基于DEA的我国商业银行电子银行效率实证研究

丁章华 吕腾飞

（威海市商业银行，山东 威海 264200）

一、引言

自20世纪50年代以来，全球金融行业发生了极大变革，传统银行业得到了发展和完善，金融创新活动日益活跃发达。而随着互联网技术、现代银行理论和现代管理学等科学理论的发展，电子银行的发展不仅要适应先进互联网技术和全球电子商务的需要，而且还要满足商业银行持续创新战略和激烈银行业竞争的需要。特别是进入21世纪以来，互联网和计算机技术的迅速发展，逐渐与银行业相融合，这在传统银行业中引起了巨大的变化，并逐渐扩展到证券行业、保险行业、信托行业等不同领域。当前，伴随着信息技术的飞速发展，各国银行业正朝着金融全球化和一体化的方向发展。银行业进入了一个崭新的发展时期和发展领域，即电子银行的兴起。因而，各国银行都非常重视电子银行的发展，将其作为首要的发展战略。

改革开放以来，尤其是近10年来，我国的金融市场变化巨大。商业银行多元竞争市场体系逐渐形成，基本形成了以国有商业银行为主，股份制商业银行、城市商业银行、民营商业银行、农村商业银行和外资银行兼包并蓄、合理竞争的局面。对于不同类型的商业银行来说，电子银行对其都非常重要，日益成为各家银行创新的主战场，同时也是其重要的业务服务渠道和形象推广平台。当前，银行业竞争异常激烈，面对国内外银行业的挤压，如何实现我国商业银行的可持续发展和创新型发展是摆在中国商业银行面前的一道重要课题。同时，我国商业银行的产品同质性普遍存在，使得各银行的发展好坏往往取决于信息和服务方面。而我国商业银行如何实现差异化发展和可持续发展，电子银行领域的发展都是必不可少的。因此，研究我国商业银行电子银行的发展绩效具有很大的现实意义。

二、研究设计

（一）研究思路

我国大多数学者在研究银行绩效方面，主要关注的是如何衡量商业银行的整体经营绩效，而对商业银行中的电子银行这一细分领域的经营绩效研究的较少。在欧美西方发达国家，由于其商业银行发展起步较早，银行业各方面发展比较先进，因此国外学者对电子银行的研究比较多。在我国，对中国电子银行经营绩效的研究大多是基于定性分析的，这使得国内研究缺乏必要的数据来提供依据。国内学者之所以很少使用定量分析，是因为我国电子银行的发展相对较晚，尽管我国银行业普遍非常重视电子银行业务发展，将其提高到发展战略高度，但由于国内银行管理和技术水平的限制，使得我国银行业电子银行业务的发展还不是很规范，并且没有统一的标准。在定期发布的业绩公报中，对电子银行的业务数据公开的透明度不高，使得学者难以获得用于研究电子银行绩效分析的业务数据。

在目前研究商业银行银行效率分析工具方面，DEA模型是研究银行效率最为常用也是最为科学的一种分析工具。该分析工具通过对某家商业银行的效率和多家不同类型的商业银行的综合绩效进行横向比较，可以较为清晰地识别出不同商业银行的服务效率。尽管国内学者有的已采用DEA模型研究了银行经营效率，但仍存在着一些不足，主要体现在一是输入和输出变量的选择没有统一的标准，这使得研究结论无法进行比较；二是选定指标相对单一，缺乏创新，难以全面、科学地涵盖银行效率；三是DEA的使用相对较旧，旧的DEA模型存在缺陷，并且无法对高效银行进行重新排序，因此很难整体把握银行效率。本文将综合考虑上述缺陷，利用多阶段超效率DEA模型，对我国商业银行电子银行的综合效率进行数据验证，以获得有价值的验证结论，对我国商业银行电子银行业务的发展提供参考。

（二）变量选择

为了全面衡量我国商业银行电子银行运营效率的投入和产出变量，结合数据的可获得性和电子银行的实际运行情况，选择和确定变量时，我们遵循真实、简单、可操作性和一致性的原则，并且还注意变量之间的相关性。

