全球化抑制了政治自由化，而政治自由化则促进了这一时期的贸易全球化[16]。

3．国内马尔可夫区制转换向量自回归模型的应用研究

国内应用马尔可夫向量自回归模型在宏观经济和金融、房地产、农业经济等方面开展了很多应用研究。但采用马尔可夫向量自回归模型对经济全球化、社会全球化和政治全球化的应用研究成果尚未见到。

综上所述，国外和国内对经济全球化、社会全球化和政治全球化相互之间关系的研究大都是定性分析，也有不少是建立数量模型开展定量研究，但很少见到采用马尔可夫向量自回归模型(MS-VAR)开展经济、社会和政治全球化关系的研究报道。“全球化的研究超出了当前既定的学术领域，它虽然缺乏一个坚实的学科基础，却包含了巨大的机遇。”“全球化研究需要一个宽广的跨学科视觉。”[3]2经济、社会和政治全球化之间的关系比较复杂，可能具有非线性特征。而马尔可夫向量自回归转换模型有助于揭示研究对象的非线性机理。因此，建立马尔可夫向量自回归转换模型，分析经济全球化、社会全球化和政治全球化之间相互关系具有重要意义。

三、实证分析

(一) 模型选择与样本数据

1．MS-VAR 模型介绍

马尔可夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR)最早由国外学者 Hamilton(1989)提出来，随后 Krolzig(1997)又详细地阐述了此类模型。MS-VAR模型认为时间序列向量yt是由其不可观测的离散状态变量st所决定，根据st的取值，可将研究问题或系统划分为M个区制(状态)，即st=m，m=1,2,…,M。模型估计的参数将依据系统所处的不同状态而产生变化。当系统状态发生转变时，MS-VAR 模型可以自动调整VAR模型的参数，并描述特定状态及状态转变时变量间的动态特征与相互关系，在对各参数进行一致有效估计的基础上，给出各状态之间的转换概率。

MS-VAR模型主要存在两种形式，其中一种是基于截距进行调整的模型(MSI-VAR)，另外一种则为基于均值进行调整的模型(MSM-VAR)，具体形式如下：

转换截距模型(MSI-VAR)：

转换均值模型(MSM-VAR)：

由于MS-VAR模型可能是依赖均值状态的，也可能是依赖截距项状态的。因此，MS-VAR模型通过M均值状态依赖、I截距项状态依赖、A自回归参数状态和H方差的各种组合，可以归纳为16种模型。关于MS-VAR模型的详细推导过程和估计步骤，可参见Hamilton和 Krolzig等的研究[7-8]。

2.变量选取与数据平稳性检验

本文的原始样本为KOF瑞士经济学会(KOF Swiss Economic Institute)2018年发布的新版本中1970—2018年世界经济全球化、社会全球化和政治全球化综合指数。经济全球化指数由贸易全球化和金融全球化指数构成。社会全球化由人际交往全球化、信息全球化和文化全球化综合计算得出。政治全球化突出了政府政策的影响，它是根据参加联合国维和任务、一个国家的使馆和国际非政府组织的数量来衡量的。新的KOF全球化指数区分了事实和法律的全球化。对事实和法律的经济、社会和政治维度全球化单独计算指标。在次级层面上，又为事实和法律的贸易、金融、人际关系、信息和文化全球化分别计算对应的指标。事实和法律的全球化有很大的区别。事实上的全球化是物资、货币等实际发生的数额，法律的全球化主要从政策、法规和协定的角度考察。例如事实上的贸易全球化用货物和服务进出口来衡量。法律上的贸易全球化是指促进国家间贸易流动的政策，它用有关贸易法规、贸易税、关税税率和自由贸易协定等变量来衡量。贸易法规是非关税贸易壁垒的影响程度和出口成本两个子变量的平均值。自由贸易协定是指多边和双边自由贸易协定的数量。本文使用的是事实和法律的综合全球化指数。1970—2018年世界经济、社会和政治全球化发展过程如图1所示。

图1 1970—2018年世界经济全球化、社会全球化和政治全球化发展过程

由图1可以看出，世界经济、社会和政治全球化指数从1970—1992年基本处于缓慢增加阶段，从1993—2007年处于较快增长阶段，而从2008年金融危机开始，经济全球化指数在两年倒退之后，其增长态势基本呈现出停滞状态；社会全球化从2008年开始增长趋于减缓，2013年以后呈平稳状态；而政治全球化从2008年以后基本呈现出减缓趋势。2007年经济、社会和政治全球化指数几乎处于同一水平，此后经济全球化发展严重受挫，到2018年，社会全球化指数比经济全球化增多10%，政治全球化比经济全球化多了5.4%。

