互联网银行大数据应用创新研究——以前海微众银行为例

赵尊振 赵燕

（中国人民银行泰安市中心支行，山东 泰安 271000）

互联网银行大数据应用创新研究
——以前海微众银行为例

赵尊振 赵燕

（中国人民银行泰安市中心支行，山东 泰安 271000）

一、基于大数据信用评级风控模式的机遇与挑战

随着经济金融与社会文明的发展进步，我们进入了互联网金融时代，互联网金融时代的典型标志是大数据①、云计算、物联网。因此传统的信用评级、风险控制模式必然受到高科技、大数据革命的猛烈冲击。在互联网金融迅速发展的今天，深度挖掘大数据资源，充分利用大数据的价值，建立全新的、综合的信用评价风险控制体系，对互联网金融机构而言，不仅是发展进步的重大机遇，更是关系到生死存亡前途命运的重要挑战。

传统的信用评级模式主要考察的是企业与个人的基本素质、经济能力、偿债能力、经济效益、盈利能力和发展前景等因素，以财务数据为核心，主要依靠担保和抵质押、第三方担保等形式来防范信贷风险。大数据信用评级模式主要是通过海量源数据的计算机语言描述，以全样本数据取代随机抽样数据，以相关关系代替因果关系分析，重视效率忽略精确度。大数据资源不仅包括资金流等财务数据，而且含有地址信息、行为数据、社会关系等半结构化、非结构化数据，形成对个人、企业、社会团体的全方位综合信用评价。大数据的价值在于通过数据“加工”，创造数据的“增值”，实现数据的产品化。掌握海量的大数据资源是必要的基础条件，对数据的存储、处理、使用和增值的能力是核心竞争力。

二、微众银行的产生及业务特色

（一）产生背景

我国银监会2014年7月正式批准微众银行筹建申请，2015年1月正式对外开放营业，成为国内首家民营互联网银行。注册资本30亿元，主要股东是腾讯、百业源以及立业集团，持股比例分别为30%、 20%和20%。微众银行拥有雄厚的人力资源，目前总部员工400余人，金融从业与IT技术人员各占50%，其中40%来自腾讯。微众银行设有零售及小微企事业部、信用卡事业部、同业及公司业务部、科技业务部、战略及新业务事业部，是以轻资产、平台化、交易型为主要特点的互联网银行，重点服务对象是个人消费者和小微企业。微众银行的经营范围主要包括：吸收公众主要是个人及小微企业存款；主要针对个人及小微企业发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算以及票据、债券、外汇、银行卡等业务。

（二）特色优势

1.轻资产、平台化运营，弱化物理网点。微众银行既无营业网点，又无营业柜台，采用平台化运营模式。贷款业务无须财产抵质押，也不需要担保，而是通过人脸识别开户技术（尚需人民银行批复同意，目前主要通过QQ钱包绕道开户）和大数据新型信用评级模式，决定贷款规模、期限与价格。

2.基于腾讯生态圈，开拓客户渠道和服务对象。微众银行充分利用第一大股东腾讯公司的资源与平台获取客户资源。根据统计，腾讯公司目前拥有近5亿微信以及8亿多QQ活跃用户的海量数据信息支持，同时在各大门户、SNS、娱乐等众多领域都有非常广泛与忠诚牢固的客户基础。除了腾讯的社交网络数据，腾讯的产品体系中也有大量用户的个人信用信息等基础数据，在此方面传统商业银行掌握信息数据较少，而微众银行具有该方面优势。

3.依托腾讯征信，开展信用评级。2015年1月5日，中国人民银行印发了《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，腾讯征信有限公司属于首批八家机构之一。2015年7月末，腾讯征信第一份信用报告出炉，数以亿计的长尾互联网用户可以建立自己的信用报告。腾讯征信是腾讯借助自QQ时代起就不断积累的大数据和安控技术对我国广泛网民的甄别能力而设计出的重要产品，目前正处于内测阶段。微众银行通过利用腾讯征信挖掘海量数据进行模型分析，预测用户的违约风险和信用价值，建立个人信用记录。因此，如果说大数据技术和云计算奠定了微众银行业务创新与金融服务的肥沃土壤，那么腾讯征信将为微众银行开辟一条坚实的风控道路。

4.开展创新型合作，实现资源共享、合作共赢。截至目前，微众银行与兴业银行、华夏银行、东亚银行、上海银行已经签署了战略合作协议，新兴互联网银行与传统银行业金融机构进行创新型合作，在小微贷款、信用卡、同业业务和理财等多个领域将实现资源共享、合作共赢。以“科技、普惠、连接”为核心服务理念的微众银行通过互联网桥梁连接实力雄厚的金融机构以及广大的金融消费群体，尤其是小微企业、个人等，资源融合、优劣互补，建立起良好的互联网银行生态圈。

三、基于大数据应用创新的微众银行风险控制系统

（一）传统信用评级的缺陷

1.信用评级以静态、历史数据为基础，具有一定的滞后性。经济主体向银行业金融机构申请信贷资金支持时，需要提供往期的财务报表（收入证明）等资料，资产质量、抵押资产额以及担保能力等指标与获贷可能性、授信金额以及信贷价格成正比。显然这些数据必然存在一定的滞后性、局限性、静态性。能提供良好历史数据证明的申请者，往往信用评级较高，信用等级高的主体更容易获得资金；而像小微企业主、个体工商户等普遍缺乏优质资产（或者抵押资产），难以提供足额的抵押和可靠的担保，而且不能提供完善的往期财务数据，通常信用评级较低，信用等级低的主体更难融资且融资价格也会更贵。传统信用评级法容易导致信贷资源分配的不均衡。