（三）样本选择与数据来源

为了使我们实证研究的数据来源尽可能可靠和准确，稳定时间内的数据不会影响电子银行相邻年份的成本分析，也不会影响原始研究期的相应平均值。因此，在数据处理方面，我们选择了2010年以后的各商业银行电子银行业务发展的投入和产出数据。本文选择了我国商业银行2011-2018年的电子银行数据作为研究样本。

在我国现有12家全国性股份制商业银行中，有些银行发展起步较晚，规模比较小，比如浙商银行、恒丰银行、渤海银行等。不仅数据难以搜集，而且数据较小，难以起到应有的衡量作用，因而在实证过程中删除了那些比较小的没有代表性的银行。最终我们选择了8家有代表性的银行，包括工农中建四家大型国有商业银行以及四家具有代表性股份制商业银行（中信、招行、浦发、兴业等四家银行）。

由于电子银行数据难以采集，我们主要从《中国金融年鉴》（2011年-2018年）、《中国电子银行发展报告》采集的数据，同时部分数据与各银行网站公布数据进行了核对验证，以确保数据可靠。

三、实证结果与分析

根据表1通过DEA模型得出的结果所示，在对8家银行的产出效率比较中，我们发现排名第一的是中国工商银行，2017、2018年的效率值分别为1和0.9726；排名最后的是中国农业银行，其2017、2018年的效率值分别为0.27和0.1749，产出效率首尾两家银行的差距较为明显。

表1 各商业银行效率比较

在对8家银行的财税效率比较中，我们发现排名第一的是中国农业银行，其2017、2018年的效率值均为1，同时中国工商银行2017年的效率值也为1，两者并列第一；在财税效率表现比较差的是兴业银行（2017年效率值0.5062）和中国建设银行（2018年效率值0.2462）。

在对8家银行的综合效率比较中，我们发现排名第一的是中国工商银行（2017年效率值为1）和中国银行（2018年效率值为0.4565），而2017年和2018年排名最后的均是中国农业银行，其2017、2018年的效率值分别为0.15和0.1565，整体差异性比较大。

总之，根据结果我们发现，我国商业银行电子银行的效率整体上国有商业银行要好于股份制商业银行。特别是工商银行电子银行在产出效率、财税效率、综合效率都处在领先地位。这主要因为中国工商银行及时根据市场状况来调整其电子银行发展战略。由于中国工商银行适时的战略调整有效地推动了工商银行电子银行的顺利壮大，使得工商银行电子银行保持了领先地位。这为中国工商银行电子银行业务进一步发展奠定了基石。

在股份制银行中，表现最好的是浦发银行，产出效率居8家银行之首的位，紧随其后的中信和招商，而兴业银行较其他三家，相对差一些。而在财税效率方而，招商银行和中信银行连续两年表现比较稳定，而浦发银行和兴业银行则上下波动较大，但各股份制商业银行电子银行的发展势头较为迅猛。

四、结论

综上所述，我国商业银行电子银行业务发展不平衡的现象较为突出。总体上，工商银行的电子银行业务发展最好，整体效率较高，特别是在电子银行的平台、服务和品牌方面。国内其他股份制商业银行对电子银行的发展也较为重视，发展也非常迅速，形成了赶超的趋势，使得我国商业银行的电子银行市场竞争日趋激烈。但是同样作为大型国有商业银行，中国农业银行和中国建设银行的电子银行发展相对差一些。因此，我国商业银行应该将电子银行的发展作为提升差异化发展的重要手段。一是加大资金投入，切实把发展电子银行业务放在重要的战略位置；二是要不断优化完善现有电子银行产品，从客户的角度出出发，力争使电子银行操作起来更方便、界面呈现更精彩，打造高品质的品牌形象；三是注重宣传效果，要充分利用网络、微信等自媒体和新兴媒体的运营优势，创新宣传方式，提高客户对电子银行的认知度和满意度。