商业性银行系统性风险预警体系构建策略研究

谌岚 湖南工业职业技术学院经济管理学院

引言：当前国内外学者对于银行业系统性风险的定义还没有达成一致的意见，大部分认为系统性风险是在内外部因素或者重大事件的冲击下，风险从单个或多个机构向银行体系整体性蔓延渗透扩散，进而导致绝大多数金融机构风险积累，造成经营困难或者使其丧失基本功能，危及到宏观经济的持续发展。系统性风险预警体系的构建需要商业银行充分考虑内外部环境的各项因素，并充分整合内部资源和协调管理能力。当前我国商业银行系统性风险预警体系还不完善，仍然存在指标体系不全面、宏观审慎管理体系不健全、系统性风险监管不力、问题处置机制不完善等问题，所以要为其制定出切实可行的预警体系，以实现对系统性风险的识别和预防，进而促进商业银行业及整个宏观经济的健康发展。

一、商业性银行系统性风险预警体系存在的问题

（一）指标体系不全面

商业银行系统性风险的影响因素较多，因此其风险预警体系必须要将各项风险因素容纳在内，以确保其全面性和有效性。但是当前很多商业银行在系统性风险预警体系方面还存在指标体系不全面的问题。虽然包括了信用风险、宏观经济风险、市场风险、流动性风险以及关联风险等几个重要的方面，但对各维度的分解和细化程度还不足，因此导致其指标体系还不具体、不够细化，模糊性的指标体系使得商业银行系统性风险预警体系在制定和实施过程中难以充分体现出各类因素的具体影响和程度。而随着内外部环境的不断变化，使得系统性风险影响因素呈现出复杂性和多变性，进而对其指标体系的构建和完善提出了较大的挑战。

（二）宏观审慎管理体系不健全

当前我国金融领域的宏观审慎管理体系还不健全，对商业银行系统性风险预警体系的构建造成了一定的不利影响。比如国家各项产业政策与财税政策之间的配合度还不高，使得系统性风险防控面临巨大的压力和阻力。同时，缺乏逆周期调节机制，导致商业银行的发展受到金融周期发展的影响，使其在信贷调控方面的压力较大，存在过度共振的现象。我国金融监管体制改革取得的成果虽然不断扩大，但是金融监管仍然存在一定的空白，一些潜在的风险难以被有效识别和预防，进而使得系统性风险的预防体系埋下了很多的隐患。最后，我国金融安全网络还没有形成和稳健运作，对金融知识宣传和存款保险等制度的建设还完善，进而阻碍了系统性风险预警体系的顺利实施。

（三）系统性风险监管不力

系统性风险预警体系的构建和实施离不开完善的监管，由于各方面原因导致对系统性风险监管还存在很多的缺陷。主要监管责任划分不清，存在失职和渎职的行为，对系统性风险监管底线把握不清。同时，监管手段还不完善，在事前、事中和事后监管方面还缺乏完善的衔接，存在监管方面还存在空缺，对大数据等信息技术的应用能力还不强，监管手段过于落后，难以实现对商业银行系统性风险的实时监管，导致预警体系在实施过程中处于被动状态。另外，风险处置能力还相对较低，各部门之间的协作力度相对较低，对处置责任的划分不清，因此导致风险出现过度积累，影响了系统性风险预警体系构建的难度。

（四）问题处置机制不完善

问题处置机制是确保商业银行系统性风险预警体系得以构建和实施的重要基础，但是从当前的情况来看，其问题处置机制还存在较大的改进空间。比如对破产处置还缺乏顶层设计，相关立法还不完善，难以为商业银行在处理问题或者危机时提供有效的法律支撑。同时，在恢复和处置计划方面还不完善，对于区域性银行或者系统内大型银行还没有制定出完善的恢复和处置计划，对其具体实施的监管评估还不完善，因此会影响商业银行系统性风险预警体系的全面构建和实施。另外，问题处置机构的职责还难以得到有效落实，难以对不同情况下的风险因素进行全面的分析和处置化解，因此为系统性风险埋下了更多的隐患。

