海瑟薇和巴菲特

岑嵘

美国导演丹·马维舒曾发现了一个异乎寻常的现象：只要女星海瑟薇出现在头条，巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司的股价就会上涨。他以当年海瑟薇在奥斯卡颁奖礼上的主持秀为例，在奥斯卡颁奖前的最后一个交易日以及颁奖礼后第一个交易日，伯克希尔·哈撒韦的股价分别上涨2.02%和2.94%。

再往前追溯，事情变得更有意思：海瑟薇出演的5部电影首映日，伯克希尔·哈撒韦的股价都会上涨。《蕾切尔的婚礼》《结婚大作战》《情人节》《爱丽丝梦游仙境》《爱情与灵药》首映时，伯克希尔·哈撒韦的股价分别上涨了0.44%、2.61%、1.01%、0.74%、1.62%。

海瑟薇和巴菲特究竟是怎么样的关系，莫非是……如果我是娱乐小报的记者，一定会忍不住好好挖一挖。

这个现象分析起来也非常有趣。

我们知道，哪个行业最赚钱，最优秀的人才就会往哪个行业跑。于是，世界上最聪明的物理学家和数学家，都跑到了华尔街，这些人被称为“宽客”。随着这些人才一次次的成功，他们开始改变华尔街的交易策略。

宽客建立的数学模型首先对历史股价数据进行分析，那些历史上价格总是朝同一或相反方向波动的、相关联的两只股票，如果价格趋势突然发生了背离，就说明其中一只股票价格可能被高估或低估，电脑程序随之对海量数据进行分析，帮助交易员找到获利机会。

但交易员毕竟只有十根手指头，于是基金公司开始抛弃交易员，让电脑自己去操作。这些高性能计算机获取市场数据、处理数据，并下达买进和卖出指令，这一切可能是在几毫秒内完成。这种每笔交易获利很小但交易量巨大的交易方式被称作“高频交易”。

宽客们并不满足只对交易数据进行分析和建模，他们想到，如果发生“9·11”这样的事件呢？于是新的算法开始对事件和新闻进行分析，他们分析历史上一个重大消息的宣布会对股市产生什么样的影响。比如当美联储宣布一个重大消息时，高频交易能够在几毫秒的时间内下达交易指令，捕捉获利机会。炒股大妈们，你们可曾想过对手居然是电脑？你们最后可能赢钱吗？

印第安纳大学的研究人员曾发现，通过分析推特信息中人们的情绪，可以准确预测股市的涨跌。而高频计算机通过某种算法，实时分析推特和新闻中的信息，做出交易决策。曾有一则假消息在推特发布：白宫发生了爆炸事件，奥巴马在事件中受伤。这导致美国股市瞬间蒸发约1400亿美元。这次恶作剧，让许多使用推特数据的对冲基金被意外曝光。

还是回到开头的“绯闻”。海瑟薇的名字是Anne Hathaway，巴菲特的公司叫Berkshire Hathaway，两者都包括Hathaway这个词，于是，高频交易软件系统自动地将海瑟薇的新闻与巴菲特的公司联系起来，当它发现Hathaway这个词不寻常的变化时，迅速做出了交易策略。

就这样，在大数据时代的算法中，巴菲特和海瑟薇“好上”了。