利率市场化与商业银行的风险承担

徐海军

（中国农业银行股份有限公司绥化分行，黑龙江绥化152000）

利率市场化与商业银行的风险承担

徐海军

（中国农业银行股份有限公司绥化分行，黑龙江绥化152000）

从我国商业银行及利率市场化发展的角度对利率市场化所引发的商业银行风险做了分析，并对商业银行所采取的利率市场化转变风险提出应对措施。

利率市场化；商业银行；市场波动

1 利率市场化给商业银行带来的风险

开展金融行业利率市场化调查研究，旨在明确利率市场化所带来的风险及挑战，使商业银行直面利率市场化改革的风险，营造健康良好的商业银行发展环境。利率市场化是指在市场及价值规律的影响下，利用供求关系对市场利率运行机制产生的各项决定，将利率水平引入供求关系中，可更好的发挥金融机构市场利率决策权。下面就利率市场化给我国商业银行带来的风险进行简要介绍：

第一，过渡期风险。我国商业银行在接触到利率市场化改革之初，一时难以适应市场的变化，尚未采取及时有效的市场应对措施，在利率放开管制时给我国商业银行带来了一定的金融风险。从利率管制到利率市场化发展需要一定的时间，商业银行在这一发展变化中要经历各种风险威胁，严重影响商业银行的正常经营管理。

第二，负债资产缺口风险。受利率市场化整体环境影响，我国商业银行难免会发生一定的资产和负债结构变化，受负债数量和期限影响，商业银行的收益会产生一定的变动。由于我国商业银行长期处于负债中，存款与贷款比例严重失衡，商业银行负债比例骤然降低，银行难以快速适应这种变化，缺口风险由此产生。从利率转变所带来的其他风险来看，商业银行还受到利率结构风险和选择权风险的影响。在利率市场化整体环境的影响下，我国商业银行的资产和负债处于变动状态，必须进行不断的调整变动，这样，就严重地缩小了商业银行的利润空间，造成了银行利息的下调。如果银行难以使存贷款利率保持在同一方向波动，将会缩小存贷款利率，减少我国商业银行的净利息收入；即使是长短期存贷款利率差波动不一，也会影响银行资产的负债结构，商业银行将会承受利率市场化所带来的结构性风险。在利率市场化整体调整的影响下，商业银行必将承担变动风险影响，进而引发存贷款客户名义利率的变动，适时调整存贷款额度。

综上所述，利率市场化改革需要商业银行对利率水平进行不断调整。为提高银行利率，商业银行要根据市场调整利率的变化情况不断调整经营方针，若利率变动过于频繁，就会增加贷款违约行为的几率，使部分客户调整贷款行为，引发商业银行的信用风险危机。

2 商业银行采取利率市场化转变风险的应对措施

随着我国利率市场化发展进程的不断加快，商业银行内外运营环境均发生了重大变化。商业银行为了保证自身的发展，更好的顺应利率市场化整体形势的变动，必须采取必要的风险应对措施，构建良好的经营管理运行环境。下面就商业银行利率风险规避措施进行简要论述。

2.1 树立利率风险防范意识，增强商业银行风险管理力度

在利率市场化整体环境的影响下，商业银行为了保证自身健康可持续发展，有必要不断加强自身利率风险防范及控制意识，采用切实有效的风险管理手段，实施利率风险管理也是必然的。首先，我国商业银行应当明确自身发展形势及方向，利率市场化整体趋势势不可挡，由利率市场化所带来的风险将是银行经营管理过程中要面对的，应做好风险防范措施。其次，商业银行还应认识到利率市场化风险渗透到经营管理各环节的情况，做好商业银行利益保障措施。我国商业银行必须适应利率市场化整体发展环境，采取积极的风险应对措施，从多方位、多角度实施有效的利率风险管理。最后，我国商业银行可以采用有针对性、独到的风险管理手段实施利率风险管理，提升银行风险管理能力，有效规避利率风险。

2.2 构建银行风险管理体系，加强商业银行风险管理

我国商业银行所采取的风险应对措施是一项复杂的工作，有必要建立起切实有效的风险管理系统，提高风险管理应对措施。我国商业银行可以利用现代化技术手段进行风险管理系统建设，及时处理各种数据信息，将商业银行存在的各种利率市场化风险降至最低，使这些信息能够切实反映各种风险问题，及时调整银行经营管理工作。我国商业银行应当充分利用信息系统所带来的优势，不断拓宽利率相关业务，增加商业银行业务盈利的可能性，最大限度地规避利率市场化所带来的各种风险。

3 结语

我国商业银行正在经历着巨大的金融风暴，利率市场化改革严重影响着银行的经营管理。银行若想由此脱颖而出，取得一定的经营管理优势，离不开国家的重视和监管，创造客观的银行盈利空间，要做好银行巡视工作，切实维护国家和人民群众的利益，进一步推动我国金融行业发展，提升商业银行的综合竞争实力。

［1］蒋欣.金融自由化、资产市场波动与经济危机的理论与实证研究［D］.天津：南开大学，2010.

［2］张曼，彭兴庭.管制放松、新巴塞尔资本协议和金融监管重构［J］.商业研究，2010，（3）：74-75.

Interest Rate Market and Commercial Banks'Risk Taking

XUHai-jun
(Suihua Branch ofAgricultural Bank ofChina,Suihua 152000,China)

From the perspective ofChina's commercial banks and the interest rate market development,the risk ofcommercial banks is analyzed, and the risk ofinterest rate market is put forward.

Interest rate market;Commercial banks;Market volatility

F832.7

B

1674-8646（2015）10-0096-02

2015-08-19