论商业银行流动性风险的新常态管理法——以吉林省农村商业银行信贷风险管理为例

赵健淑

（吉林华桥外国语学院金融系，吉林长春130000）

论商业银行流动性风险的新常态管理法
——以吉林省农村商业银行信贷风险管理为例

赵健淑

（吉林华桥外国语学院金融系，吉林长春130000）

互联网金融正以蓬勃发展之势降低商业银行的渠道优势，并在相关领域与商业银行展开竞争。商业银行面临着较以往任何一个时期都更严峻的风险管理问题，流动性风险管理是其中重要的环节。商业银行尤其是农村商业银行必须研究并正视自身所处的内外部环境，积极迎接挑战，科学防控流动性风险，在经济新常态下更好地生存与发展。

农村商业银行；流动性风险；金融自由化；新常态管理法

一、农村商业银行流动性风险现状

流动性风险是指商业银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。为适应当前经济的飞速发展，银行体系内部结构也在不断地深化改革，从传统的存贷款业务逐渐发展到今天的理财销售等业务。各商业银行间为了抢占市场，盲目地追求业绩，从导致了“三查”不严等问题应运而生。

（一）目前农村商业银行面临的主要流动性风险

流动性风险存在的主要原因是流动性和盈利性这两个目标的矛盾，管理者常常会处于两难境地难于抉择；而且流动性风险又往往会与其他风险掺杂在一起，加大了风险管理的难度。农村商业银行的流动性风险表现在以下几个方面：

1.流动性不足

流动性的极度不足有可能会导致农村商业银行破产，这种极端情况一般都是由一些因素所导致的。例如：某大客户信用账户的违约给银行造成的重大损失可能会引发一系列的流动性问题，从而引起人们对该银行未来经营状况的担忧。这不但会使大规模的资金抽离，还有可能导致同行业的其他企业、金融机构减少与该银行的合作，最终影响银行信誉、降低收入。

2.短期资产价值不足以应付短期负债的支付

存款是农村商业银行最主要的负债，农村商业银行利用其行业特殊性，将闲散资金聚集起来，特别是农村中小企业的资金，形成其可支配的信贷资金，这种负债主要是被动负债，这种局面一旦形成加之流动性资产比例较低，势必会增加其流动性风险。

3.贷款质量低下

特别是不良资产比例过高，难以清盘，从而带来的流动性风险。很多农村商业银行通过将不良贷款转为正常贷款来改变贷款形态，使其表面上不良贷款的比重满足国家相关部门的要求。［1］

（二）农村商业银行流动性风险管理的限制

自人民银行取消了对商业银行贷款限额的控制以来，商业银行开始迈进了没有限额控制的严格意义上的资产负债比例管理的新时期。当然，直到今天，各商业银行也从未停止过对资产负债模式的探索，试图在确保安全和流动性的基础上增加盈利，达到利润最大化。于是各家商业银行开始无限制地拉存款，在贷款的发放上也不断降低要求，信用卡的批量办理、POS机的免费使用，只要可以增加银行收入，风险似乎被考虑的越来越少。曾经的农村商业银行资产业务单一，限制了资产的流动性。但信息化时代的今天，互联网进入寻常百姓家，农村商业银行业不再仅仅依靠中央银行保持一定比例的存款准备金来满足流动性的需求，应付流动性风险的能力显著加强。

（三）当前农村商业银行流动性风险管理水平较低

一直以来农村商业银行背靠国家信誉，形成了“重视资金投放，轻视信贷管理”的状况，市场抵抗风险的能力相对较弱，缺乏流动性风险管理意识。部分商业银行为客户服务的内涵逐渐“变质”，无论是个人贷款还是企业法人贷款都从符合国家贷款要求出发，帮助客户上交符合要求的申请材料，而并非是经正规核查后的真实材料，这极大地增加了信贷管理和资金收回的难度。不得不说，在中央银行的制度约束下，农商行的融资渠道、经营范围、信贷产品等受到了严格的限制，融资渠道相对单一的现状，进一步弱化了流动性风险的应对能力。这些客观原因，成为制约农村商业银行流动性风险管理的“瓶颈”。如果这些问题得不到解决，传统银行业不能像从前那样继续发展壮大，而是被新兴产业逐渐替代，将银行业这块大蛋糕慢慢分割，最终传统商业银行所面临的风险将越来越大。

二、农村商业银行流动性风险存在的必然性

无论如何严加管理、制定什么样的法规进行约束，农村商业银行的流动性风险都必然存在。从以下几个方面加以分析：

（一）信贷行为有趋利天性

由于社会分工的存在，各经济主体为实现自身利益需要必然会通过市场达成各自的目的。市场经济中银行作为取得效用最大化的经济主体，天生具有趋利避害、需求偏好复杂化、有限理性、机会主义倾向等几大特征。银行的这几大市场特征决定了其在经济活动中，特别是在金融市场信贷交易的达成上，必然会产生经艰难的讨价还价后需承担的交易费用。信贷风险就是这种信贷交易达成过程中交易费用的一个组成部分。