只有平稳的时间序列才可以建立计量模型，否则会出现伪回归。经检验，各全球化指数原始序列均为非平稳数据，各时间序列取对数后仍为非平稳数据，而1阶差分为平稳数据。为此建模时对各全球化指数进行对数和差分处理并乘以100，即相当于每一全球化指数的增长率，分别记为XDLJJQH、XDLSHQH、XDLZZQH。

由于上述三个变量XDLJJQH、XDLSHQH、XDLZZQH都不含单位根，为平稳序列，因而可以建立VAR模型。进一步对上述三个变量建立的VAR模型进行协整检验，表明三个变量存在协整关系。因此，可用经济全球化、社会全球化和政治全球化指数增长量建立MS-VAR模型。

(二) MS-VAR模型的最优形式

MS-VAR模型的最优形式的选择，包括模型变量最优滞后阶数和最优 MS-VAR 模型形式的确定。模型变量最优滞后阶数的确定，通常的方法是建立一个传统的VAR模型，通过比较不同滞后阶数信息准则的大小来确定最优的滞后期。确定各滞后期的信息准则有LL(对数似然比) 、AIC(赤池)和SC(施瓦茨)，将滞后模型LL最大、AIC和SC值最小者，确定为VAR模型的最优滞后阶数。MS-VAR 模型还需要确定最优的区制数，以及在不同区制数下模型的最优组合形式。通过建立截距(I)、系数(A)、方差(H)和均值(M)等各个参数随状态变化的MS-VAR不同组合模型，和上述方法一样，比较各模型的LL、AIC和SC值的大小，最终确定MSAH(2)-VAR(1)为选定模型，即模型设定为2个区制、滞后1阶，变系数变方差的马尔可夫区制转换向量自回归模型。

(三) 实证结果分析

1．估计模型的稳定性检验

借助EViews11软件，对MSAH(2)-VAR(1)模型的参数进行估计。为保证估计模型的稳定性，应该对被估计模型所有的根进行检验。如果被估计模型所有单位根的模都小于1，即位于单位圆内，则所估计的模型是稳定的。如果模型不稳定，某些结果将不是有效的(如脉冲响应函数的标准误差)。估计模型的单位根检验结果表明，MSAH(2)-VAR(1)模型所有单位根模的倒数都小于1，都位于单位圆内，因此，所估计的MSAH(2)-VAR(1)模型是稳定的。

2．区制转换具体特征分析

前文已经说明，三种维度全球化指数增长率从整体上可以分为2个区制状态。MSAH(2)-VAR(1)模型估计结果中，可以显示区制1和区制2的平滑概率(图2)。区制中某个时期最大或最小的平滑概率与该时期变量增长率的数值相对应，由此可以对照查得某个区制所反映的状态。本文区制1最大平滑概率对应全球化三个维度变量相对较高的增长速度，而区制2最大平滑概率则对应变量的较低增长率。因此，区制1反映了全球化较快增长的状态，区制2反映了全球化低速增长的状态。

图2 两种区制状态的平滑概率

模型估计结果表明，当系统处于区制1较快增长状态时，维持自身稳定的概率为75.23%，此时由区制1转换进入区制2的概率为24.77%；系统维持在区制2低速增长状态的概率为22.42%，转移到区制1的概率为77.58%。进一步分析各区制特征可以发现，位于区制 1的样本数为36个，处于区制1状态的频率为76.6%，且平均持续期为4年；位于区制2的样本数为11个，处于区制2状态的频率为23.4%，且平均持续期为1.9年。总体来看，三种层面全球化增长率在较快增长区制1的持续期相对较长，低速增长区制2更容易向较快增长区制1转化，两种区制状态之间的转移概率存在着非对称性的特点。

MSAH(2)-VAR(1)模型系数估计结果如表1所示。由于MS-VAR模型是一种非理性的模型，估计的参数又较多，利用估计模型进行理论分析存在一定的局限性。因此可以通过MS-VAR模型的估计结果，利用脉冲响应函数方法，重点考察在不同区制内各变量之间的相互影响，即重点分析当一个误差项发生变化，模型受到某种冲击时对系统的动态影响[17]。

