探索“信息采集+外汇微观监管”的管理框架

文/侍方平 韩峰 杨琦 编辑/靖立坤

“信息采集+外汇微观监管”是一种集信息采集与外汇微观监管于一体的监管思路。其出发点在于信息采集，中间环节为信息加工整合，最终落脚点在于外汇微观监管。

党的十九大以来，外汇局始终坚守不发生系统性金融风险的底线，基于近年应对外汇市场高强度冲击的经验，初步形成了跨境资金流动“宏观审慎+微观监管”两位一体的监管框架：宏观审慎政策立足于逆周期调节跨境资本流动；微观监管则依法依规维护外汇市场秩序，保持执法标准跨周期的稳定性、一致性和可预测性，严厉打击各类外汇违法违规行为。

外汇微观监管作为外汇管理的重要组成部分，是维护外汇市场秩序的有力保障。从本质上讲，微观监管作用的发挥，必须建立在对信息的全面采集、深度挖掘、综合利用的基础之上。随着外汇管理改革的不断深化，外汇微观监管对信息采集的依存度显著提高。然而，现实场景中信息量大而分散，不断加快的金融科技创新也让信息变得更为隐蔽、复杂，加之信息不对称性的客观存在，外汇微观监管作用的发挥受到了一定制约。基于此，笔者认为，可以探索“信息采集+外汇微观监管”框架的构建与应用，夯实信息采集基础，加大数据挖掘利用，破解外汇微观监管领域信息不对称的难题，提升外汇微观监管能力。

“信息采集+外汇微观监管”的内部逻辑

“信息采集+外汇微观监管”是一种集信息采集与外汇微观监管于一体的监管思路。其出发点在于信息采集，中间环节为信息加工整合，最终落脚点在于外汇微观监管。

信息采集是外汇微观监管的基础。一是信息采集是外汇微观监管降低现实场景中信息不对称性的必要手段。二是立足信息采集端提供的各类数据，外汇局科学运用非现场监测指标和数据挖掘工具锁定线索，实现对各类违规行为的精准高效打击。三是坚持把银行挺在一线，在强化银行真实性审核责任的同时，借助银行端采集的各类业务信息，提高微观监管的及时性，促进风险防范端口前移，弥补事中事后监管的不足。四是信息采集可提供市场前沿或新业态信息，有利于外汇局发现监管空白，实施“补漏监管”。五是现场监管既要依托现场获取或调阅的信息，又要参考之前采集的非现场信息。

外汇微观监管又反作用于信息采集。一是外汇领域业务创新速度不断加快，打破传统外汇微观监管边界，对信息采集频次、效率、质量也提出了更高要求。二是外汇微观监管理念的转变，也促使信息采集方式、内容不断做出调整。三是大数据、监管科技、人工智能等在外汇微观监管领域的应用，给信息采集提供了技术支持。

搭建“信息采集+外汇微观监管”的框架

目前，国际上虽未明确提出“信息采集+外汇微观监管”的理念，但是实践中已有类似的做法，即注重信息采集与外汇微观监管的结合，侧重发挥前端信息采集对外汇微观监管的支撑作用。

基本框架

“信息采集+外汇微观监管”的框架主要包括信息采集、数据挖掘和实施微观监管三个环节（见图1）。

在信息采集环节，立足多种渠道和方式采集标准化全口径信息；信息采集内容主要是可用于外汇微观监管的各类结构化数据（如收支数据、账户收支余信息等）和非结构化数据（如实际控制人、经营范围等），并予以整合、分类后，集成于数字外汇平台（信息仓库），实现外汇微观监管的信息化。

在数据挖掘环节，可直接使用数字外管平台内嵌的非现场系统，对相关信息进行处理、筛查；也可将数字外管平台集成的数据分类导出，运用外部SAS系统、大数据技术、人工智能等进行加工、清洗、分类，以降低数据的颗粒度，提高数据的可视化水平。

图1 “信息采集+外汇微观监管”框架

在实施微观监管环节，立足信息采集和数据挖掘环节传递的可视化监管信息，有针对性地采取相应措施，对市场主体实施微观监管。

应遵循的原则

相关性原则。在信息采集及监管运用思路上，应坚持相关性原则，即“信息采集+外汇微观监管”框架下所采集的信息，应当与市场主体信息、外汇业务办理、涉外收支、账户资金及交易背景等密切相关，有助于精准、穿透实施微观审慎监管。此外，在非现场监管线索筛查和数据挖掘等方面，设置指标和选定样本均应考虑相关性，即应与区域跨境资金流动风险、市场主体主要交易行为特征等显著相关。

重要性原则。信息采集应结合主体类型、外汇业务特点、风险程度、业务办理资料留存规定以及简政放权要求等，采集可用于事中事后监管的重要信息，不过多采集冗余信息，避免增大市场主体数据报送的成本。另一方面，重要性也体现在外汇微观监管应立足外汇市场发展和监管实践，按照系统重要性监管思路，精准施策，引导系统重要性外汇市场主体审慎合规经营。