（二）经济环境具有不确定性

银行业所面临的不确定性经济环境是信贷风险产生的条件之一，主要表现为：金融资源特别是资金资源的稀缺性，金融储蓄与实际投资、金融领域与实体经济的分离，科学进步的先进性与预期不确定性。这些因素决定了金融创新与金融风险同时产生、伴生相随。

（三）信贷人行为不够规范

由于不确定性因素的客观存在，人们只能降低而不能消除其对经济活动的影响，信贷人的非理性和机会主义等不规范倾向便由此产生。只要有利益纷争，就必然会使部分信贷人员的行为失去原则，这样会导致经济效率低下和经济主体利益目标负偏离，从而引起信贷受损等风险。

（四）心理作用影响

除国家制度管理外，流动性风险产生最主要的原因并不是专业素养、不是业务能力，而是上到国家管理层、下到公司每一位员工的心理作用，不断的追求速度、追求快节奏的生活，不对贷款进行严格把关就迅速放款等。这种现象不仅在银行业普遍存在，在各行各业中都有所体现。

（五）金融制度不够完善

金融制度原本就是控制、防范银行信贷风险的一种游戏规则，但是由于其天生具有的不完善性，不可避免地又成为了信贷风险的产物。这主要表现在五个方面。第一，银行贷款“三查”不严，导致信贷资金在放出的那一刻就成为了风险。第二，缺乏风险防范意识，贷款投向发生严重偏差。这种情况一直伴随在贷款审核直至贷款发放的整个环节。第三，贷款方式选择不当。银行信贷活动中，如果没有形成抵押担保机制，对借款企业缺乏相应的约束力，必然会加大贷款回收的难度。第四，银行经营行为不规范。不正当竞争和违反信贷原则的现象在银行领域较为普遍。第五，信贷人员素质不高，由于部分信贷人员不能及时学习和领会银行从业人员专业知识或受利益驱使做一些损人利己的事，人为地造成一些不良贷款产生，形成信贷风险。［2］

三、农村商业银行风险管理面临的挑战

随着互联网的普及和发展，尤其是“互联网+”的出现，“互联网+金融”便成了银行业关注的热点。以阿里巴巴、京东商城为代表的电商企业大举挺进金融领域，依靠其长期搜索和整理的用户信息，正在逐渐削弱商业银行的渠道优势，并已经在相关领域与商业银行展开竞争。商业银行不得不进行对外拓展业务抢占市场份额，从中获利来维持银行内部的正常运转。

（一）金融脱媒

“金融脱媒”是指资金供给绕开了商业银行的大体系，直接传递给投资方和融资方，完成资金的外部流转和循环。随着金融市场化进程的不断加快，作为金融中介的商业银行地位正在逐步下降，投资方和融资方之间的资金一旦不需要通过商业银行来结算，那么势必会影响银行的正常运作，甚至导致商业银行破产。

（二）利率市场化

在利率市场化条件下，金融机构通过分析自身的资金情况，再结合市场波动情况来调整利率水平。2016年以来，利率市场化速度在加快，商业银行存贷款基准利率浮动空间也在扩大，这意味着利率市场化的改革很可能在今后几年要加速推进。从未来看，利率市场化定价可以预见，这将导致银行利差持续收窄，从而对国内商业银行的盈利能力产生较大的影响，并使利润呈下降趋势。

（三）电商企业竞争加剧

除了几个电商的龙头企业外，现在市场上的各种APP应运而生，也从属于电商企业。这些电商企业的优势具体包括以下几个方面：

1.客户信息优势。能够及时获取客户网上交易的资金收付信息。

2.平台优势。利用网络平台对客户信息进行分析，根据客户需求拓展新市场、开发新产品。

3.支付价格优势。线上渠道的发展减少了线下渠道所必须的场地租赁、人工等费用，并通过综合计价优势，达到以价格换市场的目的。

4.多银行渠道利用优势。在线支付系统能够同时链接多家银行，从而实现商业银行所不具备的跨行实施支付的功能，减少额外费用支出。

5.监管和政策优势。“简政放权”的实行和完善，精简了束缚着市场主体的“无形枷锁”和错装在政府身上的“有形之手”，提高了企业的活力、发展的动力和全社会的创造力。

在这些优势中，电商金融服务的核心竞争力仍然是以较低的成本对用户信息的掌握，进而颠覆银行传统的渠道优势。电商的发展在很大程度上改变了企业与个人原始的商业行为和习惯，将来商业银行的线上交易业务肯定会越来越多，客户的交易和支付信息一旦被电商平台截留，必然会加剧银行融资和支付信息的断裂。原本很容易被银行掌握的经营和交易信息，因转入电商平台变得难以控制和监测，很可能会形成因信息不全而导致的管理风险。大数据的存在使很多行业变得透明化，这不光是对银行业的威胁，也是对其他各个传统行业的威胁，甚至会在一定程度上影响一个国家的治理。［3］