表1 MSAH(2)-VAR(1)模型的系数估计结果

3．广义脉冲响应分析

MS-VAR模型的一个重要功能是主要用来进行广义脉冲响应分析。本文采用广义脉冲响应函数，分析在不同区制下作为扰动项的其他全球化指数增长率增加一个标准差(又称新息)时，某一全球化增长率在当期和未来各期的动态响应过程(见图3、图4、图5)。

(1)经济全球化指数的增长率对自身和社会、政治全球化冲击的响应。由广义脉冲响应函数图3可以看出，在较快增长状态下，无论是滞后1期的经济全球化自身，还是滞后1期的社会和政治全球化指数，当其增加1个正增量时，在第1年都会对经济全球化指数产生正向的作用，并从第2年开始减弱，尤其是滞后的经济全球化冲击对其自身造成的影响，经过5年后更是微乎其微。在低速增长状态下，滞后的经济和社会全球化指数增加1个正增量时，当年的经济全球化会产生较强的正向增长，而第2年急剧减弱，从第3年开始转变为负向影响使经济全球化指数呈减少趋势；而滞后的政治全球化指数增加1个正增量时，在前三年导致经济全球化指数显著减少后，从第4年开始转为促使经济全球化指数微小正向增长并逐年趋近于零值。

图3 区制1、区制2经济全球化对自身和社会、政治全球化冲击的响应函数图

图4 区制1、区制2社会全球化对自身和经济、政治全球化冲击的响应函数图

(2)社会全球化指数的增长率对自身和经济、政治全球化冲击的响应。由图4可以看出，在较快增长状态下，滞后的社会和经济、政治全球化指数增长率增加1个正增量时，都会对社会全球化产生较强的正向拉动作用，其中滞后的社会全球化对自身的拉动力最强，但呈持续小幅减少趋势，而滞后的经济全球化的影响力却很微弱且持续稳定。在低速增长状态下，滞后的社会和经济全球化正增量的增加都会对社会全球化产生正向拉动并在6年后消失，而滞后的政治全球化增量会抑制社会全球化的增长并在6年后消失。

图5 区制1、区制2政治全球化对自身和经济、社会全球化冲击的响应函数图

(3)政治全球化对自身和经济、社会全球化增量冲击的响应过程。由图5可以看出，在较快增长状态下，滞后的政治和经济、社会全球化指数增长率增加1个正增量时，都会对社会全球化产生正向拉动作用并在6年后急剧减少。低速增长状态时，滞后的政治全球化增量对自身产生较大的正向拉动作用，但持续时间短，在第2年便近乎消失，而滞后的经济和社会全球化增量的冲击在第1年抑制政治全球化的增长，而从第2年这种负向影响便近乎消失。

4．方差分解

脉冲响应函数描述了MS-VAR模型中的一个内生变量的冲击对其他内生变量所带来的影响，而方差分解是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化的贡献度，以此来进一步评价不同结构冲击的重要性。

(1)经济全球化变化中各冲击的贡献率。在对经济全球化冲击的贡献率中，经济全球化自身冲击的贡献率最大，在较快增长状态时，由100%减少到末期的50.75%；在低速增长状态时，由100%减少到末期的94.92%。在较快增长状态时社会全球化冲击的贡献居第2位，由第2期的16%逐年增加到末期的41.7%。政治全球化冲击的贡献所占份额最少，在2%～6%之间。

(2)社会全球化变化中各冲击的贡献率。社会全球化自身冲击的贡献率，在较快增长状态下始终在95%以上，而在低速增长状态时其贡献率始终在10%附近。而在低速增长状态时经济全球化冲击的贡献率最大，在84%～86%之间。政治全球化冲击的贡献最小，仅有2%～4%。

(3)政治全球化变化中各冲击的贡献率。在较快增长状态下，政治全球化自身冲击的贡献由第1期的41.1%逐年减少到末期的37.7%；而在低速增长状态下的贡献率则始终在42%左右。在快速状态下，经济全球化冲击的贡献率由初期的35.6%逐期减少到28.8%；而社会全球化冲击的贡献率由初期的23.3%逐期增加到34.4%。在低速状态下，经济全球化冲击的贡献率最大，始终在43%上下，政治全球化自身冲击的贡献率始终在42%附近，略低于经济全球化的贡献率，而社会全球化冲击的贡献率最小一直维持在14%。

