银行风险管理的变与不变

王爱华

摘 要：我国经济从高速增长阶段逐渐朝着高质量发展阶段迈进，但随之而来的各类问题也接踵而至，这导致银行业风险大大增加。本文旨在针对新形势下银行风险管理的变与不变的问题上进行分析并提出对策。

关键词：银行风险;风险管理;管理策略

一、宏观市场、监管模式与客户行为的变化

（一）宏观市场的变化

我国经济从高速增长阶段朝着高质量发展阶段迈进，各类问题日渐凸显，银行的资产规模增速放缓，同时伴随着一系列的结构调整，影响银行的资产质量，对银行业而言是极为不利的。而在成本上升与推动股权融资降低杠杆的现实问题下，银行业的盈利增长放缓。反观现行的国家政策却不难发现，部分国家扶持的创新消费、共享环保经济、供应链等新型领域，无形中为银行资产结构调整提供了潜在机遇，但同时也可能面临着新的未知风险。

（二）监管模式的变化

国家给出了相应的对策，即规范地方债券、推动融资平台公司市场化转型等策略，同时放开近年来的银行利率，化解地方政府债务风险，稳步推进市场利率改革，传统业务模式受到挑战，理财规模不断扩大，侵蚀传统存款业务，以上变化将银行逐步从传统资金中介蜕变成综合金融服务管家。

（三）客户行为的变化

随着互联网的发展，大数据的信息归纳与收集描绘出了更为全面的用户画像，互聯网公司利用大数据更科学全面的分析消费者的消费习惯，并逐渐向信贷理财市场发展，收割更多的金融业务。因此，互联网金融的崛起及随之而来的各类技术整合，给银行业带来的挑战是前所未有的，优势项目逐渐式微，倒逼银行改革创新，银行业的传统风险控制模式愈发受到挑战。

二、新形势下银行的风险演变

（一）信用风险衍生市场风险

在当前形势下，银行的风险主要存在于以下方面，首先是信用风险向市场风险演变，比如由于发行了违约资产的证券致使证券价格下跌，导致银行交易账户持有的资产支持证券亏损，另一方面由于企业贷款违约使得信用债价格大跌，银行债券交易出现亏损。

（二）市场风险衍生信用风险

市场风险相伴相生信用风险。大宗商品价格出现异常波动致使商品融资借款主体违约，债券价格大跌导致债券交易量紧缩，新债券偿还到期债券的难度是成倍增加的，一旦发行人无法偿还原有债务造成违约，那么汇率价格暴跌会导致汇率衍生品交易对手的违约情况。

（三）流动性风险衍生市场风险

流动性风险向市场风险演变。如市场没有交易或交投不活跃的主要源头是流动性的枯竭，导致金融产品的估值无法正常展开，因此造成的损失并不是市场真正的损失，而是在市场恐慌情况下的流动性风险衍生损失。

（四）新产品新业务风险

如今银行业面临着各种新型合作与竞争，例如资产证券化、互联网金融、代理销售等领域，与第三方合作不断深入，这对银行来说是一个新的发展机遇，但同时也面临着新的风险。由于第三方机构经验不足可能导致经营不善，出现的各类风险都会对与其紧密合作的银行造成影响。银行面对这类风险时，由于经验不足，原有的风险管理体系可能无法有效应对。

三、新形势下银行的双坚态度

（一）坚决支持实体经济是银行风险管理的必然选择

在当前我国发展进程中，中国特色社会主义是我国坚定不移的发展路线，已全面开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。银行业要不变初衷，回归金融本源，将支持实体经济高质量发展作为银行的必修课，它是银行自身的刚需，同样也是抵御金融风险的不二选择。

（二）坚持提升风险管理有效性是银行风险管理的本质所在

银行风险管理能力体现在银行面对市场变化时的管理机制、工具以及方法的有效性，这是银行风险管理的本质所在。同时，银行要针对国内具有发展潜力的中小型企业提供必要的保障，使得企业发展更有效率，让优质的企业做大做强，以拓宽风险分散与转移的通道。

（三）持续优化风险管控体系是风险管理的必由之路

在当前经济新形势、市场新环境下，银行业的风险管理策略建议，要坚持完善风险治理体系，完善顶层设计，健全市场机制，建立战略性风险偏好管理系统，确保风险管理水准与业务经营发展相匹配;要坚定不移的对风险管理基础设施进行长期建设，同时也要更加注重培养银行员工的风险管理意识与能力。随着时代技术的发展与进步，如今的银行业务载体与IT息息相关，银行各类业务与管理系统及工具都需要IT技术支持，智能控制是现今银行风险管理的重要手段，这一切还需要专业技术的优质团队进行维护与保障，因此培养专业团队，创建一支业务素质过硬的专业风险管理队伍是银行业风险管理能力提升的重要途径。

（四）持续提升新产品新业务风险管控

互联网金融、大数据应用对传统银行业的影响是深远的。为迎接挑战，近年来，银行业加大了新产品新业务的开拓力度，但对这些新型业务风险管理相对是缺少经验的。银行业要在业务求变的同时，同步风险管理求变，以更好的防控新业务风险。新产品新业务要纳入风险管控体系，有针对性的进行风险管理体制与机制的变革，有效管控和应对风险。

（五）增强衍生及交叉风险应对处置能力

风险相互衍生，交叉传染，对传统的风险管理体制带来了较大冲击，银行业在开展风险管理工作时，要在坚守原来的风险管控机制基础上，“求变、创新、再造”，找准变与不变之间的平衡点，对衍生风险与交叉风险建立相应的管理制度、流程与技术工具，进行风险加总处置，以充分应对，有效防范。

四、结语

银行风险管理的变与不变，对风险管理的可能性并不需要花大力气进行了解，重要的是要认识到风险管理对银行经营发展有着至关重要的影响，未来银行业发展日新月异，风险管理充满着不确定性与挑战性，因此在变化的世界保持不变的本质，并在其中发掘到变化的银行风险管理良方才是最为重要的。

参考文献：

[1]章彰.银行风险管理的变与不变[J].中国金融，2019（01）：27-29.