四、对农村商业银行流动性风险管理办法的建议

受金融自由化影响，农村商业银行竞争加剧、利润下降，其传统的业务模式和客户结构不能很好地适应金融自由化的发展等问题是目前农村商业银行必须着手处理的事情。下面从内因和外因两个方面对其传统业务的转型提出对策：

（一）针对内因的管理办法

内因主要从信贷行为的趋利天性、信贷人行为的不规范性、金融制度的不完善性等几个方面提出相应对策：

1.对行为人进行规制，明确贷后责任

人天生的趋利避害的天性无可厚非，政府只有通过设置更加明确的规定，以制度形式明确贷后管理的责任，才能对行为人进行有效的限制。而监管部负责人主要对担保人及担保物进行监管，发现风险信号及时报告并提出处理建议。在当前的市场经济体制下，只有各地方政府针对各地方具体情况，进行以法律为基础的政府干预，才能限制、约束行为人的行为。

2.完善国家相关法律法规

由于市场经济具有极大的不确定性，而法律法规的更新很难及时满足市场经济的需要，所以国家必须及时出台和完善更加具体、细化的法律法规来对银行业的经营管理进行指引。

3.对相关从业人员加大教育力度

受利益的驱使而进行非正当活动的从业人员不在少数，银行业内部必须要经常对其内部职工进行职业道德教育、及时开展银行从业人员法律法规及职业道德的宣传及学习活动，使有不正当思想、传播负能量的人尽早转变观念，提高认识。

（二）针对外因的管理办法

外因主要是针对当前农村商业银行所面临的一系列挑战，是针对在互联网+的时代，电商的兴起给传统银行业带来的冲击提出合理化的解决对策：

1.电商平台建设

农商行应该利用客户资源和信息系统优势，积极建设线上电商平台，在提供普通销售渠道的同时，通过完整的供应链融资服务、账户管理服务等，为各类客户提供更加完整的金融解决方案，并为自身的经营转型创造条件。

2.信息服务平台建设

农商行应该进一步对其信息技术进行改造，在内部打造信息服务平台，把所有与银行有业务往来的个人、企业都汇集到平台上来，从而建立客户信息数据库，提供电子化市场服务，根据管理中心的需要及时扩建大行业、大企业库。然后选取专业人员通过大数据技术，对各类数据进行挖掘、分析和整理，逐步提升信息所隐含的商业价值，给平台赋予综合的金融服务特色。

3.强化数据分析和管理

加强数据挖掘分析，实现中后台对前台营销、服务管理及风险控制的信息支持，完善前后台对信息提供的对称化、标准化和规范化。利用中后台数据挖掘和分析成果，实现对客户的精准营销，为客户提供更加实用、便捷的金融服务方案。［4］

在金融自由化的时代下，农村商业银行只有通过主动地运用和挖掘数据来推动其业务的发展，谋求创新，才能在未来的发展过程中，为自身的经营转型创造有利条件。相反，如果思维方式仍然处在过去传统的经验模式中停滞不前，不肯做出改变，那么必将面临来自其他电商企业更加激烈的竞争和挑战。

［1］余来文，温著彬，石磊.On Line Finance The Integration of Crowd funding and Big Data［M］.北京：经济管理出版社，2015：39.

［2］李凯夫.对商业银行信贷风险管理的研究［A］.中国金融问题搜索文集［C］.对外经贸大学金融学院，2015：243.

［3］李铭.大数据时代的银行信息化建设［A］.中国金融问题搜索文集［C］.对外经贸大学金融学院，2015：162.

［4］王萌.发放信用贷款的必要性和可行性分析［A］.中国金融问题搜索文集［C］.对外经贸大学金融学院，2015：64.

［责任编辑：于明霞］

The Research on the New Normal Management Methods of the Commercial Banks’Liquidity Risk——Taking the Rural Commercial Bank Credit Risk Management in Jilin Province as an Example

ZHAO Jian-shu
（Department of Finance，Jilin Huaqiao University of Foreign Languages，Changchun 130000，China）

Internet finance is reducing the channel advantage of commercial banks，and competing in the related fields of commercial banks.Commercial banks are facing the severeproblem of risk management now than in any previous period；and the liquidity risk management is one of the most important links. Commercial banks，especially the rural commercial banks must study and face their own internal and external environments，meet the challenges actively，prevent scientifically and control the liquidity risk，in the new economic normal to make a better survival and development.

rural commercial bank；liquidity risk；financial liberalization；new normal management

F832.2

A

2016-08-29

1671-6671（2016）05-0037-05

赵健淑（1996-），女，吉林长春人，吉林华桥外国语学院金融系金融专业学生，研究方向：金融学。