四、研究结论及现实意义

1．经济、社会和政治全球化的指数增长率在低速增长和较快增长两种状态下表现出不同的特征

经济、社会和政治全球化指数增长过程可以划分为较快增长和低速增长两种状态。在较快增长状态的持续期相对较长，低速增长状态更容易转化为较快增长状态。表明经济、社会和政治全球化指数的增长具有非线性特征，这对于正确认识全球化具有重要意义。

2．经济、社会和政治全球化的增量冲击在首期都会对自身增长产生较强的拉动作用

无论在何种增长状态下，经济、社会和政治全球化正增量的冲击，在第一年都会对自身产生较强的拉动效应，然后逐年减弱，在第二年或第六年趋于稳定或消失。表明在全球化的发展过程中自身的前期积累对于促进其新一轮的发展具有重要作用。

3．较快增长和低速增长状态下的增量冲击具有不同的响应过程

在较快增长状态下，经济、社会和政治全球化增量的冲击在首期都具有较强的正向拉动作用，然后便逐年减弱。在低速状态下，政治全球化增量的冲击对经济全球化增长在三年内造成不利影响，在六年内会不利于社会全球化指数的增加。而经济和社会全球化的增量都会在首期减少政治全球化指数的增加。可见如何保持全球化的较快增长态势是实现全球化不断发展的重要前提。

4．全球化冲击的变化中经济全球化的贡献举足轻重

一是经济全球化冲击的变化中自身冲击贡献率最大。二是在社会全球化的冲击中，在低速增长时经济全球化贡献居第一位。三是在对政治全球化的冲击中，在较快增长状态时经济全球化贡献达30%左右，与社会全球化平分秋色，而在低速增长状态下经济全球化贡献率达43%，略低于政治全球化自身冲击的贡献率。表明在引起全球化冲击的变化中经济全球化的贡献举足轻重，因而在全球化发展过程中应十分关注经济全球化的潜在拉动作用。

本文研究的普遍现实意义是，在当前和今后一段时期内，要认真应对全球化低速发展状态下可能出现的各种负面影响。近年来，世界经济受到一系列连续性事件的冲击和影响，全球经济长期停滞的格局进一步显现。尤其是新型冠状病毒肺炎疫情以来，各国人员交往受阻，各种国际性现场会议停摆，全球政治格局正在发生前所未有的变化。可以预见，未来几年经济、社会和政治全球化不可避免地出现停滞倒退，全球化发展处于低速时期。

全球化低速发展状态会出现潜在的不利影响。全球化低速发展状态下，政治全球化的增长可能在四五年内持续抑制经济和社会全球化的增长，而经济和社会全球化的增长又会反过来在一两年来对政治全球化的发展形成短暂的抑制作用。这说明在全球化发展低迷时期，国际贸易、投资和金融的安全问题凸现，全球供应链、产业链区域化、本土化趋势加强，保护主义进一步抬头，民族国家的核心主体地位更加增强，“经济民族主义”在国际政治中的作用愈加突出，经济和社会全球化的增长将受到制约，可能出现停滞甚至倒退趋势。

全球化发展的低迷和突如其来肆虐全球的新型冠状病毒肺炎疫情的叠加，给全球化发展带来前所未有的困扰。在这个新的历史起点上，如何抓住这场百年不遇的困局带给世界的机会，推动新一轮全球化发展，是国际社会面临的共同问题。全球化首先是经济全球化、贸易全球化。贸易、投资和金融早已和信息化深度融合，数字经济为代表的新型全球化蓬勃兴起。经济全球化的发展更多地依赖于其自身的前期积累和社会全球化增量的拉动。社会全球化的发展除了其自身前期积累的推动外，更要借助经济全球化增量的潜在拉动。因此，要打破今后全球化发展低速阶段的掣肘，需要立足于对当今世界经济和国际体系深度融合、任何国家都无法关起门来搞建设的基本判断，以更加务实的姿态着重从事实和法律两个层面发展经济全球化入手，积极推进对外开放，突出风险化解能力，积极参与、推动制定全球数字经济和贸易规则，综合运用国际国内两个市场、国际国内两种资源，开创和扩大区域经济自由贸易，着眼世界不断向外扩展辐射。加强国际合作和分工，反对单边主义和抵制霸权欺凌，维护多边贸易实现各国互利共赢。不断推进现代数字信息技术在全球化的广泛应用，扩大国际信息知识流动的溢出效应，利用经济全球化和社会全球化相互循环拉动的潜在机制，走出一条新格局下新型全球化的发展道路。