全流程原则。在管理策略上坚持实时动态原则。一是前端信息采集应贯穿市场主体外汇业务办理和行为发生的全过程，动态持续补充更新相关信息，强调信息采集的持续性和动态性。二是利用监管科技、SAS、人工智能等技术，对掌握的数据进行充分挖掘，密切跟踪跨境资金流动形势及形态变化，增强对市场走势和市场主体行为的预判能力，确定不同时期的监管、处罚重点，为动态调整微观监管政策提供依据。

可追溯性原则。一是信息采集所获取的信息应当能够溯及来源和以往，与市场主体特征、交易背景、外汇收支、资金汇兑等相一致，能够对市场主体交易特征进行画像和跟踪，服务于微观监管；二是用于核查、检查的信息应能与前一环节的信息相互印证，共同形成有效证据链，并注重监管留痕，建立监管信息（电子或其他形式）的归档保存制度。

标准化原则。一是标准化的信息采集方法和流程。信息采集应在确保真实性的基础上，立足标准统一的信息采集规范，采集相关信息，力求纵向可比，易于进行加工和挖据分析。二是微观监管要在遵守相关法规的基础上，借助标准化的信息和微观监管工具保持执法标准跨周期的稳定性、一致性和可预测性。三是引入适当性监管方法，实施标准化的分类监管。

成本效益原则。一是信息采集环节在考量信息采集必要性和可行性的基础上，力求便捷高效，不应与当前“放管服”要求相违背，无故增加市场主体负担；二是外汇微观监管要基于信息采集，应合理统筹核查和检查资源，精准高效地实施监管，避免重复执法。

协同性原则。一是信息采集应争取与其他监管部门协同合作，建立信息共享机制，提高信息采集的效率和覆盖面；二是外汇微观监管也应讲究协同性，既要与其他监管部门协同办案，又要协调内部监管资源，提高监管成效。

跨境实现路径

夯实信息采集基础

第一，借助工商、公安、天眼查等第三方提供的信息查询及关系挖掘服务，获取更丰富、更全面的市场主体经营状况信息，作为辅助信息纳入行为特征分析、关联方交易分析等，服务于锁定异常与打击违规的精准性需求。

第二，以账户为抓手，有针对性地采集外汇交易、收支及汇兑等相关的数据信息，探索开展对市场主体资金来源与用途的全面监管，最大限度地穿透与还原外汇业务的交易脉络。

第三，针对跨境电商、货物贸易、服务贸易新业态或银行外汇业务的创新产品，按照数据留痕要求，探索数据采集渠道及方式。比如，可借鉴沙箱监管经验，为完善监管夯实数据基础。

第四，争取能有更多的监管部门、银行和企业，与外汇局建立系统对接，以进一步丰富系统对接内容（如企业异常或管控信息等），前移风险防范关口，提高真实性、合规性监管效率。

第五，注重与市场主体充分沟通。一是延伸信息采集触角，动态掌握市场前沿信息，补漏监管。二是在与市场主体沟通、市场调研及实施监管过程中获取各类主体特征和业务运作模式等第一手信息，以便于开展微观监管。

第六，建立集数据采集、业务办理/管理、数据查询/共享、监测分析等功能模块于一体的数字外管平台（仓库），探索Web页挖掘、OLAP等在线数据分析技术，实现外汇管理的网络化、信息化，提升微观监管效率。

第七，充分用好国家外汇管理局政务服务系统，从该系统中存储的市场主体在行政许可网上办理申请的材料中，及时采集、提取主体信息、业务信息及各类核准审批信息，提高信息的利用效率。

加强数据的挖掘和利用

第一，进一步升级并用好现有的外汇系统。一是继续优化跨境资金监测系统、外汇非现场检查系统等外汇系统的功能和应用场景。二是结合实际，完善外汇微观监管指标体系，发挥好外汇非现场监测分析的线索筛查与探头作用。

第二，应用数据画像加强对重点主体的监管。应依托数据画像，将有限的管理资源聚焦于对跨境资金流动、外汇市场秩序影响显著的市场主体样本组，建立持续动态的监测分析体系。根据相关性和重要性原则，选择表征市场主体显著特征（主体、交易及收支行为）的标签体系，形成整体画像；再应用大数据分析方法，比较标签的特征值，识别被监测主体的重要程度。在此基础上，全面、客观地评估重要性主体外汇业务风险，探索开展标准化分类监管，对高风险主体采取更加严格的常态化、持续性监管措施。

图2 基于SAS聚类分析工具的分类监管流程

图3 大数据技术推动外汇微观监管端口前移

第三，加强SAS等数据工具的场景应用。基于信息采集所获取的相关信息，应用SAS等大数据分析和挖掘工具，逐步推进聚类分析、因子分析、关联分析、回归分析等分析方法在负面主体关键特征提取中的应用场景研究与试用，进而弥补跨境资金流动监测与分析系统、外汇非现场检查分析系统功能的不足，不断完善外汇数据仓库的内容。