二、商业性银行系统性风险预警体系构建的对策建议

（一）建立健全指标体系

在商业银行银行系统性风险预警体系构建过程中，预警指标体系的构建和使用是最为基础和关键的，而指标体系的构建需要综合考量各方面因素。因此，在系统性风险预警指标体系构建中，要对信用风险、宏观经济风险、市场风险、流动性风险以及关联风险等几个方面的风险类型进行分析，并对其进行全面的细化。在指标细化过程中，要赋予其一定的权重，使其在现有的基础上可以实现对各项系统性风险诱发因素的全面分析，进而在现有的基础上可以更好地实施风险预警和识别，实现对风险预警体系的全面优化。但是，预警指标必须要根据内外部环境的变化进行不断的调整和优化，以确保系统性风险预警指标体系的持续有效性。

（二）建立健全宏观审慎机制

宏观审慎机制是构建和实施商业银行系统性风险预警体系的重要保障。一是要完善“双支柱”调控框架，提升是宏观审慎政策与货币政策之间的调控力度，强化财税政策与产业政策的协调配合能力。二是要进一步深化逆周期调节机制，采取以拨备和资本为纽带的逆周期调节机制，加强信贷调控力度。三是要全面推进金融监管体制的改革与发展，加强对金融事业尤其是商业银行的监管统筹，严格落实监管部门的职责，突出金融监管的系统性和整体性，进而有效填补金融监管的空白。四是构建金融安全网，加强对金融知识的宣传，加大对存款者财产安全和合法权益的保护。通过完善宏观审慎机制可以为商业银行系统性风险预警体系的构建提供有效的支撑。

（三）强化系统性风险监管力度

系统性风险预警体系的构建要重视对风险的监管，一是要全面落实监管责任，强化监管能力建设，营造出严肃监管的氛围，确保不发生区域性、系统性风险。二是完善监控网络，构建出完善的银行业系统性风险防控体系，完善预警和报告机制，实现对各类业务领域和风险类别以及政策变化的全覆盖，明确各参与部门的职责分工，确保理清风险产生和发展的机理及脉络，实现对风险的准确预测和分析。三是进一步完善监管措施，要借助互联网和大数据的优势，强化事前和事中监管，形成统一的闭环监管路径。四是要强化对风险的处置能力，研究制定完善的处置方案，有效化解重大风险和各类突发事件，杜绝风险的过渡积累，提升对系统性风险监管的权威性。通过实施有效的监管，可以为商业银行系统性风险预警体系的构建提供有效的保障。

（四）建立健全问题处置机制

问题处置机制是系统性风险预警体系中的重要内容。首先，要进一步完善破产处置顶层设计，完善银行破产立法，明确相应的接管制度、操作程序、处理政策以及破产标准等，为有效的处置危机或者问题提供相应的法律保障。其次，要制定处置和恢复计划，尤其是要重视对系统和区域重要性银行，对计划的可执行性进行有效的评估，明确相应的准备机制和权责安排等，最大程度上降低破产的影响。同时，要对存在重大风险或者破产可能性的机构进行识别，加强危机的应急管理，针对性的进行处置和化解，同时要借助兼并重组或者破产清算的方式对破产损失相对可控的机构进行处置，引导其实现市场化推出，避免在商业银行间诱发更大规模的系统性风险。

总结：系统性风险预警体系的构建涉及到诸多层面的因素，且会随着商业银行内外部环境的发展变化而不断进行调整，只有这样才能保证预警体系的长期有效性。从本文的研究来看，应该从建立健全指标体系、完善宏观审慎机制、加强系统性风险监管力度、完善问题处置机制等方面出发，进而确保商业银行在发展过程中能够逐步建立和完善其系统性风险预警机制，强化系统性风险的预警与防控。