金融Matlab仿真教学案例设计

徐富强，陶有田

（巢湖学院应用数学学院，安徽巢湖238000）

金融Matlab仿真教学案例设计

徐富强，陶有田

（巢湖学院应用数学学院，安徽巢湖238000）

金融Matlab实验课程因其应用性和实践性的特点，在高校金融类专业的教学体系中有着举足轻重的作用。传统的教学设计方式不符合该课程的特点，不利于该课程的发展与人才培养。课程教学设计应避免虚构案例，注重理论融于实践，重视案例的拓展与延伸，着重提高学生解决实际问题的能力。

金融计算；实验教学；仿真案例；Matlab

近年来，我国高校金融计算类课程的开设已逐渐普及[1]。基于Matlab的金融计算类实验课程在金融类专业的教学体系中显得尤为重要，它是利用Matlab三大金融工具箱去处理并解决金融计算中的实际问题，培养和提高学生解决实际问题的能力。该课程的开设既有利于完善金融类专业的课程教学体系，又有利于培养适应社会需求的应用型金融人才[2]。但该课程设立时间不长，Matlab金融计算实验课程的教学过程中应用传统的教学设计方式不符合该课程的特点，不利于该课程的发展与人才的培养，所以有必要对课程教学设计做一些深入探究。

1 教学设计应避免虚构案例

仿真模拟实验是教学的精华，可以有效解决验证性实验向设计性、综合性实验的转变。而教材中很多的案例经过简化处理，体现章节知识点与具体操作方法，以便应用于课堂教学。这类案例偏向于理论与操作方法的呈现，却与现代金融中的实际计算有较大的偏差。

例如，在“计算年金/利率”一节中，有一例“有一笔贷款金额5 000元，4年还清，每月130元，求月利率和年利率”[3]。教师可能觉得为了贴合小额贷款的实际，题目数值偏小，重新设计案例“有一笔小额贷款10万元，5年还清，月供1 500元，求月利率和年利率”，同一实验程序计算发现月利率为0，案例设计有误，与实际不符。

由此可见，简单的改动案例实验数据等方式虚构案例，以达到仿真模拟，这只会对学生带来错误的引导。因此，教师设计实验项目案例时应避免虚构实例，力求数据真实，突出案例的现实性和真实性。

2 教学设计应注重理论融入实践

由于该门课程的应用性很强，需要不断地适应新形势进行教学设计。例如，在“现金流的现值/终值计算”一节中，“已知折现率为9%，现金流的现值如表1所示”[4]。

重新设计为“有一项投资，2007年1月12日投资10 000元，在2008年的2月14日、3月3日、6月14日、12月1日分别回收2 500，2 000，3 000，4 000元，问该项投资是否具有投资价值？”。实验计算得项目现值为142.164 8，大于0，此项目具有投资价值。这样学生对折现率和现值的含义与应用更加深刻，案例设计才更有实际意义。

表1 现金流

因此，实验项目案例的设计不能过多地停留在理论上，那样会使学生学习趋于枯燥，失去积极性。教学设计既要尽可能多地涵盖重要概念、原理与结论，又要突出实践性，这样既能开启学生探索学习之门，又能充分调动学生学习的热情，使学生在探究解决实例方法的同时，加深和巩固理论知识的学习，这样才能培养出符合社会需求的应用型金融人才。

3 教学设计应注重案例的拓展与延伸

教师在备课和设计实验项目时，如果盲目地选择案例完成实验学时，却对案例不加以正确引导和拓展、延伸，势必会使学生仅局限于案例，针对复杂或变形式的实际问题，学生仍然无法解决，这有悖于课程的培养目标。

在“金融时间序列数据分析”一章的ARMA时间序列模型教学中，教材上有一案例“给出上证指数从2005年10月21日至2006年9月29日的日收盘价的收益率，考虑用ARMA模型进行拟合”[3]。教材给出了理论化的模型及模型程序实现，学生反映学习起来较枯燥，不理解ARMA模型的意义和应用方法。如将这一案例做如下设计：“由上证指数2014.08.27-2015.08.10的日收盘价数据，建立ARMA模型，并利用ARMA模型预测未来3天的日收盘价”。通过详细讲解此例中ARMA模型的建立、模型估计和应用，较好地实现了短期预测股票的走势（结果见图1，图2和表2），体现了理论与应用的结合，极大地调动了学生的学习积极性。