第四，推进监管科技应用的探索与实践。在大数平台上，借助人工智能、大数据、区块链等监管科技技术，进行深度学习、团队网络识别、自然语言处理，建立合规风险分析模型，监测资金异常、识别虚假交易数据，提升微观监管侧效率。

第五，做好结构化、半结构化及非结构化数据的整合。引入面向半结构化、非结构化、结构化数据的知识发现及融合技术，将各类信息整合在一起，为外汇微观监管提供更标准化、有参考意义的信息。

精准高效地实施微观监管

在信息采集和数据挖掘利用的基础上，定期开展异常交易非现场监测和现场核查工作，并视具体情况、重要性程度，合理统筹监管资源，有效利用业务管控、监管约谈、移交检查处罚等监管手段，实现对苗头性、趋势性问题的早发现、早预警和精准处置、主动处置。

场景应用探索

借助SAS聚类分析工具对外商投资企业实施分类监管（见图2）。基于所采集的外商投资企业的信息，生成外商投资企业成立时间、注册资本金到位率、首次付汇日期与成立日期时间间隔、累计付汇金额与到位资本金之比、外国股东国别、付汇目的地与外国股东国别的匹配性、实际交易与注册经营范围的一致性等相关指标，并借助SAS进行聚类分析，将外商投资企业分类为正常类外商投资企业、存疑类新设外商投资企业（资本金快进快出且累计付汇金额与到位资本金额高度一致）、异常类外商投资企业（首次付汇日期与成立日期时间间隔极短、实际交易与注册经营范围不一致）等类别，进而实施分类监管。

依托大数据技术推动外汇微观监管端口前移（见图3）。一是在银行端，利用大数据技术，建立业务办理事前事中风险分析模型，拦截和捕捉违规办理业务的个人和企业，并将违规主体报送至外汇局风险信息库。二是在外汇局端同样依托大数据技术建立事中事后监管模型，识别搜集事中事后监管过程中的高风险信息，并组建高风险名单发布信息库，同时定期将负面案例、违规主体、其他政府部门发布的异常主体信息发送给银行，以完善银行的风控模型。

图4 图数据分析应用流程

利用图数据分析支持精准打击地下钱庄、虚假欺骗性交易等外汇违规违法行为（见图4）。在“信息采集+外汇微观监管”下，以图数据库技术直观展示主体之间的关系网络，对重点主体及其关联关系进行快速检索分析，精准定位违规主体以及跨区域、分散型的外围相关交易圈，识别违规主体特征。整合地下钱庄、转口贸易等负面主体及其控制的境内外公司，以及提供和使用虚假货权凭证的个人及其控制的境内外公司等各类信息，提升监测分析的针对性。

保障措施

第一，建立广泛的信息采集渠道和采集方法，丰富微观监管数据资源。一是丰富金融机构数据采集内容，提升数据的完整性和有效性。如参照反洗钱报告制度，要求银行对符合规定存疑业务信息一律事前报告，并明确报告的内容、标准、对象、频率等。二是引入社会第三方数据，提升关联和穿透分析数据支持。三是研究扩展外汇局大数据的内涵，将分布在银行、第三方支付机构等的数据作为外汇局大数据的一部分，按需使用。

第二，在安全可控、标准的前提下，推进监管数据的共享利用。一是提升共享服务能力。可考虑继续将银行卡境外交易、负面主体等数据纳入外汇管理数据仓库，促进数据的共享使用。二是研究建立风险信息共享库，逐步与银行共享主体经营和信用信息等，为建立社会公众广泛参与的监督体系提供基础数据。三是按照国家政务共享的要求，推进实现通过国家政务信息共享平台接口方式，提供和获取共享数据。四是配合国办建立“互联网+监管”系统，加强部门间共享共用监管数据，及时通报违规案例，并对违规行为实施联合惩戒，形成监管合力。

第三，推进外汇信息采集立法，加大对信息披露与申报违规行为的处罚力度。目前，我国外汇信息采集规定主要分布于各业务法规及国际收支统计制度之中，缺乏系统的法规依据。此外，我国外汇管理对于收支申报和信息报告的重视程度不够，特别是对于收支申报，仅视为统计问题，且处罚措施也仅为机构30万元以下、个人5万元以下人民币罚款，其惩戒和震慑力度偏小。因此，建议健全信息采集法规体系，进一步加大对信息披露与申报的处罚力度，夯实信息采集基础。

第四，持续推动“数字外管”平台建设，做好事中事后监管；持续推进“数字外管”平台功能的开发与优化，提高数据存储、分析水平；继续做好数据互联互通和监测统计，推动政策的改革和创新，做好事中事后监管。