2.信用评级的主观随意性大，轻视对人性等道德风险的评价。“5C”要素分析法在商业银行传统信用评级中得到广泛应用，通常是由具有丰富经验的信贷员依据对借款人的品格（Character）、资本（Capital）、偿付能力（Capacity）、抵押品（Collateral）、经济形势（Cycle Conditions）进行评分定量估计。但是由于各家商业银行采取“5C”信用评级时侧重点不同，因此对这五个指标体系赋予的权重也不尽相同，存在一定的主观随意性和不一致性。此外，传统信用评级缺乏对贷款申请者人性道德等主观因素的深入具体评价，尚需深入定量分析因偿还意愿、道德风险、羊群效应等因素导致的逾期与不良资产损失。

（二）微众银行大数据信用评级的优势

1.形式多样，范围扩大，内容丰富。微众银行通过用户身份数据和社交数据，分析出这个人的诚信度、受朋友欢迎程度、工作的稳定性等内容，信息更丰富。信用评级采用的大数据形式从简单的文本扩展到音频、图片、视频等多媒体形式，收集的数据范围从一般的企业财务报表延伸到各种存储媒介、互联网网页、社交软件的聊天记录里，从营运总体数据深入到单笔交易数据、交互数据，内容包含传统评级必需的指标，也包含更加丰富的全方位多角度软信息，夯实全面、实时、动态信用评级的基础。通过复杂的数据分析模型，大量结构性数据、半结构性数据、非结构性数据被深入加工、开发利用。

2.实时监测，规模效应显著。利用腾讯征信大数据资源，微众银行能够高效、便捷、充分地了解潜在客户信用状况和实际经营情况，节省信息采集时间，准确进行信用评定并持续开展贷后跟踪，进而降低对客户抵质押物、担保的要求，加快放贷速度，提高融资效率。一旦借款主体出现风险的信号和行为，会即时预警，实时监测有助于提升信用评级的预判性，增加信用评级的深度。由于腾讯征信设计、运营和管理等的前期投入成本固定，总成本不随评级数目的增长而发生显著变化，单个评级主体分摊的成本会越来越小，从而实现信用评级的规模效应。

3.精准营销，高效配置金融资源。微众银行通过分析QQ、微信大数据源，发现潜在客户，主动发出邀请，进行“点对点”精准营销方式，减少盲目营销的成本。锁定目标客户后，发现借款主体的潜在需求和融资偏好，并进一步实行市场细分，针对不同客户对象，打造专属化产品，开发实惠、简捷、透明、安全的专属金融产品，提供多样化、差异化金融服务，实现有限的金融资源高效配置。

四、微众银行模式的启示

微众银行产生于传统金融机构金融供给缺口、小微群体长尾融资需求契合、传统金融大数据应用匮乏。大数据应用与征信方面的创新，有效提高了客户定位的效率和准确度等。

图1：微众银行风险控制模式简图

（一）推动包容性金融战略发展

微众银行提供方便快捷、机会均等的包容性金融服务，其现代互联网金融服务将更多地惠及广大人民群众和经济社会发展薄弱环节，尤其是弱势群体及低收入者，有利于实现当前稳增长、保就业、调结构、促改革的总体任务，也有助于推进普惠金融，实现包容性金融深入发展。其中典型的例子是村镇银行的客户，家庭住址与营业网点非常远，如果仅仅凭借当面的金融服务、线下的直接接触，不仅业务流程太慢耗费时间成本，而且还存在交通费用等资金成本，微众银行线上金融服务将惠及更多的偏远地区以及贫穷区域的普通金融消费者，使其成为互联网银行服务受益人，能够提供传统金融机构不能或不愿意提供的金融产品与服务，在包容性金融战略发展方面具有划时代的意义。

（二）应用大数据创新，推动金融多元服务

微众银行积极发挥互联网银行的作用，依托股东腾讯公司，通过用户身份数据和社交数据，分析借款人的诚信度、受朋友欢迎程度、工作的稳定性等内容，进行反欺诈模型估计与信用评级，在风险可控的基础上，应用大数据开发创新型金融产品，满足不同消费者的需求，实现规模效应。“用更少、为更多”的集约绿色模式提供覆盖广、可持续、高效优质的金融多元服务。

（三）推动移动金融普及，打造普惠金融载体

目前，我国发展移动金融的物质基础条件已经具备，QQ、微信等社交工具在手机、互联网上具有明显的群众基础，移动终端在信息获取、传输、共享的效率和成本方面具有天然的优势。未来，互联网银行在个人信息保护、远程开户、电子签名、电子认证等方面创新研究发展进步的空间巨大，将移动终端作为普惠金融的重要载体，能够解决农村地区物理网点不足等问题，提升偏远地区金融服务便利性，并且一定程度上将会缓解小微企业主、个体工商户融资难融资贵的问题。

注：

①大数据是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。大数据具有“4V”的特征，多样化（Variety）、大量化（Volume）、快速化（Velocity）和价值化（Value），即数据体量巨大，从TB上升到PB级别；数据类型繁多，网络日志、视频、图片、地理位置信息等等；价值密度低，以视频为例，连续不间断监控过程中，可能有用的数据仅仅有一两秒；处理速度快，多台计算机同时处理。

（责任编辑 王 馨；校对 SZ，XS）

山东省高校人文社会科学研究计划项目（项目编号J14WB01）的阶段性研究成果。