图1 日收盘价走势（含ARMA模型预测）

图2 ARMA模型预测值与实际值比较

表2 案例求解结果与实际值对比

4 教学设计应注重提高学生解决实际问题的能力

由于每个学生的基础不同，传统的教师讲解示范、学生动手做实验、最后撰写报告的教学方式，会使一部分学生感觉枯燥乏味，缺乏信心，最终导致不能学以致用，偏离了课程的最终目标。这门课的课堂教学应该是开放式、互动式教学，教师可以尝试针对实际问题案例设计一些具有专业性、创新性和实践性的竞赛项目，实行分组竞赛。如笔者在教学“资产组合计算”一章中设计了如下两个竞赛项目：

竞赛项目一：某基金经理在资产配置时准备投资上证50ETF与某只中小盘基金，请参考资产组合理论，设计程序并说明你的建议。

竞赛项目二：某机构于2014年初持有一定数量的XXX股份，但害怕股价下跌会带来风险，影响2014年的年报，希望选择一只股票进行组合以降低风险，给出你的建议并设计程序说明。

竞赛项目中研究对象的选取、数据来源、解决思路与解决方法都是开放式的。此类项目的设计能为学生在课堂或课余时间提供实践机会，活跃学生学习气氛，增强团队合作意识。既能提高学生自主探究和动手实践的能力，也能有效考察和提升学生多途径分析和解决问题的能力。

5 结束语

近年来，笔者在金融Matlab实验课程的教学实践道路上不断探索，通过积累的教学经验，在课程教学设计方面做了细致的研究，并从中获得以上启示。相信通过广大教育工作者的不断努力，基于Matlab的金融计算实验课程会不断完善，并不断适应新形势下金融学的发展，进而实现培养适应社会需求的应用型金融人才的目标。

[1]汤凌冰,彭品,周雅倩.计算金融学课程特色与教学[J].时代金融，2015（5）：20-21.

[2]徐林.计算金融课程教学中存在的问题与改革建议[J].大学教育，2014（8）：94-95.

[3]张树德.金融计算教程——MATLAB金融工具箱的应用[M].北京：清华大学出版社，2007.

[4]金龙,王正林.精通MATLAB金融计算[M].北京：电子工业出版社，2009.

[5]方艳,杨娟.《金融时间序列分析》课程教学改革的探索[J].新课程研究，2014（2）：85-87.

Exploration of FinancialMatlab’s Simulation Teaching Cases Designing

XU Fu-qiang，TAO You-tian
(School of App lied Mathematics，Chaohu College，Chaohu，Anhui238000，China)

Because of the characteristics of application and practice,financial experiment of Matlab course has a pivotal position in the teaching system of financial specialty in colleges and universities.The traditional teaching design methods does not accord with the characteristics of the course,make against the development of curriculum and talent training.Curriculum teaching design should avoid fictitious cases,pay attention to theory into practice,attach importance to the expansion and extension of cases,focus on improving students’ability to solve practical problems.

financial calculation；experimental teaching；simulation case；Matlab

G642.0

A

1007-4260(2016)04-0149-03

时间：2017-1-3 17:19

http://www.cnki.net/kcms/detail/34.1150.N.20170103.1719.038.html

2016-05-19

巢湖学院质量工程项目（ch15kcjgxm04，ch15yykc02，ch15yykc03），安徽省高校优秀青年人才支持计划重点项目（gxyqZD2016285）。

徐富强，男，安徽巢湖人，硕士，巢湖学院应用数学学院讲师，研究方向为智能计算、人工神经网络。

E-mail：94008738@qq.com

10.13757/j.cnki.cn34-1150/n.2016.04.038