金融工程在风险管理中的应用

张圆 杨旭工 李欣惠

摘 要：金融工程作为新兴的金融技术工具，对金融市场的风险管理具有积极作用。然而，金融工程在风险管理中具备一定的局限性，为了使得金融工程在风险管理中的到很好的应用，根据当下金融工程在风险管理中存在的一系列问题，提出一系列针对性的对策建议，对金融工程在风险管理中的合理应用具有重要意义。

关键词：金融工程;风险管理;应用

引言

金融工程主要是指通过一系列创新型金融工具、金融手段与方式的设计及实施，对金融问题进行解决[1]。主要是运用工程学的方法，例如计算机或者数学模型等手段对资产进行定价。金融工程的应用极大的提升了金融机构的经营效率，通过分解原有的风险和利益关系，有效的控制了金融风险，降低了交易成本，满足了人们规避风险和保值的需求。金融工程创新了风险管理的手段，但在实践的过程中，一定程度上为金融市场带来了新的不稳定性。

一、金融工程在风险管理中的应用价值

在当下市场经济体制下，金融创新层出不穷，金融市场也越发的复杂，在以往传统的债券、股票等金融产物的基础上，衍生出了期货、期权等新型投资工具，这些金融衍生物的产生使得金融领域更为复杂，不确定性增强[2]。传统风险管理的手段主要为：资产负债管理、保险、证券投资组合，都会多或少的存在某些不足之处。相较于传统的风险管理手段，金融工程技术，可以有利的对金融市场中现有的风险进行合理的分摊，完善现有的金融市场体系，进而提升金融市场的经济效益。

金融工程在风险管理中的优势主要有（1）预测能力：运用金融工程能够有效的对现有的金融风险进行防范与预防，控制金融市场的波动幅度，尽可能地降低金融风险。于此同时，通过金融工程，可以有效地预测金融产品的价格变化，进而可以做到提前预知风险，针对预知的风险，制定相关的应对方案，有助于降低经济损失。（2）提高金融效率：金融工程推动了金融组织模式和治理机构的发展[3]，各机构通过创造出大量创新产品，使得投资者可选择余地大大增加。（3）降低交易成本：传统的金融工具在进行金融操作时具有一定的局限性，金融工程凭借其自身标准化与集中化的特点，能够有效的较少金融交易过程中的交易成本。

二、金融工程在风险管理中的局限性

（一）相关领域人才缺乏

运用金融工程进行风险管控时，需要熟练掌握金融工程的思想及工具，随着金融市场复杂程度的增加，对金融工程师的要求也越来越高，需要他们掌握数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等能力，能够自行设计、开发出新的金融产品，创造性的解决各种金融问题。需要其精通诸多知识，具备多维的能力，然而目前国内相关的人才缺乏，使得金融工程在风险管理过程中，还未发挥其自身的价值。

（二）应用具有局限性

金融风险涉及的内容诸多，既有内部风险也有外部风险，在运用金融工程对风险进行管控时，往往需要构建数学模型。数学模型的数据往往来源于历史数据，在当下快速发展的金融市场中，海量的数据，对于模型的建立提出了新的要求，与此同時，数据的实时性对于模型的兼容性也提出了较高的要求，当下金融工程仍存在方法不够创新，技术不够系统等问题[4]，使得在对金融风险进行管理时，不能全面评价系统风险。

金融工程作为风险管理的有效工具，但其往往只用于大概率出现的风险中，对于小概率的风险事件，金融工程由于其操作复杂，往往忽视对小概率风险的关注度。与此同时，通过借鉴之前的经验，构建的分析预测模型，往往根据以往特征预测之后所发生的事项，而对于从未出现过的风险，其预测能力不足。因而运用金融工具预测金融风险还存在一定的局限性。

三、金融工程在风险管理中的合理建议

（一）注重相关人才培育

解决金融工程人才缺乏问题地根本在于高校金融教学地改革。基于金融工程在国内外地发展驱使，十分有必要进行教育改革，创新人才培养方式，进而提升金融工程人才地综合素质。现在金融产品越发地复杂，传统地书本教学很难全面概括当下金融专业问题，因此，在培养学生现代经济学理论的基础上，让其具备扎实的大量金融理论和事务知识的基础上，还应根据当下金融高技术、国际化、信息化的特征，培养学生的开发、操作能力，进而培育出能胜任风险管理工作的人。

（二）金融工程创新

随着信息技术的飞速发展，互联网技术在各行各业中也得到广泛应用。对于金融行业而言，在运用金融工程进行风险管理时，也应合理高效的使用相关信息技术，将金融工程与互联网+相融合，创新金融风险评价模式，进而更好更全面的对金融系统风险进行评价，提升金融工程的预测能力。

四、结束语

金融工程在风险管理中具有很高的应用价值，对于金融风险的预测、金融效率的提升、金融成本的降低均具有积极作用，虽然金融工程目前或多或少存在着问题，但通过全面科学的优化金融工具，可以更好于应用风险管理与控制。

参考文献：

[1]张浩，宁瑶，赵丽媛. 金融工程在风险管理中的应用[N]. 山西日报，2019-05-10（014）.

[2]周钰淼，白历如.金融工程在金融风险管理中运用前景分析[J].商讯，2020（24）：89+91.

[3]杨超.浅谈互联网金融风险管理问题[J].商展经济，2021（04）：62-64.

[4]曾圣丰.中国农村金融风险生成机制与控制模式研究[J].山西农经，2021（03）：182-183.